Indicatore Rolling VWAP: formula, impostazioni e lettura
Il rolling VWAP è un prezzo medio ponderato per i volumi calcolato su una finestra fissa delle ultime N barre, anziché dall'apertura della sessione. Ogni barra della finestra contribuisce con il suo prezzo tipico ponderato per il proprio volume, quindi la linea si ricalcola man mano che le barre più vecchie escono dalla finestra.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Rolling VWAP — VWAP e bande, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura Rolling VWAP
Il valore è la somma di prezzo tipico per volume sulla finestra, divisa per il volume totale della stessa finestra. Risponde a una sola domanda: sulle ultime N barre, qual è stato il prezzo medio pagato, ponderato per quanto è stato scambiato a ogni livello. Finché non sono caricate N barre, l'indicatore non restituisce nulla invece di una media parziale, perché una finestra più corta travisarebbe il periodo che la linea dichiara di coprire. Anche una finestra le cui barre non hanno volume non restituisce nulla: una divisione per un volume nullo non è un prezzo.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
VWAP glissant sur N barres : Σ(tpᵢ·volᵢ) / Σvolᵢ, fenêtre [i−N+1, i]. Warm-up (< N barres) ou fenêtre à volume nul → null (un VWAP partiel mentirait sur sa période). Défaut N=20 — même valeur pilier que les moyennes mobiles du catalogue.
Come leggerlo
- Il prezzo sopra la linea significa che, sulle ultime N barre, gli scambi sono avvenuti in media sotto la quotazione attuale; il prezzo sotto la linea indica il contrario. La linea è un livello di riferimento, non una direzione.
- Un rolling VWAP piatto con il prezzo che oscilla intorno descrive una finestra in cui acquisti e vendite hanno pagato prezzi medi simili. Una linea che sale barra dopo barra descrive una finestra il cui prezzo medio di transazione si sta spostando verso l'alto.
- Poiché la finestra scorre, la linea può muoversi anche su una barra in cui il prezzo cambia appena: una barra pesante che esce dal fondo della finestra si porta via il suo peso.
- La distanza tra prezzo e linea è espressa in tick dello strumento, quindi è confrontabile solo con lo storico dello stesso strumento: non con un altro contratto, né con lo stesso grafico su un altro intervallo di barre.
- I vuoti nella linea segnano le barre in cui la finestra non aveva volume, oppure il periodo di riscaldamento. Vanno trattati come dati mancanti, non come un valore pari a zero.
Parametri e valori predefiniti
Il Periodo fissa la lunghezza della finestra: il valore predefinito è 20 barre, lo stesso valore di riferimento delle medie mobili del catalogo, e accetta da 1 a 500. Un periodo corto resta vicino al prezzo e offre poco riferimento; un periodo lungo descrive una media più ampia ma reagisce lentamente quando l'area scambiata si sposta. Il Colore incide solo sulla visualizzazione.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 1 – 500 |
Ciò che non mostra
Il rolling VWAP non sa dove è iniziata la giornata di trading: non ha un'ancora di sessione, quindi non può dirti se il mercato è sopra o sotto il prezzo medio della sessione in corso. Usa il volume totale per barra e non dice nulla su quale lato fosse l'aggressore: questa separazione è il compito della vista bid × ask del footprint. Sugli strumenti poco liquidi o nelle ore notturne tranquille, poche barre possono dominare la ponderazione e spostare bruscamente la linea. La linea richiede inoltre il volume per barra dal tuo feed di dati di mercato, fatturato dal fornitore dei dati separatamente dall'applicazione.
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Frequently asked questions
- Qual è la differenza tra rolling VWAP e VWAP di sessione?
- Il VWAP di sessione si accumula dall'apertura della sessione e si azzera alla successiva, quindi il suo valore dipende da quanto la sessione è avanzata. Il rolling VWAP copre sempre lo stesso numero di barre, a qualunque ora del giorno, e non si azzera mai. Le due linee rispondono a domande diverse: una descrive la sessione in corso, l'altra una finestra recente di lunghezza fissa.
- Perché la linea del rolling VWAP non compare all'inizio del grafico?
- Il calcolo non restituisce alcun valore finché non è caricata l'intera finestra di N barre. Con il periodo predefinito di 20, le prime 19 barre non producono nulla. È voluto: una finestra parziale verrebbe etichettata come media su 20 barre pur coprendone meno.
- Quale prezzo usa il rolling VWAP per ogni barra?
- Ogni barra contribuisce con il suo prezzo tipico, la media di massimo, minimo e chiusura, ponderato per il volume totale della barra. Il risultato è quindi una media dei prezzi tipici ponderata per i volumi sulla finestra, non una media ponderata delle chiusure.