مؤشر Anchored VWAP: الصيغة والإعدادات وطريقة القراءة
يحسب Anchored VWAP متوسط سعر مرجّحًا بالحجم انطلاقًا من نقطة مرساة تختارها، ويمكنه أن يحيطه بما يصل إلى ثلاثة نطاقات. قد تكون المرساة افتتاح الجلسة، أو حدًّا تقويميًا، أو طرفًا متأرجحًا يُعثر عليه ضمن فترة مراجعة، أو عددًا ثابتًا من الشموع إلى الوراء، أو نطاقًا مغلقًا بين إزاحتين من الشموع.
Senzoukria · المؤشرات · Updated September 2026
Anchored VWAP — VWAP والنطاقات, فوق رسم الأسعار.
ما الذي يقيسه Anchored VWAP
بدءًا من شمعة المرساة، يراكم المؤشر السعر المختار مضروبًا في حجم الشمعة، مقسومًا على الحجم المتراكم. مصدر السعر قابل للضبط: السعر النموذجي افتراضيًا، أو الإغلاق، أو HL2، أو OHLC4، وتغييره يغيّر معنى الخط لا نعومته فقط. النطاقات إما انحرافات معيارية مرجّحة بالحجم حول الخط، وإما نسبة مئوية ثابتة من قيمته. وفي مرساة النطاق النسبي يتوقف التراكم عند شمعة النهاية المختارة، ومع تفعيل Extend تستمر آخر قيمة محسوبة أفقيًا نحو اليمين، فيتحول المتوسط الجاري إلى مستوى مرجعي مجمَّد.
كيف تقرأه
- حدّد ما تمثله المرساة قبل قراءة الخط. إذا ثُبّت على افتتاح الجلسة فهو متوسط سعر التداول اليوم؛ وإذا ثُبّت على قمة متأرجحة فهو متوسط دخول كل من تداول منذ تلك القمة.
- السعر فوق الخط يعني أن المتداولين منذ المرساة يحتفظون في المتوسط بسعر أفضل من السعر الحالي، وهذا تقرير عن متوسط التكلفة لا عن النوايا.
- مع مرساة النطاق وتفعيل Extend، يكون الجزء المسطح على اليمين سعرًا ثابتًا حُسب على نافذة ماضية. لا تقرأه كمتوسط حي؛ فقد توقف تحديثه عند شمعة النهاية.
- نطاقات الانحراف المعياري تتسع وتضيق مع تشتت التداول منذ المرساة. أما النطاقات المئوية فلا: تبقى على مسافة نسبية ثابتة مهما فعل السوق.
- حين تكون المرساة طرفًا متأرجحًا، تذكّر أن المرساة نفسها قد تتحرك: طرف جديد داخل فترة المراجعة يعيد تثبيت الخط ويعيد كتابة السلسلة كلها.
المعاملات والقيم الافتراضية
المرساة الافتراضية هي افتتاح الجلسة (Session open). الخيارات التقويمية مُعنونة بتوقيت UTC: اليوم، وآخر 3 أيام، وآخر 7 أيام، والأسبوع بدءًا من الاثنين، بينما يتبع افتتاح الجلسة حدود جلسة العقود الآجلة، فتقطع العائلتان السجل عند ساعات مختلفة. القيمة الافتراضية لـ N bars هي 100، وهي تتحكم في أوضاع الأعلى والأدنى وقبل N شمعة وبداية النطاق، مع M bars ago بقيمة افتراضية 0، أي الشمعة الأخيرة. النطاق 1 (×1) والنطاق 2 (×2) مفعّلان افتراضيًا، والنطاق 3 (×3) معطّل، وشفافية التعبئة 0.06، وسُمك الخط 2، والتنعيم (Smoothing) عند 1 يعني رسم الخط الخام.
| المعامل | النوع | القيمة الافتراضية | المدى |
|---|---|---|---|
| Anchor | اختيار | Session open | Session open, Day (UTC), Last 3 days (UTC), Last 7 days (UTC), Week (Monday UTC), Month, Highest high of N bars, Lowest low of N bars, N bars ago, Relative range (N → M bars ago) |
| N bars (highest / lowest / bars / range start) | number | 100 | 1 – 5000 |
| M bars ago (range end, 0 = last bar) | number | 0 | 0 – 5000 |
| Extend the range value to the right | toggle | true | — |
| Price | اختيار | Typical (H+L+C)/3 | Typical (H+L+C)/3, Close, HL2, OHLC4 |
| Line width | number | 2 | 1 – 5 |
| Bands | اختيار | Standard deviation (volume-weighted) | Standard deviation (volume-weighted), Percent of VWAP |
| Band 1 | toggle | true | — |
| Band 1 multiplier (σ or %) | number | 1 | 0.05 – 20 |
| Band 2 | toggle | true | — |
| Band 2 multiplier (σ or %) | number | 2 | 0.05 – 20 |
| Band 3 | toggle | false | — |
| Band 3 multiplier (σ or %) | number | 3 | 0.05 – 20 |
| Fill bands | toggle | true | — |
| Fill opacity | number | 0.06 | 0 – 0.5 |
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
ما لا يُظهره
كل ما يقوله هذا المؤشر يتوقف على مرساة اخترتها أنت، لذا قد يصل متداولان ينظران إلى الأداة نفسها إلى استنتاجين متعاكسين بالأداة ذاتها. النطاقات المئوية بناء هندسي ولا تحمل أي معلومة عن التقلب. ويحتاج الخط إلى حجم كل شمعة من تغذية بيانات السوق، ويُفوتره المزود بشكل منفصل، وإلى سجل يصل فعلًا إلى المرساة: فإذا لم تُحمَّل شمعة المرساة، يبدأ التراكم بصمت في وقت أبعد مما تظن. ومثل كل VWAP هنا، يجمع الحجم الإجمالي ولا يفصل أبدًا بين الصفقات التي بادر بها المشترون وتلك التي بادر بها البائعون.
مؤشرات ذات صلة
- Rolling VWAP — VWAP والنطاقات
- Session VWAP + σ bands — VWAP والنطاقات
- Anchored VWAP (session open) — VWAP والنطاقات
- Fibonacci Pivots — VWAP والنطاقات
- Woodie Pivots — VWAP والنطاقات
- DeMark Pivots — VWAP والنطاقات
هذه الصفحة بلغات أخرى
Frequently asked questions
- أي مرساة أستخدم مع Anchored VWAP؟
- اختر المرساة التي تطابق السؤال الذي تطرحه. مرساة الجلسة أو التقويم تجيب عن «ما متوسط ما دفعه المشاركون خلال هذه الفترة»؛ ومرساة القمة أو القاع المتأرجح تجيب عن «أين متوسط تكلفة من تداولوا منذ ذلك الطرف»؛ ومرساة النطاق النسبي تنتج مستوى ثابتًا محسوبًا على نافذة ماضية مغلقة. لا توجد مرساة صحيحة بشكل عام، بل مرساة تطابق نقطتك المرجعية.
- ما الفرق بين نطاقات الانحراف المعياري والنطاقات المئوية على VWAP؟
- تُحسب نطاقات الانحراف المعياري من التشتت المرجّح بالحجم لسعر التداول حول الخط، فتتسع حين ينتشر التداول وتضيق حين يتركز. أما النطاقات المئوية فتقع عند نسبة ثابتة من قيمة VWAP، أي 1% و2% مع المضاعفات الافتراضية، أيًّا كان سلوك السوق. الأولى تصف السوق، والثانية تصف مسافة ثابتة.
- هل يمكن تثبيت Anchored VWAP على نطاق ماضٍ بدلًا من تحديثه؟
- نعم. مرساة النطاق النسبي تراكم بين إزاحة البداية وإزاحة النهاية اللتين تحددهما، وتتوقف هناك. ومع ترك خيار Extend مفعّلًا، تُمدَّد القيمة النهائية أفقيًا حتى الحافة اليمنى لتستخدمها سعرًا مرجعيًا ثابتًا، وهذا ليس مثل VWAP يستمر في التحديث.