Индикатор Fib Retracement: формула, настройки и чтение
Fib Retracement находит импульс (свинг), образованный самым высоким максимумом и самым низким минимумом последних N баров, и размечает по нему стандартные уровни коррекции. Уровень 0 % всегда ставится на более поздний из двух экстремумов — на точку, от которой рынок откатывает.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Fib Retracement — VWAP и полосы, на ценовом графике.
Что измеряет Fib Retracement
Импульс определяется порядком появления двух экстремумов в окне: если максимум наступил после минимума, импульс считается восходящим и уровни отмеряются вниз от максимума; если последним был минимум — вверх от минимума. Рисуются коэффициенты 0 %, 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 % и 100 %; 50 % не является числом Фибоначчи, но входит в общепринятый набор. Уровни тянутся от первого бара окна до правого края графика и остаются там активными. Если загружено меньше N баров или максимум окна равен его минимуму, не рисуется ни одного уровня — лучше ничего, чем уровень по неполному окну.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Ratios de retracement (0 % = extrême terminal de la jambe). */ const RETRACEMENTS: ReadonlyArray<readonly [number, string]> = [ [0, "0%"], [0.236, "23.6%"], [0.382, "38.2%"], [0.5, "50%"], [0.618, "61.8%"], [0.786, "78.6%"], [1, "100%"], ]; /** Ratios d'extension (projection AU-DELÀ de l'extrême terminal). */ const EXTENSIONS: ReadonlyArray<readonly [number, string]> = [ [1.272, "127.2%"], [1.618, "161.8%"], [2.618, "261.8%"], ]; /** Retracements de Fibonacci sur la jambe des N dernières barres. Jambe = plus haut et plus bas de la fenêtre, orientés par l'ORDRE d'apparition des deux extrêmes (`lastSwingLeg`) : • jambe HAUSSIÈRE (le sommet est postérieur au creux) → niveau(p) = high − p·(high − low) : 0 % au sommet, 100 % au creux ; • jambe BAISSIÈRE → niveau(p) = low + p·(high − low) : 0 % au creux. Autrement dit 0 % est TOUJOURS l'extrême le plus récent — c'est depuis lui que le marché retrace. Ratios : 0 / 23.6 / 38.2 / 50 / 61.8 / 78.6 / 100 % (50 % n'est pas un ratio de Fibonacci mais fait partie du jeu standard). Niveaux tracés de la première barre de la fenêtre au bord droit (`to: null` — ils restent actifs). Moins de N barres chargées, ou range nul → AUCUN niveau (une fenêtre partielle mentirait sur son lookback). Défaut N=100.
Как его читать
- Сначала определите импульс, потом уровни: линия 0 % отмечает самый свежий экстремум, а 100 % — противоположный конец измеряемого свинга.
- Коррекция, замирающая в полосе от 38,2 % до 61,8 %, вернула часть импульса; прошедшая 78,6 % вернула почти весь. Это описание пройденного расстояния, а не прогноз.
- Когда в окне появляется новый экстремум, импульс переопределяется и все уровни смещаются. Если уровни изменились, а вы не трогали настройки, ищите новый максимум или минимум внутри окна поиска.
- Два инструмента с одинаковыми коэффициентами несопоставимы в тиках: расстояние между уровнями целиком зависит от величины найденного импульса.
- Подтверждайте происходящее на уровне реальными сделками — поглощением, стоящим в стакане объёмом, дисбалансом в footprint, — а не исходите из того, что линия работает сама по себе.
Параметры и значения по умолчанию
Окно поиска по умолчанию 100 баров и принимает значения от 2 до 2000. Короткое окно цепляется за последний свинг и часто перерисовывается; длинное описывает более крупный структурный импульс, уровни которого дольше стоят на месте. Добавить или убрать отдельные коэффициенты нельзя — так набор остаётся одинаковым на всех графиках.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Lookback | number | 100 | 2 – 2000 |
Чего он не показывает
Импульс выбирается механически по экстремумам окна, и это не всегда тот импульс, который разметил бы человек: одиночный выброс внутри окна поиска становится точкой привязки. Поскольку окно скользит вместе с графиком, уровни неустойчивы — уровень, работавший вчера, сегодня может быть уже не нарисован. Сами коэффициенты не несут рыночной информации: они ничего не говорят ни об объёме, ни о стоящей ликвидности, ни о том, какая сторона агрессировала. А ниже минимального числа баров или на плоском окне индикатор не рисует ничего — это правильное поведение, а не сбой.
Похожие индикаторы
- Rolling VWAP — VWAP и полосы
- Session VWAP + σ bands — VWAP и полосы
- Anchored VWAP (session open) — VWAP и полосы
- Anchored VWAP — VWAP и полосы
- Fibonacci Pivots — VWAP и полосы
- Woodie Pivots — VWAP и полосы
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Как автоматически выбирается импульс для коррекции Фибоначчи?
- Индикатор берёт наибольший максимум и наименьший минимум внутри окна поиска и упорядочивает их по времени появления. Более поздний экстремум становится концом 0 %, более ранний — 100 %, поэтому импульс всегда направлен от начала движения к его концу. Изменение окна поиска может изменить захваченные экстремумы, а значит, и весь импульс.
- Почему уровень 0 % находится наверху восходящего импульса?
- Потому что 0 % отмечает конечный экстремум импульса — точку, от которой цена откатывает. На восходящем импульсе это максимум, поэтому уровни коррекции спускаются к 100 % на минимуме. На нисходящем импульсе соглашение зеркальное: 0 % стоит на минимуме.
- 50 % — это коэффициент Фибоначчи?
- Нет. 50 % не выводится из ряда Фибоначчи; это середина импульса, включённая в набор потому, что трейдеры привыкли её видеть. Собственно фибоначчиевы значения в наборе — 23,6 %, 38,2 %, 61,8 % и 78,6 %.