مؤشر Anchored VWAP (swing high): الصيغة والإعدادات وطريقة القراءة

Anchored VWAP (swing high) — VWAP والنطاقات, فوق رسم الأسعار.

ما الذي يقيسه Anchored VWAP (swing high)

المرساة هي الشمعة التي تحمل أعلى قمة في آخر N شمعة؛ وإذا تقاسمت عدة شموع هذه القمة نفسها أُخذت أحدثها، فيبدأ الخط من آخر اختبار للمستوى. ومن المرساة فصاعدًا يجمع المؤشر حاصل ضرب السعر النموذجي في حجم الشمعة ويقسمه على الحجم المتراكم، بالاصطلاح نفسه للسعر النموذجي المعتمد في بقية مؤشرات VWAP. لا يُرسم شيء قبل المرساة، لأنها نقطة بدء الحساب لا نقطة تُطبَّق بأثر رجعي، ولا يُرسم شيء ما دام الحجم المتراكم صفرًا. ولا يُصفَّر الخط عند حدود الجلسات: فعبور الجلسات هو بالضبط ما يميّز VWAP المثبّت عن VWAP الجلسة.

الصيغة كما هي منفَّذة في الكود

هذا ليس التعريف الشائع في مصادر أخرى، بل ما يحسبه الكود المنشور فعليًا، موثَّقًا بجانب التنفيذ:

VWAP ancré à un extrême de swing — moteur commun aux deux défs. ancre = barre du plus haut (`high`) / plus bas (`low`) des N dernières barres ; égalité → DERNIÈRE occurrence (le retest le plus récent, même règle que `lastSwingLeg`) ; VWAP[i] = Σ_{j=ancre..i} tp_j·vol_j / Σ vol_j, tp = (H+L+C)/3 (`typicalPrice` — la convention VWAP du repo). Avant l'ancre → null (l'ancre est le début du calcul, pas un point de départ rétroactif). Σvolume encore nul → null (0/0 n'est pas un prix). Moins de N barres chargées → RIEN : « l'extrême des 200 dernières barres » n'est pas « l'extrême des 40 barres chargées » (règle du catalogue). PAS de reset de session : un VWAP ancré traverse les sessions par définition — c'est ce qui le distingue de `session-vwap-bands`. */ function anchoredSwingVwap( bars: readonly FootprintBar[], lookback: number, pick: "high" | "low", ): Array<number | null> { const n = Math.max(1, Math.floor(lookback)); const out: Array<number | null> = new Array(bars.length).fill(null); if (bars.length < n) return out; const start = bars.length - n; let anchor = start; let best = pick === "high" ? bars[start].high : bars[start].low; for (let i = start; i < bars.length; i++) { const v = pick === "high" ? bars[i].high : bars[i].low; if (pick === "high" ? v >= best : v <= best) { best = v; anchor = i; } } let pv = 0; let vol = 0; for (let i = anchor; i < bars.length; i++) { const w = bars[i].totalVolume; if (w > 0) { pv += typicalPrice(bars[i]) * w; vol += w; } out[i] = vol > 0 ? pv / vol : null; } return out; } /** VWAP ancré au PLUS HAUT des N dernières barres (cf. `anchoredSwingVwap` pour la formule, l'égalité d'extrêmes et les dégradations). Lecture : au-dessus de cette ligne, les acheteurs entrés depuis le sommet sont en gain moyen. Défaut N=200.

كيف تقرأه

• فوق الخط، يحمل المشترون الذين دخلوا بعد القمة في المتوسط مراكز بسعر أفضل من السعر الحالي؛ وتحته العكس. إنها عبارة عن متوسط التكلفة، لا عمّا سيفعله أحد لاحقًا.
• يبتعد الخط عن المرساة نزولًا كلما تراكم التداول تحت القمة، ويتسطّح ميله مع تراكم المزيد من الحجم: فالحجم المتأخر يحرّكه أقل مما يحرّكه الحجم المبكر.
• حين يقترب السعر من الخط من أسفل بعد هبوط ممتد، فهو يقترب من متوسط دخول كل من اشترى منذ القمة. أمّا هل يحدث شيء هناك فيظهر في البصمة (footprint)، لا في الخط.
• لأن الخط يمتد عبر الجلسات الليلية، فهو يحمل معلومة لا يملكها أي متوسط مثبّت على الجلسة: إنه يصمد بعد إعادة التصفير.
• إذا اختفى الخط فتحقق من عدد الشموع: حين يكون المحمَّل أقل من N شمعة لا يرسم المؤشر شيئًا بدل أن يثبّت نفسه على طرف خاطئ.

المعاملات والقيم الافتراضية

نافذة البحث افتراضيًا 200 شمعة وتقبل من 2 إلى 5000. وهي لا تتحكم إلا في مكان البحث عن المرساة: النافذة القصيرة تعيد التثبيت كثيرًا وتتبع القمم المحلية، والطويلة تتمسك بقمة مهمة مدة أطول بكثير. أما اللون فشكلي فقط.

ما لا يُظهره

المرساة ليست ثابتة: فبمجرد تسجيل قمة جديدة داخل النافذة تقفز المرساة ويُعاد حساب الخط كله، فقد يُستبدل خط بدا مستقرًا خلال شمعة واحدة. وإذا حُمّل أقل من N شمعة فلا يُنتج المؤشر أي شيء، لأن أعلى قمة في الشموع الأربعين المتاحة لديك ليست أعلى قمة في المئتين اللتين طلبتهما. ويعتمد الحساب على الحجم الكلي للشمعة ولا يفصل أبدًا بين التداول الذي بادر به المشترون وذلك الذي بادر به البائعون، فهو يصف متوسط التكلفة لا الضغط. كما يعتمد على الحجم الوارد من مزوّد بيانات السوق لديك، وهو مزوّد يُحاسبك بشكل منفصل عن التطبيق.

مؤشرات ذات صلة

• Rolling VWAP — VWAP والنطاقات
• Session VWAP + σ bands — VWAP والنطاقات
• Anchored VWAP (session open) — VWAP والنطاقات
• Anchored VWAP — VWAP والنطاقات
• Fibonacci Pivots — VWAP والنطاقات
• Woodie Pivots — VWAP والنطاقات

تصفح جميع المؤشرات

هذه الصفحة بلغات أخرى

• English
• Français
• Español
• Italiano
• Русский
• 中文