مؤشر Session VWAP + σ bands: الصيغة والإعدادات وطريقة القراءة
يرسم Session VWAP + σ bands متوسط السعر المرجّح بالحجم المتراكم منذ افتتاح الجلسة، محاطًا بنطاقين متناظرين عند ±k₁σ و±k₂σ. وσ هنا هو الانحراف المعياري المرجّح بالحجم لسعر التداول حول خط VWAP نفسه، متراكمًا على امتداد الجلسة.
Senzoukria · المؤشرات · Updated September 2026
Session VWAP + σ bands — VWAP والنطاقات, فوق رسم الأسعار.
ما الذي يقيسه Session VWAP + σ bands
الخط المركزي هو المجموع الجاري لحاصل ضرب السعر النموذجي في الحجم مقسومًا على الحجم الجاري، ويُعاد بدؤه عند كل افتتاح جلسة؛ والحد المستخدم هنا هو افتتاح عقود CME الآجلة عند 17:00 CT، لا منتصف الليل. يُحدَّث حد التشتت بمراكم Welford مرجّح ثم يُعاد تمركزه على خط VWAP نفسه، فتُقاس النطاقات حول الخط المرسوم لا حول متوسط منفصل. الشموع التي لا حجم متداولًا فيها لا تغذي المتوسط ولا التشتت. وقبل أول حجم متداول في الجلسة، لا يرسم المؤشر شيئًا بدلًا من قيمة مؤقتة.
الصيغة كما هي منفَّذة في الكود
هذا ليس التعريف الشائع في مصادر أخرى، بل ما يحسبه الكود المنشور فعليًا، موثَّقًا بجانب التنفيذ:
VWAP de session + bandes ±k₁σ / ±k₂σ. VWAP = Σ(tp·vol)/Σvol σ = √(Σ vol·(tp − VWAP)² / Σvol) cumulés depuis l'ouverture de session (reset à CHAQUE 17:00 CT). σ via Welford pondéré (`pushWeighted`), recentré sur la ligne VWAP par `sigmaAround` (théorème de Huygens — en mode typical le terme correctif est ~0, mais on garde la forme exacte du repo). Défauts k₁=1, k₂=2 : les bandes standard de l'industrie. Barres sans volume → n'alimentent ni le VWAP ni σ ; avant le premier volume de la session → null.
كيف تقرأه
- اقرأ المسافة بين السعر والخط بوحدات σ لا بالتيكات: فهي تخبرك بمدى ابتعاد السوق عن متوسط جلسته نسبةً إلى تشتت تلك الجلسة نفسها.
- النطاقات الضيقة تصف جلسة تركّز تداولها حول سعر واحد؛ والنطاقات المتسعة تصف تداولًا ينتشر عبر نطاق. العرض وصف لما حدث بالفعل، لا توقع.
- عودة السعر إلى الخط المركزي بعد ابتعاد هي ببساطة عودة إلى متوسط سعر الجلسة المرجّح بالحجم. أما توقفه هناك فمسألة منفصلة، يجيب عنها ما يُظهره دفتر الأوامر والـ footprint عند ذلك المستوى.
- ملامسة النطاق الخارجي ليست إشارة بحد ذاتها. في جلسة ذات اتجاه قد يسير السعر على نطاق خارجي بينما يستمر النطاق نفسه في التحرك.
- في بداية الجلسة يتحرك الخط والنطاقات بسرعة، لأن كل صفقة جديدة تمثل حصة كبيرة من حجم تراكمي صغير. امنح الجلسة وقتًا قبل اعتبار المستوى مستقرًا.
المعاملات والقيم الافتراضية
المضاعفان افتراضيًا k₁ = 1 وk₂ = 2، وهو الزوج المعتاد، ويقبل كل منهما من 0.1 إلى 10 بخطوات 0.1. رفع المضاعف يوسّع نطاقه دون تغيير الخط المركزي أو التشتت الأساسي. وإعداد لون واحد ينطبق على الخط والنطاقين.
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | المدى |
|---|---|---|---|
| σ multiplier 1 | number | 1 | 0.1 – 10 |
| σ multiplier 2 | number | 2 | 0.1 – 10 |
ما لا يُظهره
يصف المؤشر أين جرى تداول الحجم، ولا يصف أبدًا من بادر به: توزيع الطرف المبادر موجود في الـ footprint لا هنا. الجلسة التي تُفتح بحجم ضعيف جدًا تنتج σ غير مستقر ونطاقات قد تقفز بين الشموع، ولا يقول المستوى الكثير في الدقائق الأولى بعد التصفير. والتصفير نفسه مثبت على حد الجلسة عند 17:00 CT، فالأداة التي لا تتداول وفق هذا الجدول تُقطع مع ذلك عند تلك الساعة لا عند افتتاحها الخاص. وأخيرًا، أي فجوة في سلسلة الحجم تزيح المتوسط والتشتت معًا، فالسجل الجزئي ينتج خطًا يبدو صحيحًا وهو ليس كذلك.
مؤشرات ذات صلة
- Woodie Pivots — VWAP والنطاقات
- DeMark Pivots — VWAP والنطاقات
- Fib Retracement — VWAP والنطاقات
- Fib Extension — VWAP والنطاقات
- Opening Range Bands — VWAP والنطاقات
- Anchored VWAP (swing high) — VWAP والنطاقات
هذه الصفحة بلغات أخرى
Frequently asked questions
- ماذا تمثل نطاقات الانحراف المعياري حول VWAP الجلسة؟
- تحدد مسافة عن VWAP الجلسة مقيسة بانحرافات معيارية مرجّحة بالحجم لسعر التداول، عند σ واحد واثنين افتراضيًا. وهي تصف مدى تشتت تداول الجلسة حول متوسط سعرها. ليست حدود احتمال، ولا تعني أن على السعر أن ينعكس عندها.
- متى يُصفَّر VWAP الجلسة في العقود الآجلة؟
- يُعاد بدؤه عند افتتاح الجلسة في 17:00 CT المستخدم لعقود CME الآجلة، لا عند منتصف الليل. كل حد تراكمي، أي حاصل ضرب السعر في الحجم، والحجم، ومراكم التشتت، يبدأ من الصفر عند ذلك الحد. ولهذا يكون الخط والنطاقات في أشد تقلبها في الدقائق التي تلي الافتتاح مباشرة.
- لماذا لا توجد قيمة لـ VWAP في بداية الجلسة تمامًا؟
- يحتاج الحساب إلى شمعة واحدة على الأقل فيها حجم متداول قبل أن ينتج سعرًا. وحتى ذلك الحين، فإن القسمة على حجم صفري لا تعطي قيمة ذات معنى، فلا يرسم المؤشر شيئًا. ويظهر الخط مع أول شمعة شهدت تداولًا فعليًا.