Indicador Anchored VWAP (swing high): fórmula, ajustes y cómo leerlo
El VWAP anclado (máximo de swing) acumula un precio medio ponderado por volumen a partir de la barra que marcó el máximo más alto dentro de una ventana de observación. Da el precio medio pagado por todos los que han operado desde ese pico.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Anchored VWAP (swing high) — VWAP y bandas, sobre el gráfico de precios.
Qué mide Anchored VWAP (swing high)
El ancla es la barra que contiene el máximo más alto de las últimas N barras; si varias barras comparten ese máximo, gana la más reciente, así que la línea arranca en el último retest del nivel. Desde el ancla, el indicador suma el precio típico por el volumen de cada barra y lo divide por el volumen acumulado, con la misma convención de precio típico que los demás VWAP. No se dibuja nada antes del ancla, porque el ancla es donde empieza el cálculo y no un punto aplicado hacia atrás, ni mientras el volumen acumulado siga en cero. La línea no se reinicia en los cambios de sesión: atravesar sesiones es precisamente lo que distingue un VWAP anclado de un VWAP de sesión.
La fórmula, tal como está implementada
No es la definición habitual en otros sitios: es lo que calcula el código que se distribuye, documentado junto a su implementación:
VWAP ancré à un extrême de swing — moteur commun aux deux défs. ancre = barre du plus haut (`high`) / plus bas (`low`) des N dernières barres ; égalité → DERNIÈRE occurrence (le retest le plus récent, même règle que `lastSwingLeg`) ; VWAP[i] = Σ_{j=ancre..i} tp_j·vol_j / Σ vol_j, tp = (H+L+C)/3 (`typicalPrice` — la convention VWAP du repo). Avant l'ancre → null (l'ancre est le début du calcul, pas un point de départ rétroactif). Σvolume encore nul → null (0/0 n'est pas un prix). Moins de N barres chargées → RIEN : « l'extrême des 200 dernières barres » n'est pas « l'extrême des 40 barres chargées » (règle du catalogue). PAS de reset de session : un VWAP ancré traverse les sessions par définition — c'est ce qui le distingue de `session-vwap-bands`. */ function anchoredSwingVwap( bars: readonly FootprintBar[], lookback: number, pick: "high" | "low", ): Array<number | null> { const n = Math.max(1, Math.floor(lookback)); const out: Array<number | null> = new Array(bars.length).fill(null); if (bars.length < n) return out; const start = bars.length - n; let anchor = start; let best = pick === "high" ? bars[start].high : bars[start].low; for (let i = start; i < bars.length; i++) { const v = pick === "high" ? bars[i].high : bars[i].low; if (pick === "high" ? v >= best : v <= best) { best = v; anchor = i; } } let pv = 0; let vol = 0; for (let i = anchor; i < bars.length; i++) { const w = bars[i].totalVolume; if (w > 0) { pv += typicalPrice(bars[i]) * w; vol += w; } out[i] = vol > 0 ? pv / vol : null; } return out; } /** VWAP ancré au PLUS HAUT des N dernières barres (cf. `anchoredSwingVwap` pour la formule, l'égalité d'extrêmes et les dégradations). Lecture : au-dessus de cette ligne, les acheteurs entrés depuis le sommet sont en gain moyen. Défaut N=200.
Cómo leerlo
- Por encima de la línea, los compradores que entraron después del máximo tienen de media una posición a mejor precio que la cotización actual; por debajo, lo contrario. Es una afirmación sobre el coste medio, no sobre lo que nadie vaya a hacer después.
- La línea se aleja del ancla a medida que se negocia por debajo del máximo, y su pendiente se aplana conforme se acumula volumen: el volumen tardío la mueve menos que el temprano.
- Cuando el precio se acerca a la línea desde abajo tras una caída prolongada, se acerca a la entrada media de todos los que compraron desde el pico. Si ahí pasa algo o no se ve en el footprint, no en la línea.
- Como la línea atraviesa las sesiones nocturnas, aporta una información que ninguna media anclada a la sesión tiene: sobrevive al reinicio.
- Si la línea desaparece, revisa el número de barras: con menos de N barras cargadas, el indicador no dibuja nada en lugar de anclarse al extremo equivocado.
Parámetros y valores por defecto
El Lookback es de 200 barras por defecto y admite de 2 a 5000. Solo controla dónde se busca el ancla: un Lookback corto se reancla a menudo y sigue los picos locales, mientras que uno largo se mantiene en un máximo significativo mucho más tiempo. El color es puramente estético.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Lookback | number | 200 | 2 – 5000 |
Lo que no muestra
El ancla no es fija: en cuanto se imprime un nuevo máximo dentro de la ventana, el ancla salta y toda la línea se recalcula, así que una línea que parecía estable puede sustituirse en una sola barra. Si hay menos de N barras cargadas, el indicador no produce nada, porque el máximo de las 40 barras que tienes no es el máximo de las 200 que pediste. El cálculo usa el volumen total de la barra y nunca separa lo iniciado por compradores de lo iniciado por vendedores, así que describe un coste medio, no una presión. También depende del volumen de tu fuente de datos de mercado, facturada por el proveedor aparte de la aplicación.
Indicadores relacionados
- Rolling VWAP — VWAP y bandas
- Session VWAP + σ bands — VWAP y bandas
- Anchored VWAP (session open) — VWAP y bandas
- Anchored VWAP — VWAP y bandas
- Fibonacci Pivots — VWAP y bandas
- Woodie Pivots — VWAP y bandas
Esta página en otros idiomas
Frequently asked questions
- ¿Qué muestra un VWAP anclado desde el máximo de swing?
- Muestra el precio medio ponderado por volumen de todo lo negociado desde la barra más alta de la ventana de observación. Dicho de forma sencilla, es el precio de entrada medio de quienes operaron después del pico. Si el precio cotiza por encima, esa población está, de media, mejor posicionada que la cotización actual.
- ¿Qué le pasa a la línea cuando se marca un nuevo máximo?
- El ancla pasa a la nueva barra más alta y toda la serie se recalcula desde ahí, así que la línea anterior se sustituye en lugar de continuar. Con máximos empatados se usa como ancla la barra más reciente. Un Lookback más largo reduce la frecuencia con que ocurre, pero no lo evita.
- ¿El VWAP anclado desde el máximo se reinicia en la apertura de sesión?
- No. Un VWAP anclado atraviesa los límites de sesión por definición: eso es lo que lo separa de un VWAP de sesión, que vuelve a empezar en cada apertura. Lo único que reinicia esta línea es un cambio de ancla provocado por un nuevo extremo dentro de la ventana.