Indicatore Anchored VWAP (session open): formula, impostazioni e lettura
Anchored VWAP (apertura della sessione) accumula un unico prezzo medio ponderato per i volumi dalla prima barra della sessione in corso fino all'ultima barra. Disegna una sola linea senza bande, e nessun valore prima del punto di ancoraggio.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Anchored VWAP (session open) — VWAP e bande, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura Anchored VWAP (session open)
Prezzo per volume e volume vengono sommati dalla prima barra dell'ultima sessione caricata in poi, e la linea è il loro rapporto. L'ancora è l'apertura di sessione che l'applicazione usa ovunque: per i futures CME l'apertura delle 17:00 CT, quindi l'«apertura del giorno» qui è l'apertura della sessione elettronica e non le 00:00. Tutto ciò che precede l'ancora è lasciato vuoto di proposito: la linea rappresenta il prezzo medio pagato dall'inizio della sessione in corso, e prolungarla all'indietro attribuirebbe volume a un periodo che l'ancora non copre.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
VWAP ancré à l'OUVERTURE DU JOUR courant : cumul Σ(tp·vol)/Σvol depuis la PREMIÈRE barre de la DERNIÈRE session chargée (l'« open du jour » d'un future CME = l'ouverture de session 17:00 CT — canon du repo, pas minuit). Différence avec session-vwap-bands : UNE seule ancre (la session en cours), pas de bandes, et null sur tout l'historique antérieur — c'est l'anchored VWAP que le trader pose sur « aujourd'hui ».
Come leggerlo
- Considera la linea come il prezzo medio d'ingresso di tutti coloro che hanno operato dall'apertura di questa sessione. Il prezzo sopra la linea significa che quella media si trova sotto la quotazione attuale.
- Le prime escursioni lontano dalla linea nascono spesso da un volume cumulato molto ridotto. Più la sessione avanza, più volume serve per spostare la linea di un tick.
- Una linea che resta vicina al prezzo per ore descrive una sessione che scambia intorno a un'unica area accettata. Una linea lasciata indietro dal prezzo descrive una sessione che si è allontanata dal punto in cui è passata la maggior parte del suo volume.
- Confronta la posizione del prezzo rispetto a questa linea nello stesso momento di sessioni successive, non sull'intero grafico: l'ancora cambia a ogni sessione, quindi il livello assoluto non è confrontabile da un giorno all'altro.
- A sinistra dell'apertura della sessione non c'è alcuna linea. Quel tratto vuoto segna l'ancora; non è un buco nei dati.
Parametri e valori predefiniti
Esistono solo due controlli: Colore e Smoothing, che vale 1 per impostazione predefinita, cioè viene disegnata la linea grezza. Aumentare lo Smoothing fino a 200 applica una media dopo il calcolo che ritarda la linea; è meglio non toccarlo quando usi il valore come prezzo di riferimento.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Ciò che non mostra
Poiché c'è una sola ancora, la linea non ha storico: non dice nulla sulla sessione precedente e non ha alcun valore prima dell'apertura della sessione in corso. È costruita sul volume totale delle barre, quindi non distingue gli scambi avviati dagli acquirenti da quelli avviati dai venditori. Una sessione caricata a metà inizia l'accumulo dalla prima barra effettivamente caricata di quella sessione, che non coincide con la vera apertura: verifica che lo storico copra l'apertura prima di affidarti al livello. Il volume necessario proviene dal tuo fornitore di dati ed è fatturato separatamente dall'applicazione.
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Frequently asked questions
- Da dove parte il VWAP ancorato alla sessione su un grafico futures?
- Parte dalla prima barra della sessione in corso così come la taglia l'applicazione, che per i futures CME è l'apertura delle 17:00 CT. Non parte a mezzanotte né dal bordo sinistro del grafico. Le barre prima dell'ancora non hanno alcun valore.
- Il VWAP ancorato all'apertura della sessione è uguale al VWAP di sessione?
- Condividono lo stesso accumulo, ma questa versione disegna una sola linea per la sessione in corso e nessuna banda, mentre l'indicatore VWAP di sessione riparte a ogni sessione dello storico e aggiunge bande di deviazione standard. Usa questo quando vuoi un unico riferimento pulito per oggi, e la versione con bande quando ti serve la dispersione o vuoi esaminare le sessioni passate.
- Questo VWAP ancorato si azzera durante la notte?
- Viene riancorato a ogni nuova apertura di sessione, quindi il valore visto alla fine di una sessione non si trasferisce alla successiva. Non c'è alcun azzeramento manuale da fare. Se ti serve una linea che sopravviva da una sessione all'altra, ancorala piuttosto a un estremo di swing.