Indicatore Anchored VWAP (swing high): formula, impostazioni e lettura
Anchored VWAP (swing high) accumula un prezzo medio ponderato per i volumi a partire dalla barra che ha segnato il massimo più alto all'interno di una finestra di lookback. Restituisce il prezzo medio pagato da tutti coloro che hanno scambiato da quel picco in poi.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Anchored VWAP (swing high) — VWAP e bande, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura Anchored VWAP (swing high)
L'ancora è la barra che porta il massimo più alto delle ultime N barre; se più barre condividono quel massimo prevale la più recente, così la linea parte dall'ultimo retest del livello. Dall'ancora in avanti l'indicatore somma il prezzo tipico moltiplicato per il volume della barra e lo divide per il volume accumulato, con la stessa convenzione di prezzo tipico degli altri VWAP. Prima dell'ancora non viene disegnato nulla, perché l'ancora è il punto in cui il calcolo comincia e non un punto applicato a ritroso, e nulla compare finché il volume accumulato è ancora zero. La linea non si azzera ai confini di sessione: attraversare le sessioni è proprio ciò che distingue un VWAP ancorato da un VWAP di sessione.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
VWAP ancré à un extrême de swing — moteur commun aux deux défs. ancre = barre du plus haut (`high`) / plus bas (`low`) des N dernières barres ; égalité → DERNIÈRE occurrence (le retest le plus récent, même règle que `lastSwingLeg`) ; VWAP[i] = Σ_{j=ancre..i} tp_j·vol_j / Σ vol_j, tp = (H+L+C)/3 (`typicalPrice` — la convention VWAP du repo). Avant l'ancre → null (l'ancre est le début du calcul, pas un point de départ rétroactif). Σvolume encore nul → null (0/0 n'est pas un prix). Moins de N barres chargées → RIEN : « l'extrême des 200 dernières barres » n'est pas « l'extrême des 40 barres chargées » (règle du catalogue). PAS de reset de session : un VWAP ancré traverse les sessions par définition — c'est ce qui le distingue de `session-vwap-bands`. */ function anchoredSwingVwap( bars: readonly FootprintBar[], lookback: number, pick: "high" | "low", ): Array<number | null> { const n = Math.max(1, Math.floor(lookback)); const out: Array<number | null> = new Array(bars.length).fill(null); if (bars.length < n) return out; const start = bars.length - n; let anchor = start; let best = pick === "high" ? bars[start].high : bars[start].low; for (let i = start; i < bars.length; i++) { const v = pick === "high" ? bars[i].high : bars[i].low; if (pick === "high" ? v >= best : v <= best) { best = v; anchor = i; } } let pv = 0; let vol = 0; for (let i = anchor; i < bars.length; i++) { const w = bars[i].totalVolume; if (w > 0) { pv += typicalPrice(bars[i]) * w; vol += w; } out[i] = vol > 0 ? pv / vol : null; } return out; } /** VWAP ancré au PLUS HAUT des N dernières barres (cf. `anchoredSwingVwap` pour la formule, l'égalité d'extrêmes et les dégradations). Lecture : au-dessus de cette ligne, les acheteurs entrés depuis le sommet sont en gain moyen. Défaut N=200.
Come leggerlo
- Sopra la linea, chi ha comprato dopo il massimo detiene in media una posizione a un prezzo migliore della quotazione attuale; sotto, vale il contrario. È un'informazione sul costo medio, non su ciò che qualcuno farà dopo.
- La linea scende allontanandosi dall'ancora man mano che si scambia sotto il massimo, e la sua pendenza si appiattisce con l'accumularsi del volume: il volume tardivo la sposta meno di quello iniziale.
- Il prezzo che si avvicina alla linea dal basso dopo un lungo ribasso si avvicina al prezzo medio d'ingresso di tutti coloro che hanno comprato dal picco. Se lì succede qualcosa lo si vede nel footprint, non nella linea.
- Poiché la linea attraversa le sessioni notturne, porta un'informazione che nessuna media ancorata alla sessione possiede: sopravvive all'azzeramento.
- Se la linea scompare, controlla il numero di barre: con meno di N barre caricate l'indicatore non disegna nulla invece di ancorarsi all'estremo sbagliato.
Parametri e valori predefiniti
Il lookback è di 200 barre di default e accetta da 2 a 5000. Determina soltanto dove viene cercata l'ancora: un lookback breve si riancora spesso e segue i picchi locali, uno lungo resta agganciato a un massimo significativo molto più a lungo. Il colore è puramente estetico.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| Lookback | number | 200 | 2 – 5000 |
Ciò che non mostra
L'ancora non è fissa: appena un nuovo massimo si forma dentro la finestra, l'ancora salta e l'intera linea viene ricalcolata, quindi una linea che sembrava stabile può essere sostituita in una sola barra. Con meno di N barre caricate l'indicatore non produce nulla, perché il massimo più alto delle 40 barre disponibili non è il massimo più alto delle 200 richieste. Il calcolo usa il volume totale della barra e non separa mai gli scambi aggressivi in acquisto da quelli in vendita, quindi descrive un costo medio e non una pressione. Dipende inoltre dal volume del tuo feed di dati di mercato, fatturato dal fornitore separatamente dall'applicazione.
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Frequently asked questions
- Che cosa mostra un VWAP ancorato allo swing high?
- Mostra il prezzo medio ponderato per i volumi di tutti gli scambi avvenuti dalla barra più alta della finestra di lookback. In parole semplici, è il prezzo medio d'ingresso di chi ha operato dopo il picco. Se il prezzo scambia sopra la linea, quella popolazione è in media posizionata meglio della quotazione attuale.
- Che cosa succede alla linea quando si forma un nuovo massimo?
- L'ancora si sposta sulla nuova barra più alta e l'intera serie viene ricalcolata da lì, quindi la linea precedente viene sostituita e non prolungata. In caso di massimi uguali si usa come ancora la barra più recente. Un lookback più lungo riduce la frequenza del fenomeno ma non lo impedisce.
- Il VWAP ancorato al massimo si azzera all'apertura della sessione?
- No. Un VWAP ancorato attraversa i confini di sessione per definizione: è ciò che lo separa da un VWAP di sessione, che riparte a ogni apertura. L'unica cosa che fa ripartire questa linea è un cambio di ancora causato da un nuovo estremo all'interno del lookback.