Indicador Anchored VWAP: fórmula, ajustes y cómo leerlo
El Anchored VWAP calcula un precio medio ponderado por volumen desde un punto de anclaje que eliges tú, y puede rodearlo con hasta tres bandas. El anclaje puede ser una apertura de sesión, un límite de calendario, un extremo de swing localizado dentro de una ventana, un número fijo de barras atrás o un rango cerrado entre dos desplazamientos de barra.
Senzoukria · Indicadores · Updated September 2026
Anchored VWAP — VWAP y bandas, sobre el gráfico de precios.
Qué mide Anchored VWAP
Desde la barra de anclaje en adelante, el indicador acumula el precio seleccionado multiplicado por el volumen de la barra, dividido por el volumen acumulado. La fuente de precio es configurable: precio típico por defecto, o close, HL2 u OHLC4 — cambiarla cambia lo que significa la línea, no solo su suavidad. Las bandas son desviaciones estándar ponderadas por volumen alrededor de la línea, o un porcentaje fijo del valor de la línea. En el anclaje por rango relativo la acumulación se detiene en la barra final elegida y, con Extend activado, el último valor calculado continúa plano hacia la derecha, convirtiendo una media en curso en un nivel de referencia congelado.
Cómo leerlo
- Decide qué representa el anclaje antes de leer la línea. Anclada a una apertura de sesión, es el precio medio negociado hoy; anclada a un máximo de swing, es la entrada media de todos los que han operado desde ese máximo.
- Precio por encima de la línea significa que la población anclada mantiene, de media, un precio mejor que la cotización actual — una afirmación sobre coste medio, no sobre intención.
- Con el anclaje por rango y Extend activado, el tramo plano de la derecha es un precio fijo calculado sobre una ventana pasada. No lo leas como una media viva; dejó de actualizarse en la barra final.
- Las bandas de desviación estándar se ensanchan y se estrechan con la dispersión de lo negociado desde el anclaje. Las bandas porcentuales no: se mantienen a una distancia proporcional constante haga lo que haga el mercado.
- Cuando el anclaje es un extremo de swing, recuerda que el propio anclaje puede moverse: un nuevo extremo dentro de la ventana vuelve a anclar la línea y reescribe toda la serie.
Parámetros y valores por defecto
Anchor es Session open por defecto. Las opciones de calendario se expresan en UTC — día, últimos 3 días, últimos 7 días y semana desde el lunes — mientras que Session open sigue el límite de sesión de futuros, así que las dos familias cortan el histórico a horas distintas. N bars es 100 por defecto y gobierna los modos highest, lowest, N-bars-ago y range-start; M bars ago es 0 por defecto, es decir, la última barra. Band 1 (×1) y Band 2 (×2) están activadas por defecto, Band 3 (×3) no, la opacidad del relleno es 0,06, el grosor de línea es 2 y Smoothing en 1 significa que se dibuja la línea en bruto.
| Parámetro | Tipo | Por defecto | Rango |
|---|---|---|---|
| Anchor | opción | Session open | Session open, Day (UTC), Last 3 days (UTC), Last 7 days (UTC), Week (Monday UTC), Month, Highest high of N bars, Lowest low of N bars, N bars ago, Relative range (N → M bars ago) |
| N bars (highest / lowest / bars / range start) | number | 100 | 1 – 5000 |
| M bars ago (range end, 0 = last bar) | number | 0 | 0 – 5000 |
| Extend the range value to the right | toggle | true | — |
| Price | opción | Typical (H+L+C)/3 | Typical (H+L+C)/3, Close, HL2, OHLC4 |
| Line width | number | 2 | 1 – 5 |
| Bands | opción | Standard deviation (volume-weighted) | Standard deviation (volume-weighted), Percent of VWAP |
| Band 1 | toggle | true | — |
| Band 1 multiplier (σ or %) | number | 1 | 0.05 – 20 |
| Band 2 | toggle | true | — |
| Band 2 multiplier (σ or %) | number | 2 | 0.05 – 20 |
| Band 3 | toggle | false | — |
| Band 3 multiplier (σ or %) | number | 3 | 0.05 – 20 |
| Fill bands | toggle | true | — |
| Fill opacity | number | 0.06 | 0 – 0.5 |
| Smoothing | number | 1 | 1 – 200 |
Lo que no muestra
Todo lo que dice este indicador depende de un anclaje que has elegido tú, así que dos traders mirando el mismo instrumento pueden llegar a conclusiones opuestas con la misma herramienta. Las bandas porcentuales son una construcción geométrica y no contienen ninguna información sobre volatilidad. La línea necesita el volumen por barra de tu feed de datos de mercado, que el proveedor factura aparte, y un histórico que llegue realmente hasta el anclaje: si la barra de anclaje no está cargada, la acumulación empieza en silencio más tarde de lo que crees. Como todos los VWAP de aquí, agrega el volumen total y nunca separa lo iniciado por el comprador de lo iniciado por el vendedor.
Indicadores relacionados
- Rolling VWAP — VWAP y bandas
- Session VWAP + σ bands — VWAP y bandas
- Anchored VWAP (session open) — VWAP y bandas
- Fibonacci Pivots — VWAP y bandas
- Woodie Pivots — VWAP y bandas
- DeMark Pivots — VWAP y bandas
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Frequently asked questions
- ¿Qué anclaje debo usar en el anchored VWAP?
- Elige el anclaje que corresponda a la pregunta que te haces. Un anclaje de sesión o de calendario responde a «cuánto han pagado de media los participantes en este período»; un anclaje en un máximo o un mínimo de swing responde a «dónde está el coste medio de quienes han operado desde ese extremo»; el anclaje por rango relativo produce un nivel fijo calculado sobre una ventana pasada cerrada. No hay un anclaje correcto en general, solo uno que coincide con tu punto de referencia.
- ¿Qué diferencia hay entre las bandas de desviación estándar y las bandas porcentuales del VWAP?
- Las bandas de desviación estándar se calculan a partir de la dispersión, ponderada por volumen, del precio negociado alrededor de la línea, así que se ensanchan cuando lo negociado se reparte y se estrechan cuando se concentra. Las bandas porcentuales se sitúan a un porcentaje fijo del valor del VWAP — con los multiplicadores por defecto, 1 % y 2 % — se comporte como se comporte el mercado. Las primeras describen el mercado; las segundas, una distancia constante.
- ¿Se puede fijar el anchored VWAP a un rango pasado en lugar de dejarlo actualizarse?
- Sí. El anclaje por rango relativo acumula entre el desplazamiento inicial y el final que indiques, y se detiene ahí. Con la opción Extend activada, el valor final se prolonga plano hasta el borde derecho para que lo uses como precio de referencia estático, que no es lo mismo que un VWAP que sigue actualizándose.