Индикатор Session VWAP + σ bands: формула, настройки и чтение
Сессионный VWAP + σ-полосы рисует средневзвешенную по объёму цену, накопленную с открытия сессии, и обрамляет её двумя симметричными полосами на ±k₁σ и ±k₂σ. Здесь σ — взвешенное по объёму стандартное отклонение торгуемой цены вокруг этой же линии VWAP, накопленное за сессию.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Session VWAP + σ bands — VWAP и полосы, на ценовом графике.
Что измеряет Session VWAP + σ bands
Центральная линия — это текущая сумма произведений типичной цены на объём, делённая на текущий объём и перезапускаемая на каждом открытии сессии; используемая здесь граница — открытие фьючерсов CME в 17:00 CT, а не полночь. Разброс поддерживается взвешенным аккумулятором Уэлфорда, а затем центрируется на самой линии VWAP, так что полосы измеряются вокруг нарисованной линии, а не вокруг отдельного среднего. Бары без торгуемого объёма не питают ни среднее, ни разброс. До первого торгуемого объёма сессии индикатор не рисует ничего вместо заполнителя.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
VWAP de session + bandes ±k₁σ / ±k₂σ. VWAP = Σ(tp·vol)/Σvol σ = √(Σ vol·(tp − VWAP)² / Σvol) cumulés depuis l'ouverture de session (reset à CHAQUE 17:00 CT). σ via Welford pondéré (`pushWeighted`), recentré sur la ligne VWAP par `sigmaAround` (théorème de Huygens — en mode typical le terme correctif est ~0, mais on garde la forme exacte du repo). Défauts k₁=1, k₂=2 : les bandes standard de l'industrie. Barres sans volume → n'alimentent ni le VWAP ni σ ; avant le premier volume de la session → null.
Как его читать
- Читайте расстояние между ценой и линией в единицах σ, а не в тиках: оно говорит, насколько далеко рынок ушёл от своего сессионного среднего относительно разброса именно этой сессии.
- Узкие полосы описывают сессию, сделки которой сгруппировались вокруг одной цены; расширяющиеся полосы — сделки, расходящиеся по диапазону. Ширина описывает уже произошедшее, а не прогноз.
- Возврат цены к центральной линии после отхода — это просто возврат к средневзвешенной по объёму цене сессии. Остановится ли она там — отдельный вопрос, ответ на который дают стакан и footprint на этом уровне.
- Касание внешней полосы само по себе не сигнал. В трендовой сессии цена может идти вдоль внешней полосы, пока сама полоса продолжает двигаться.
- В начале сессии и линия, и полосы движутся быстро, потому что каждая новая сделка составляет большую долю небольшого накопленного объёма. Дайте сессии время, прежде чем считать уровень устойчивым.
Параметры и значения по умолчанию
Два множителя по умолчанию равны k₁ = 1 и k₂ = 2 — общепринятая пара — и каждый принимает значения от 0,1 до 10 с шагом 0,1. Увеличение множителя расширяет его полосу, не меняя ни центральную линию, ни лежащий в основе разброс. Одна настройка «Цвет» применяется и к линии, и к обеим полосам.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| σ multiplier 1 | number | 1 | 0.1 – 10 |
| σ multiplier 2 | number | 2 | 0.1 – 10 |
Чего он не показывает
Индикатор описывает, где прошёл объём, но никогда — кто его инициировал: разделение по агрессору живёт в footprint, а не здесь. Сессия, открывающаяся с очень тонким объёмом, даёт неустойчивую σ и полосы, которые могут прыгать от бара к бару, а в первые минуты после сброса уровень говорит немного. Сам сброс жёстко привязан к границе сессии 17:00 CT, поэтому инструмент с другим расписанием всё равно будет разрезан в этот час, а не на своём открытии. Наконец, любой пропуск в ряду объёмов смещает и среднее, и разброс, так что неполная история даёт линию, которая выглядит верной и таковой не является.
Похожие индикаторы
- Woodie Pivots — VWAP и полосы
- DeMark Pivots — VWAP и полосы
- Fib Retracement — VWAP и полосы
- Fib Extension — VWAP и полосы
- Opening Range Bands — VWAP и полосы
- Anchored VWAP (swing high) — VWAP и полосы
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Что означают полосы стандартного отклонения вокруг сессионного VWAP?
- Они отмечают расстояние от сессионного VWAP, измеренное во взвешенных по объёму стандартных отклонениях торгуемой цены, по умолчанию на одной и двух σ. Они описывают, насколько разбросаны были сделки сессии вокруг её средней цены. Это не вероятностные границы, и они не подразумевают, что цена должна там развернуться.
- Когда сессионный VWAP сбрасывается на фьючерсах?
- Он перезапускается на открытии сессии в 17:00 CT, используемом для фьючерсов CME, а не в полночь. Все накопительные слагаемые — цена × объём, объём и аккумулятор разброса — начинаются с нуля на этой границе. Поэтому линия и полосы наиболее подвижны в первые минуты после открытия.
- Почему в самом начале сессии значения VWAP нет?
- Расчёту нужен хотя бы один бар с торгуемым объёмом, чтобы выдать цену. До этого деление на нулевой объём не дало бы осмысленного значения, поэтому индикатор не рисует ничего. Линия появляется с первым баром, в котором действительно были сделки.