Indicatore Session VWAP + σ bands: formula, impostazioni e lettura
Session VWAP + bande σ disegna il prezzo medio ponderato per i volumi accumulato dall'apertura della sessione, circondato da due bande simmetriche poste a ±k₁σ e ±k₂σ. Qui σ è la deviazione standard ponderata per i volumi dei prezzi scambiati intorno alla stessa linea VWAP, accumulata sulla sessione.
Senzoukria · Indicatori · Updated September 2026
Session VWAP + σ bands — VWAP e bande, sul grafico dei prezzi.
Che cosa misura Session VWAP + σ bands
La linea centrale è la somma progressiva di prezzo tipico per volume divisa per il volume progressivo, riavviata a ogni apertura di sessione: il limite usato qui è l'apertura delle 17:00 CT dei futures CME, non la mezzanotte. Il termine di dispersione è mantenuto con un accumulatore di Welford ponderato e poi ricentrato sulla linea VWAP stessa, quindi le bande sono misurate intorno alla linea disegnata e non intorno a una media separata. Le barre senza volume scambiato non alimentano né la media né la dispersione. Prima del primo volume scambiato di una sessione, l'indicatore non disegna nulla invece di un valore segnaposto.
La formula, così come è implementata
Non è la definizione consueta altrove: è ciò che calcola il codice distribuito, documentato accanto alla sua implementazione:
VWAP de session + bandes ±k₁σ / ±k₂σ. VWAP = Σ(tp·vol)/Σvol σ = √(Σ vol·(tp − VWAP)² / Σvol) cumulés depuis l'ouverture de session (reset à CHAQUE 17:00 CT). σ via Welford pondéré (`pushWeighted`), recentré sur la ligne VWAP par `sigmaAround` (théorème de Huygens — en mode typical le terme correctif est ~0, mais on garde la forme exacte du repo). Défauts k₁=1, k₂=2 : les bandes standard de l'industrie. Barres sans volume → n'alimentent ni le VWAP ni σ ; avant le premier volume de la session → null.
Come leggerlo
- Leggi la distanza tra prezzo e linea in unità di σ piuttosto che in tick: indica quanto il mercato si è allontanato dalla sua media di sessione rispetto alla dispersione propria di quella sessione.
- Bande strette descrivono una sessione i cui scambi si sono concentrati intorno a un prezzo; bande che si allargano descrivono scambi che si distribuiscono su un intervallo. L'ampiezza descrive ciò che è già accaduto, non è una previsione.
- Il ritorno del prezzo alla linea centrale dopo un'escursione è semplicemente un ritorno al prezzo medio ponderato per i volumi della sessione. Che si fermi lì è un'altra questione, a cui rispondono il book e il footprint a quel livello.
- Il tocco della banda esterna non è di per sé un segnale. In una sessione in tendenza il prezzo può scorrere lungo una banda esterna mentre la banda stessa continua a spostarsi.
- All'inizio della sessione sia la linea sia le bande si muovono in fretta, perché ogni nuovo scambio pesa molto su un volume cumulato ancora piccolo. Lascia avanzare la sessione prima di considerare stabile il livello.
Parametri e valori predefiniti
I due moltiplicatori valgono per impostazione predefinita k₁ = 1 e k₂ = 2, la coppia convenzionale, e ciascuno accetta da 0,1 a 10 con passo di 0,1. Aumentare un moltiplicatore allarga la sua banda senza cambiare la linea centrale né la dispersione sottostante. Un'unica impostazione Colore si applica alla linea e alle due bande.
| Parametro | Tipo | Predefinito | Intervallo |
|---|---|---|---|
| σ multiplier 1 | number | 1 | 0.1 – 10 |
| σ multiplier 2 | number | 2 | 0.1 – 10 |
Ciò che non mostra
L'indicatore descrive dove si è scambiato il volume, mai chi ha avviato lo scambio: la ripartizione per lato aggressore sta nel footprint, non qui. Una sessione che riapre con un volume molto scarso produce una σ instabile e bande che possono saltare da una barra all'altra, e nei primi minuti dopo un azzeramento il livello dice poco. L'azzeramento stesso è fissato al limite di sessione delle 17:00 CT, quindi uno strumento che non segue quell'orario viene comunque tagliato a quell'ora e non alla propria apertura. Infine, qualsiasi vuoto nella serie dei volumi sposta sia la media sia la dispersione: uno storico parziale produce una linea che sembra corretta e non lo è.
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Frequently asked questions
- Che cosa rappresentano le bande di deviazione standard intorno al VWAP di sessione?
- Segnano una distanza dal VWAP di sessione misurata in deviazioni standard dei prezzi scambiati ponderate per i volumi, a una e due σ per impostazione predefinita. Descrivono quanto gli scambi della sessione si sono dispersi intorno al loro prezzo medio. Non sono limiti di probabilità e non implicano che il prezzo debba invertire lì.
- Quando si azzera il VWAP di sessione sui futures?
- Riparte all'apertura di sessione delle 17:00 CT usata per i futures CME, non a mezzanotte. Ogni termine cumulato (prezzo per volume, volume e accumulatore di dispersione) riparte da zero a quel limite. Per questo la linea e le bande sono più instabili nei minuti immediatamente successivi all'apertura.
- Perché non c'è alcun valore VWAP all'inizio della sessione?
- Il calcolo richiede almeno una barra con volume scambiato prima di poter produrre un prezzo. Fino ad allora, dividere per un volume nullo non darebbe alcun valore significativo, quindi l'indicatore non disegna nulla. La linea compare con la prima barra che ha effettivamente scambiato.