Индикатор Session VWAP + σ bands: формула, настройки и чтение

Сессионный VWAP + σ-полосы рисует средневзвешенную по объёму цену, накопленную с открытия сессии, и обрамляет её двумя симметричными полосами на ±k₁σ и ±k₂σ. Здесь σ — взвешенное по объёму стандартное отклонение торгуемой цены вокруг этой же линии VWAP, накопленное за сессию.

Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026


Session VWAP + σ bands VWAP и полосы, на ценовом графике.

Что измеряет Session VWAP + σ bands

Центральная линия — это текущая сумма произведений типичной цены на объём, делённая на текущий объём и перезапускаемая на каждом открытии сессии; используемая здесь граница — открытие фьючерсов CME в 17:00 CT, а не полночь. Разброс поддерживается взвешенным аккумулятором Уэлфорда, а затем центрируется на самой линии VWAP, так что полосы измеряются вокруг нарисованной линии, а не вокруг отдельного среднего. Бары без торгуемого объёма не питают ни среднее, ни разброс. До первого торгуемого объёма сессии индикатор не рисует ничего вместо заполнителя.

Формула — так, как она реализована

Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:

VWAP de session + bandes ±k₁σ / ±k₂σ. VWAP = Σ(tp·vol)/Σvol σ = √(Σ vol·(tp − VWAP)² / Σvol) cumulés depuis l'ouverture de session (reset à CHAQUE 17:00 CT). σ via Welford pondéré (`pushWeighted`), recentré sur la ligne VWAP par `sigmaAround` (théorème de Huygens — en mode typical le terme correctif est ~0, mais on garde la forme exacte du repo). Défauts k₁=1, k₂=2 : les bandes standard de l'industrie. Barres sans volume → n'alimentent ni le VWAP ni σ ; avant le premier volume de la session → null.

Как его читать

  • Читайте расстояние между ценой и линией в единицах σ, а не в тиках: оно говорит, насколько далеко рынок ушёл от своего сессионного среднего относительно разброса именно этой сессии.
  • Узкие полосы описывают сессию, сделки которой сгруппировались вокруг одной цены; расширяющиеся полосы — сделки, расходящиеся по диапазону. Ширина описывает уже произошедшее, а не прогноз.
  • Возврат цены к центральной линии после отхода — это просто возврат к средневзвешенной по объёму цене сессии. Остановится ли она там — отдельный вопрос, ответ на который дают стакан и footprint на этом уровне.
  • Касание внешней полосы само по себе не сигнал. В трендовой сессии цена может идти вдоль внешней полосы, пока сама полоса продолжает двигаться.
  • В начале сессии и линия, и полосы движутся быстро, потому что каждая новая сделка составляет большую долю небольшого накопленного объёма. Дайте сессии время, прежде чем считать уровень устойчивым.

Параметры и значения по умолчанию

Два множителя по умолчанию равны k₁ = 1 и k₂ = 2 — общепринятая пара — и каждый принимает значения от 0,1 до 10 с шагом 0,1. Увеличение множителя расширяет его полосу, не меняя ни центральную линию, ни лежащий в основе разброс. Одна настройка «Цвет» применяется и к линии, и к обеим полосам.

Session VWAP + σ bands — параметры, доступные в приложении, со значениями по умолчанию.
ПараметрТипПо умолчаниюДиапазон
σ multiplier 1number10.1 – 10
σ multiplier 2number20.1 – 10

Чего он не показывает

Индикатор описывает, где прошёл объём, но никогда — кто его инициировал: разделение по агрессору живёт в footprint, а не здесь. Сессия, открывающаяся с очень тонким объёмом, даёт неустойчивую σ и полосы, которые могут прыгать от бара к бару, а в первые минуты после сброса уровень говорит немного. Сам сброс жёстко привязан к границе сессии 17:00 CT, поэтому инструмент с другим расписанием всё равно будет разрезан в этот час, а не на своём открытии. Наконец, любой пропуск в ряду объёмов смещает и среднее, и разброс, так что неполная история даёт линию, которая выглядит верной и таковой не является.

Все индикаторы

Эта страница на других языках

Frequently asked questions

Что означают полосы стандартного отклонения вокруг сессионного VWAP?
Они отмечают расстояние от сессионного VWAP, измеренное во взвешенных по объёму стандартных отклонениях торгуемой цены, по умолчанию на одной и двух σ. Они описывают, насколько разбросаны были сделки сессии вокруг её средней цены. Это не вероятностные границы, и они не подразумевают, что цена должна там развернуться.
Когда сессионный VWAP сбрасывается на фьючерсах?
Он перезапускается на открытии сессии в 17:00 CT, используемом для фьючерсов CME, а не в полночь. Все накопительные слагаемые — цена × объём, объём и аккумулятор разброса — начинаются с нуля на этой границе. Поэтому линия и полосы наиболее подвижны в первые минуты после открытия.
Почему в самом начале сессии значения VWAP нет?
Расчёту нужен хотя бы один бар с торгуемым объёмом, чтобы выдать цену. До этого деление на нулевой объём не дало бы осмысленного значения, поэтому индикатор не рисует ничего. Линия появляется с первым баром, в котором действительно были сделки.

Keep reading