Indicateur Anchored VWAP (session open) : formule, réglages et lecture
Le VWAP ancré (ouverture de séance) cumule un unique prix moyen pondéré par les volumes depuis la première barre de la séance en cours jusqu'à la dernière barre. Il trace une seule ligne, sans bandes, et aucune valeur avant ce point d'ancrage.
Senzoukria · Indicateurs · Updated September 2026
Anchored VWAP (session open) — VWAP et bandes, sur le graphique des prix.
Ce que mesure Anchored VWAP (session open)
Le prix multiplié par le volume et le volume sont additionnés depuis la première barre de la dernière séance chargée, et la ligne est leur rapport. L'ancre est l'ouverture de séance que l'application applique partout — pour les futures CME, l'ouverture de 17:00 CT : l'« ouverture du jour » est donc ici l'ouverture de la séance électronique et non 00:00. Tout ce qui précède l'ancre reste vide à dessein : la ligne représente le prix moyen payé depuis le début de la séance en cours, et la prolonger vers la gauche attribuerait du volume à une période que l'ancre ne couvre pas.
La formule, telle qu’implémentée
Ce n'est pas la définition habituelle ailleurs : c'est ce que calcule le code livré, documenté à côté de son implémentation :
VWAP ancré à l'OUVERTURE DU JOUR courant : cumul Σ(tp·vol)/Σvol depuis la PREMIÈRE barre de la DERNIÈRE session chargée (l'« open du jour » d'un future CME = l'ouverture de session 17:00 CT — canon du repo, pas minuit). Différence avec session-vwap-bands : UNE seule ancre (la session en cours), pas de bandes, et null sur tout l'historique antérieur — c'est l'anchored VWAP que le trader pose sur « aujourd'hui ».
Comment le lire
- Lisez la ligne comme le prix d'entrée moyen de tous ceux qui ont tradé depuis l'ouverture de cette séance. Un prix au-dessus signifie que cette moyenne se situe sous la cotation actuelle.
- Les premières excursions loin de la ligne proviennent souvent d'un volume cumulé très faible. Plus la séance avance, plus il faut de volume pour déplacer la ligne d'un tick.
- Une ligne qui reste collée au prix pendant des heures décrit une séance qui s'échange autour d'une seule zone acceptée. Une ligne que le prix laisse derrière lui décrit une séance qui s'est éloignée de l'endroit où l'essentiel de son volume a changé de mains.
- Comparez la position du prix par rapport à cette ligne au même moment de séances successives plutôt que sur tout le graphique : l'ancre change à chaque séance, donc le niveau absolu n'est pas comparable d'un jour à l'autre.
- Il n'y a aucune ligne à gauche de l'ouverture de séance. Cette portion vide marque l'ancre ; ce n'est pas un trou dans les données.
Paramètres et valeurs par défaut
Deux réglages seulement : Color, et Smoothing, à 1 par défaut — la ligne brute est tracée. Monter Smoothing jusqu'à 200 applique une moyenne après calcul qui retarde la ligne : mieux vaut ne pas y toucher quand vous utilisez la valeur comme prix de référence.
| Paramètre | Type | Par défaut | Bornes |
|---|---|---|---|
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Ce qu’il ne montre pas
Comme il n'existe qu'une seule ancre, la ligne n'a pas d'historique : elle ne dit rien de la séance précédente et n'a aucune valeur avant l'ouverture de la séance en cours. Elle est construite sur le volume total des barres et ne distingue donc pas les transactions initiées à l'achat de celles initiées à la vente. Une séance chargée en cours de route démarre son cumul à la première barre réellement chargée de cette séance, ce qui n'est pas la vraie ouverture de séance — vérifiez que votre historique couvre l'ouverture avant de vous fier au niveau. Le volume dont elle a besoin vient de votre fournisseur de données et est facturé séparément de l'application.
Indicateurs liés
- Rolling VWAP — VWAP et bandes
- Session VWAP + σ bands — VWAP et bandes
- Anchored VWAP — VWAP et bandes
- Fibonacci Pivots — VWAP et bandes
- Woodie Pivots — VWAP et bandes
- DeMark Pivots — VWAP et bandes
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Frequently asked questions
- Où commence le VWAP ancré à la séance sur un graphique futures ?
- Il commence à la première barre de la séance en cours telle que l'application la découpe, soit 17:00 CT pour les futures CME. Il ne démarre ni à minuit, ni au bord gauche du graphique. Les barres antérieures à cette ancre ne portent aucune valeur.
- Le VWAP ancré à l'ouverture de séance est-il le même que le VWAP de séance ?
- Ils partagent le même cumul, mais cette version trace une seule ligne pour la séance en cours et aucune bande, tandis que l'indicateur VWAP de séance redémarre à chaque séance de l'historique et ajoute des bandes d'écart-type. Prenez celui-ci pour une référence unique et épurée sur la journée, et la version à bandes quand vous voulez la dispersion ou inspecter les séances passées.
- Ce VWAP ancré se remet-il à zéro pendant la nuit ?
- Il est ré-ancré à chaque nouvelle ouverture de séance : la valeur vue à la fin d'une séance ne se reporte pas sur la suivante. Aucune remise à zéro manuelle n'est à faire. S'il vous faut une ligne qui survive aux séances, ancrez-la plutôt à un extrême de swing.