مؤشر Anchored VWAP (session open): الصيغة والإعدادات وطريقة القراءة
يراكم Anchored VWAP (session open) متوسط سعر واحدًا مرجّحًا بالحجم من أول شمعة في الجلسة الحالية حتى أحدث شمعة. يرسم خطًا واحدًا بلا نطاقات، ولا قيمة له على الإطلاق قبل نقطة المرساة تلك.
Senzoukria · المؤشرات · Updated September 2026
Anchored VWAP (session open) — VWAP والنطاقات, فوق رسم الأسعار.
ما الذي يقيسه Anchored VWAP (session open)
يُجمع حاصل ضرب السعر في الحجم، ويُجمع الحجم، بدءًا من أول شمعة في آخر جلسة محمَّلة، والخط هو النسبة بينهما. المرساة هي افتتاح الجلسة الذي يطبقه التطبيق في كل مكان؛ وفي عقود CME الآجلة هو افتتاح 17:00 CT، فـ«افتتاح اليوم» هنا هو افتتاح الجلسة الإلكترونية لا الساعة 00:00. كل ما يسبق المرساة يُترك فارغًا عمدًا: فالخط يمثل متوسط السعر المدفوع منذ بداية الجلسة الحالية، ومدّه إلى الوراء سينسب حجمًا إلى فترة لا تغطيها المرساة.
الصيغة كما هي منفَّذة في الكود
هذا ليس التعريف الشائع في مصادر أخرى، بل ما يحسبه الكود المنشور فعليًا، موثَّقًا بجانب التنفيذ:
VWAP ancré à l'OUVERTURE DU JOUR courant : cumul Σ(tp·vol)/Σvol depuis la PREMIÈRE barre de la DERNIÈRE session chargée (l'« open du jour » d'un future CME = l'ouverture de session 17:00 CT — canon du repo, pas minuit). Différence avec session-vwap-bands : UNE seule ancre (la session en cours), pas de bandes, et null sur tout l'historique antérieur — c'est l'anchored VWAP que le trader pose sur « aujourd'hui ».
كيف تقرأه
- تعامل مع الخط على أنه متوسط سعر دخول كل من تداول منذ افتتاح هذه الجلسة. السعر فوقه يعني أن هذا المتوسط يقع دون السعر الحالي.
- كثيرًا ما تأتي الابتعادات الأولى عن الخط من حجم تراكمي ضئيل جدًا. كلما طالت الجلسة، احتاج تحريك الخط تيكًا واحدًا إلى حجم أكبر.
- الخط الذي يبقى قريبًا من السعر لساعات يصف جلسة تتداول حول منطقة مقبولة واحدة. والخط الذي يتركه السعر خلفه يصف جلسة ابتعدت عن المكان الذي تبادلت فيه معظم حجمها.
- قارن موقع السعر من هذا الخط عند النقطة نفسها من جلسات متتالية بدلًا من المقارنة على الرسم كله: فالمرساة تتغير في كل جلسة، والمستوى المطلق لا يُقارن من يوم لآخر.
- لا يوجد خط إطلاقًا يسار افتتاح الجلسة. هذا الامتداد الفارغ يحدد المرساة، وليس ثغرة في البيانات.
المعاملات والقيم الافتراضية
لا يوجد سوى إعدادين: اللون، والتنعيم (Smoothing) بقيمة افتراضية 1، أي رسم الخط الخام. رفع التنعيم حتى 200 يطبّق متوسطًا بعد الحساب يؤخر الخط، والأفضل تركه كما هو حين تستخدم القيمة سعرًا مرجعيًا.
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | المدى |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
ما لا يُظهره
لأن هناك مرساة واحدة بالضبط، فلا تاريخ للخط: لا يقول شيئًا عن الجلسة السابقة، ولا قيمة له في أي موضع قبل افتتاح الجلسة الحالية. يُبنى من الحجم الإجمالي للشمعة، فلا يميّز بين الصفقات التي بادر بها المشترون وتلك التي بادر بها البائعون. والجلسة المحمَّلة من منتصفها تبدأ تراكمها من أول شمعة حُمّلت فعلًا فيها، وهذا ليس افتتاح الجلسة الحقيقي؛ فتحقق من أن سجلك يغطي الافتتاح قبل الاعتماد على المستوى. والحجم الذي يحتاجه يأتي من مزود البيانات ويُفوتر بشكل منفصل عن التطبيق.
مؤشرات ذات صلة
- Rolling VWAP — VWAP والنطاقات
- Session VWAP + σ bands — VWAP والنطاقات
- Anchored VWAP — VWAP والنطاقات
- Fibonacci Pivots — VWAP والنطاقات
- Woodie Pivots — VWAP والنطاقات
- DeMark Pivots — VWAP والنطاقات
هذه الصفحة بلغات أخرى
Frequently asked questions
- أين يبدأ VWAP المثبت على الجلسة في رسم العقود الآجلة؟
- يبدأ من أول شمعة في الجلسة الحالية كما يقسّمها التطبيق، وهي في عقود CME الآجلة افتتاح 17:00 CT. لا يبدأ عند منتصف الليل ولا عند الحافة اليسرى للرسم. والشموع التي تسبق هذه المرساة لا تحمل أي قيمة.
- هل Anchored VWAP من افتتاح الجلسة هو نفسه VWAP الجلسة؟
- يشتركان في التراكم نفسه، لكن هذه النسخة ترسم خطًا واحدًا للجلسة الحالية فقط بلا نطاقات، بينما يعيد مؤشر VWAP الجلسة البدء في كل جلسة من السجل ويضيف نطاقات انحراف معياري. استخدم هذا حين تريد مرجعًا واحدًا واضحًا لليوم، والنسخة ذات النطاقات حين تريد التشتت أو فحص الجلسات الماضية.
- هل يُصفَّر هذا الـ Anchored VWAP خلال الليل؟
- يُعاد تثبيته عند كل افتتاح جلسة جديدة، فالقيمة التي رأيتها في نهاية جلسة لا تنتقل إلى التالية. لا حاجة إلى أي تصفير يدوي. وإن احتجت خطًا يستمر عبر الجلسات، فثبّته على طرف متأرجح بدلًا من ذلك.