Indicateur Anchored VWAP (swing high) : formule, réglages et lecture
Le VWAP ancré (plus haut de swing) cumule un prix moyen pondéré par les volumes à partir de la barre qui a marqué le plus haut de la fenêtre de recherche. Il donne le prix moyen payé par tous ceux qui ont traité depuis ce sommet.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Anchored VWAP (swing high) — VWAP et bandes, sur le graphique des prix.
Ce que mesure Anchored VWAP (swing high)
L'ancre est la barre qui porte le plus haut des N dernières barres ; si plusieurs barres partagent ce plus haut, la plus récente l'emporte, de sorte que la ligne part du dernier retest du niveau. À partir de l'ancre, l'indicateur additionne le prix typique multiplié par le volume de la barre et divise par le volume cumulé, avec la même convention de prix typique que les autres VWAP. Rien n'est tracé avant l'ancre, car c'est là que le calcul commence, et non un point appliqué rétroactivement ; rien n'est tracé non plus tant que le volume cumulé est nul. La ligne ne se réinitialise pas aux changements de session : franchir les sessions est précisément ce qui distingue un VWAP ancré d'un VWAP de session.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
VWAP ancré à un extrême de swing — moteur commun aux deux défs. ancre = barre du plus haut (`high`) / plus bas (`low`) des N dernières barres ; égalité → DERNIÈRE occurrence (le retest le plus récent, même règle que `lastSwingLeg`) ; VWAP[i] = Σ_{j=ancre..i} tp_j·vol_j / Σ vol_j, tp = (H+L+C)/3 (`typicalPrice` — la convention VWAP du repo). Avant l'ancre → null (l'ancre est le début du calcul, pas un point de départ rétroactif). Σvolume encore nul → null (0/0 n'est pas un prix). Moins de N barres chargées → RIEN : « l'extrême des 200 dernières barres » n'est pas « l'extrême des 40 barres chargées » (règle du catalogue). PAS de reset de session : un VWAP ancré traverse les sessions par définition — c'est ce qui le distingue de `session-vwap-bands`. */ function anchoredSwingVwap( bars: readonly FootprintBar[], lookback: number, pick: "high" | "low", ): Array<number | null> { const n = Math.max(1, Math.floor(lookback)); const out: Array<number | null> = new Array(bars.length).fill(null); if (bars.length < n) return out; const start = bars.length - n; let anchor = start; let best = pick === "high" ? bars[start].high : bars[start].low; for (let i = start; i < bars.length; i++) { const v = pick === "high" ? bars[i].high : bars[i].low; if (pick === "high" ? v >= best : v <= best) { best = v; anchor = i; } } let pv = 0; let vol = 0; for (let i = anchor; i < bars.length; i++) { const w = bars[i].totalVolume; if (w > 0) { pv += typicalPrice(bars[i]) * w; vol += w; } out[i] = vol > 0 ? pv / vol : null; } return out; } /** VWAP ancré au PLUS HAUT des N dernières barres (cf. `anchoredSwingVwap` pour la formule, l'égalité d'extrêmes et les dégradations). Lecture : au-dessus de cette ligne, les acheteurs entrés depuis le sommet sont en gain moyen. Défaut N=200.
Comment le lire
- Au-dessus de la ligne, les acheteurs entrés après le plus haut détiennent en moyenne une position à un meilleur prix que la cotation actuelle ; en dessous, c'est l'inverse. C'est une information sur le coût moyen, pas sur ce que quiconque va faire ensuite.
- La ligne s'éloigne de l'ancre vers le bas à mesure que les échanges s'accumulent sous le plus haut, et sa pente s'aplatit à mesure que le volume s'accumule : le volume tardif la déplace moins que le volume initial.
- Un prix qui remonte vers la ligne après une baisse prolongée s'approche du prix d'entrée moyen de tous ceux qui ont acheté depuis le sommet. Ce qui s'y passe, le cas échéant, se lit dans le footprint, pas dans la ligne.
- Comme la ligne traverse les sessions de nuit, elle porte une information qu'aucune moyenne ancrée sur la session ne possède : elle survit à la réinitialisation.
- Si la ligne disparaît, vérifiez le nombre de barres : avec moins de N barres chargées, l'indicateur ne trace rien plutôt que de s'ancrer sur le mauvais extrême.
Paramètres et valeurs par défaut
La fenêtre de recherche vaut 200 barres par défaut et accepte de 2 à 5000. Elle détermine uniquement où l'ancre est recherchée : une fenêtre courte se réancre souvent et suit les sommets locaux, une fenêtre longue conserve un plus haut significatif bien plus longtemps. La couleur est purement visuelle.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Lookback | number | 200 | 2 – 5000 |
Ce qu’il ne montre pas
L'ancre n'est pas fixe : dès qu'un nouveau plus haut s'inscrit dans la fenêtre, elle saute et toute la ligne est recalculée ; une ligne qui semblait stable peut donc être remplacée en une barre. Si moins de N barres sont chargées, l'indicateur ne produit rien du tout, car le plus haut des 40 barres disponibles n'est pas le plus haut des 200 demandées. Le calcul utilise le volume total de la barre sans jamais séparer les échanges initiés par les acheteurs de ceux initiés par les vendeurs : il décrit un coût moyen, pas une pression. Il dépend aussi du volume fourni par votre flux de données de marché, facturé par le fournisseur indépendamment de l'application.
Indicateurs liés
- Rolling VWAP — VWAP et bandes
- Session VWAP + σ bands — VWAP et bandes
- Anchored VWAP (session open) — VWAP et bandes
- Anchored VWAP — VWAP et bandes
- Fibonacci Pivots — VWAP et bandes
- Woodie Pivots — VWAP et bandes
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Frequently asked questions
- Que montre un VWAP ancré sur le plus haut de swing ?
- Il montre le prix moyen pondéré par les volumes de tous les échanges depuis la barre la plus haute de la fenêtre de recherche. En termes simples, c'est le prix d'entrée moyen des participants qui ont traité après le sommet. Un prix au-dessus signifie que cette population est, en moyenne, mieux placée que la cotation actuelle.
- Que devient la ligne quand un nouveau plus haut est marqué ?
- L'ancre se déplace sur la nouvelle barre la plus haute et toute la série est recalculée à partir de là : la ligne précédente est remplacée, pas prolongée. En cas d'égalité, c'est la barre la plus récente qui sert d'ancre. Une fenêtre plus longue rend ce cas moins fréquent, sans l'empêcher.
- Le VWAP ancré sur le plus haut se réinitialise-t-il à l'ouverture de la session ?
- Non. Un VWAP ancré franchit par définition les limites de session ; c'est ce qui le distingue d'un VWAP de session, qui repart à chaque ouverture. Seul un changement d'ancre, provoqué par un nouvel extrême dans la fenêtre, redémarre cette ligne.