Индикатор Anchored VWAP (swing high): формула, настройки и чтение

Anchored VWAP (swing high) — VWAP и полосы, на ценовом графике.

Что измеряет Anchored VWAP (swing high)

Якорь — бар с самым высоким максимумом за последние N баров; если этот максимум делят несколько баров, выбирается самый последний, так что линия начинается с последнего повторного теста уровня. Начиная с якоря индикатор суммирует произведение типичной цены на объём бара и делит на накопленный объём — по той же конвенции типичной цены, что и остальные VWAP. До якоря ничего не рисуется: якорь — это точка, где начинается расчёт, а не значение, применённое задним числом; ничего не рисуется и пока накопленный объём равен нулю. Линия не сбрасывается на границах сессий: именно переход через сессии отличает anchored VWAP от сессионного VWAP.

Формула — так, как она реализована

Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:

VWAP ancré à un extrême de swing — moteur commun aux deux défs. ancre = barre du plus haut (`high`) / plus bas (`low`) des N dernières barres ; égalité → DERNIÈRE occurrence (le retest le plus récent, même règle que `lastSwingLeg`) ; VWAP[i] = Σ_{j=ancre..i} tp_j·vol_j / Σ vol_j, tp = (H+L+C)/3 (`typicalPrice` — la convention VWAP du repo). Avant l'ancre → null (l'ancre est le début du calcul, pas un point de départ rétroactif). Σvolume encore nul → null (0/0 n'est pas un prix). Moins de N barres chargées → RIEN : « l'extrême des 200 dernières barres » n'est pas « l'extrême des 40 barres chargées » (règle du catalogue). PAS de reset de session : un VWAP ancré traverse les sessions par définition — c'est ce qui le distingue de `session-vwap-bands`. */ function anchoredSwingVwap( bars: readonly FootprintBar[], lookback: number, pick: "high" | "low", ): Array<number | null> { const n = Math.max(1, Math.floor(lookback)); const out: Array<number | null> = new Array(bars.length).fill(null); if (bars.length < n) return out; const start = bars.length - n; let anchor = start; let best = pick === "high" ? bars[start].high : bars[start].low; for (let i = start; i < bars.length; i++) { const v = pick === "high" ? bars[i].high : bars[i].low; if (pick === "high" ? v >= best : v <= best) { best = v; anchor = i; } } let pv = 0; let vol = 0; for (let i = anchor; i < bars.length; i++) { const w = bars[i].totalVolume; if (w > 0) { pv += typicalPrice(bars[i]) * w; vol += w; } out[i] = vol > 0 ? pv / vol : null; } return out; } /** VWAP ancré au PLUS HAUT des N dernières barres (cf. `anchoredSwingVwap` pour la formule, l'égalité d'extrêmes et les dégradations). Lecture : au-dessus de cette ligne, les acheteurs entrés depuis le sommet sont en gain moyen. Défaut N=200.

Как его читать

• Выше линии покупатели, вошедшие после максимума, в среднем держат позицию по цене лучше текущей котировки; ниже линии — наоборот. Это утверждение о средней цене входа, а не о том, что кто-либо сделает дальше.
• Линия уходит вниз от якоря по мере того, как торговля накапливается ниже максимума, и её наклон выполаживается с ростом объёма: поздний объём сдвигает её меньше, чем ранний.
• Цена, подходящая к линии снизу после затяжного снижения, приближается к средней цене входа всех, кто покупал после вершины. Произойдёт ли там что-нибудь, видно в футпринте, а не по линии.
• Поскольку линия проходит через ночные сессии, она несёт информацию, которой нет у средних с якорем на сессии: она переживает сброс.
• Если линия исчезла, проверьте число баров: при загруженных менее чем N барах индикатор ничего не рисует, вместо того чтобы привязаться к неверному экстремуму.

Параметры и значения по умолчанию

Окно поиска по умолчанию — 200 баров, допустимо от 2 до 5000. Оно определяет только, где искать якорь: короткое окно часто перепривязывается и следует за локальными вершинами, длинное дольше удерживает значимый максимум. Цвет влияет только на отображение.

Чего он не показывает

Якорь не фиксирован: как только внутри окна печатается новый максимум, якорь перескакивает и вся линия пересчитывается, так что казавшаяся стабильной линия может быть заменена за один бар. Если загружено меньше N баров, индикатор не выдаёт ничего: максимум имеющихся 40 баров — не максимум запрошенных 200. Расчёт использует общий объём бара и никогда не разделяет сделки по инициатору — покупателю или продавцу, поэтому описывает среднюю цену входа, а не давление. Он также зависит от объёма из вашего потока рыночных данных, который провайдер тарифицирует отдельно от приложения.

Похожие индикаторы

• Rolling VWAP — VWAP и полосы
• Session VWAP + σ bands — VWAP и полосы
• Anchored VWAP (session open) — VWAP и полосы
• Anchored VWAP — VWAP и полосы
• Fibonacci Pivots — VWAP и полосы
• Woodie Pivots — VWAP и полосы

Все индикаторы

Эта страница на других языках

• English
• Français
• Español
• Italiano
• 中文
• العربية