Indicador Rolling VWAP: fórmula, ajustes y cómo leerlo
El Rolling VWAP es un precio medio ponderado por volumen calculado sobre una ventana fija de las últimas N barras, en lugar de partir de la apertura de sesión. Cada barra de la ventana aporta su precio típico ponderado por su propio volumen, de modo que la línea se recalcula a medida que las barras antiguas salen de la ventana.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Rolling VWAP — VWAP y bandas, sobre el gráfico de precios.
Qué mide Rolling VWAP
El valor es la suma del precio típico por el volumen a lo largo de la ventana, dividida por el volumen total de esa misma ventana. Responde a una sola pregunta: en las últimas N barras, cuál fue el precio medio pagado, ponderado por cuánto se negoció en cada nivel. Hasta que no hay N barras cargadas, el indicador no devuelve nada en vez de una media parcial, porque una ventana más corta falsearía el período que la línea dice cubrir. Una ventana cuyas barras no tienen volumen tampoco devuelve nada: una división por volumen cero no es un precio.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
VWAP glissant sur N barres : Σ(tpᵢ·volᵢ) / Σvolᵢ, fenêtre [i−N+1, i]. Warm-up (< N barres) ou fenêtre à volume nul → null (un VWAP partiel mentirait sur sa période). Défaut N=20 — même valeur pilier que les moyennes mobiles du catalogue.
Cómo leerlo
- Precio por encima de la línea significa que lo negociado recientemente se ha hecho, de media, por debajo de la cotización actual en las últimas N barras; por debajo, lo contrario. La línea es un nivel de referencia, no una dirección.
- Un Rolling VWAP plano con el precio oscilando a su alrededor describe una ventana en la que compradores y vendedores han pagado precios medios parecidos. Una línea que sube barra tras barra describe una ventana cuyo precio medio de transacción se desplaza al alza.
- Como la ventana se desliza, la línea puede moverse incluso en una barra en la que el precio apenas cambia: una barra grande que sale por detrás de la ventana se lleva su peso con ella.
- La distancia entre el precio y la línea se expresa en ticks del instrumento, así que solo es comparable con el histórico de ese mismo instrumento — no con otro contrato, ni con el mismo gráfico en otro intervalo de barra.
- Los huecos en la línea marcan barras en las que la ventana no tenía volumen, o el período de calentamiento. Trátalos como datos ausentes, no como un valor de cero.
Parámetros y valores por defecto
Period fija la longitud de la ventana, por defecto 20 barras — el mismo valor de referencia que usan las medias móviles del catálogo — y admite de 1 a 500. Un período corto se pega al precio y aporta poca referencia; uno largo describe una media más amplia pero reacciona despacio cuando el rango negociado se desplaza. Color solo afecta al dibujo.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Period | number | 20 | 1 – 500 |
Lo que no muestra
El Rolling VWAP no sabe dónde empezó el día de negociación: no tiene anclaje de sesión, así que no puede decirte si el mercado está por encima o por debajo del precio medio de la sesión en curso. Usa el volumen total por barra y no dice nada sobre qué lado fue el agresor — esa separación es para lo que sirve la vista bid × ask del footprint. En instrumentos poco líquidos o en las horas tranquilas de la noche, un puñado de barras puede dominar la ponderación y mover la línea bruscamente. La línea necesita además el volumen por barra de tu feed de datos de mercado, que el proveedor factura aparte de la aplicación.
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Frequently asked questions
- ¿Qué diferencia hay entre el rolling VWAP y el VWAP de sesión?
- El VWAP de sesión acumula desde la apertura de sesión y se reinicia en la siguiente, así que su valor depende de cuánto has avanzado en la sesión. El Rolling VWAP cubre siempre el mismo número de barras, sea la hora que sea, y nunca se reinicia. Las dos líneas responden a preguntas distintas: una describe la sesión en curso, la otra una ventana reciente fija.
- ¿Por qué no aparece la línea del rolling VWAP al principio de mi gráfico?
- El cálculo no devuelve ningún valor hasta que están cargadas las N barras completas de la ventana. Con el período por defecto de 20, las 19 primeras barras no producen nada. Es deliberado: una ventana parcial se etiquetaría como media de 20 barras cubriendo menos barras.
- ¿Qué precio usa el rolling VWAP en cada barra?
- Cada barra aporta su precio típico, la media del máximo, el mínimo y el cierre, ponderada por el volumen total de la barra. El resultado es, por tanto, una media ponderada por volumen de los precios típicos de las barras de la ventana, no una media ponderada de cierres.