Indicador Session VWAP + σ bands: fórmula, ajustes y cómo leerlo
El VWAP de sesión + bandas σ dibuja el precio medio ponderado por volumen acumulado desde la apertura de sesión, rodeado de dos bandas simétricas situadas en ±k₁σ y ±k₂σ. Aquí σ es la desviación estándar, ponderada por volumen, del precio negociado alrededor de esa misma línea de VWAP, acumulada a lo largo de la sesión.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Session VWAP + σ bands — VWAP y bandas, sobre el gráfico de precios.
Qué mide Session VWAP + σ bands
La línea central es la suma acumulada del precio típico por el volumen dividida por el volumen acumulado, reiniciada en cada apertura de sesión — el límite usado aquí es la apertura de las 17:00 CT de los futuros CME, no la medianoche. El término de dispersión se mantiene con un acumulador de Welford ponderado y luego se recentra sobre la propia línea de VWAP, de modo que las bandas se miden alrededor de la línea que se dibuja y no alrededor de una media distinta. Las barras sin volumen negociado no alimentan ni la media ni la dispersión. Antes del primer volumen negociado de una sesión, el indicador no dibuja nada en lugar de un valor de relleno.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
VWAP de session + bandes ±k₁σ / ±k₂σ. VWAP = Σ(tp·vol)/Σvol σ = √(Σ vol·(tp − VWAP)² / Σvol) cumulés depuis l'ouverture de session (reset à CHAQUE 17:00 CT). σ via Welford pondéré (`pushWeighted`), recentré sur la ligne VWAP par `sigmaAround` (théorème de Huygens — en mode typical le terme correctif est ~0, mais on garde la forme exacte du repo). Défauts k₁=1, k₂=2 : les bandes standard de l'industrie. Barres sans volume → n'alimentent ni le VWAP ni σ ; avant le premier volume de la session → null.
Cómo leerlo
- Lee la distancia entre el precio y la línea en unidades de σ y no en ticks: te dice cuánto se ha alejado el mercado de su media de sesión en relación con la dispersión de esa misma sesión.
- Unas bandas estrechas describen una sesión cuya negociación se ha concentrado en torno a un precio; unas bandas que se abren describen negociación repartida por un rango. La anchura describe lo que ya ha pasado, no es un pronóstico.
- Que el precio vuelva a la línea central tras una excursión es simplemente un regreso al precio medio ponderado por volumen de la sesión. Si se detiene ahí o no es otra pregunta, y la responden el libro de órdenes y el footprint en ese nivel.
- Tocar la banda exterior no es por sí solo una señal. En una sesión en tendencia el precio puede recorrer una banda exterior mientras la propia banda sigue moviéndose.
- Al principio de una sesión la línea y las bandas se mueven deprisa, porque cada nueva operación pesa mucho sobre un volumen acumulado pequeño. Dale tiempo a la sesión antes de tratar el nivel como estable.
Parámetros y valores por defecto
Los dos multiplicadores son k₁ = 1 y k₂ = 2 por defecto, el par convencional, y cada uno admite de 0,1 a 10 en pasos de 0,1. Subir un multiplicador ensancha su banda sin cambiar la línea central ni la dispersión subyacente. Un único ajuste de Color se aplica a la línea y a las dos bandas.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| σ multiplier 1 | number | 1 | 0.1 – 10 |
| σ multiplier 2 | number | 2 | 0.1 – 10 |
Lo que no muestra
El indicador describe dónde se negoció el volumen, nunca quién lo inició: el reparto por lado agresor vive en el footprint, no aquí. Una sesión que reabre con muy poco volumen produce un σ inestable y bandas que pueden saltar de una barra a otra, y el nivel dice poco en los primeros minutos tras un reinicio. El propio reinicio está fijado al límite de sesión de las 17:00 CT, así que un instrumento que no siga ese horario se corta igualmente a esa hora y no en su propia apertura. Por último, cualquier hueco en la serie de volumen desplaza tanto la media como la dispersión, de modo que un histórico parcial produce una línea que parece correcta sin serlo.
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Frequently asked questions
- ¿Qué representan las bandas de desviación estándar alrededor del VWAP de sesión?
- Marcan una distancia respecto al VWAP de sesión medida en desviaciones estándar ponderadas por volumen del precio negociado, a uno y dos σ por defecto. Describen lo dispersa que ha sido la negociación de la sesión en torno a su precio medio. No son límites de probabilidad y no implican que el precio deba girar ahí.
- ¿Cuándo se reinicia el VWAP de sesión en futuros?
- Se reinicia en la apertura de sesión de las 17:00 CT que usan los futuros CME, no a medianoche. Todos los términos acumulados — precio por volumen, volumen y el acumulador de dispersión — parten de cero en ese límite. Por eso la línea y las bandas son más volátiles en los minutos inmediatamente posteriores a la apertura.
- ¿Por qué no hay valor de VWAP justo al principio de la sesión?
- El cálculo necesita al menos una barra con volumen negociado antes de poder dar un precio. Hasta entonces, dividir entre volumen cero no daría ningún valor con sentido, así que el indicador no dibuja nada. La línea aparece con la primera barra en la que realmente se negoció.