VWAP anclado
El VWAP anclado es un precio medio ponderado por volumen cuyo cálculo arranca en un evento que elige el trader, como un máximo de swing, un mínimo de swing o la primera barra de un movimiento, en lugar de la apertura de sesión. Muestra el precio medio pagado por todos los que operaron desde ese evento, y no se reinicia cuando empieza una nueva sesión.
Senzoukria · Glosario · Actualizado en septiembre de 2026
Qué cambia respecto al VWAP de sesión
La fórmula es idéntica: suma de precio típico por volumen entre suma de volumen. Lo que cambia es la primera barra incluida. Un VWAP de sesión empieza en la apertura de sesión y vuelve a empezar al día siguiente. Un VWAP anclado empieza en la barra de anclaje y sigue acumulando a través de las sesiones hasta que muevas el anclaje. Antes del anclaje no hay valor, porque el anclaje es el inicio del cálculo, no un punto desde el que extrapolar hacia atrás.
Elegir un anclaje
- Un máximo o un mínimo de swing: el precio medio de todos los posicionados desde ese extremo. Cuando varias barras comparten el mismo extremo, usar la más reciente sigue el retest más actual.
- Un límite de calendario: el inicio del día, de los últimos tres o siete días, de la semana o del mes. Producen una media que los participantes de horizonte más largo también pueden estar mirando.
- Un número fijo de barras atrás, o un rango de N barras atrás a M barras atrás, cuando el evento de interés es un tramo concreto y no una fecha.
- El anclaje debe elegirse por una razón que puedas escribir. Un anclaje que se mueve hasta que la línea encaja con el gráfico es sobreajuste.
En Senzoukria
El panel de indicadores ofrece VWAP anclado en el grupo VWAP y bandas, con un selector de Anclaje: apertura de sesión, día (UTC), últimos 3 días (UTC), últimos 7 días (UTC), semana (lunes UTC), mes, máximo más alto de N barras, mínimo más bajo de N barras, N barras atrás y rango relativo (de N a M barras atrás), más un selector de Precio cuyo valor por defecto es el precio típico (M+m+C)/3. Una segunda superposición, VWAP anclado (máximo de swing), se ancla al máximo más alto de las últimas N barras y atraviesa los límites de sesión sin reiniciarse. Si hay menos de N barras cargadas no se dibuja nada: el extremo de las barras que casualmente están cargadas no es el extremo de las últimas N barras.
Leer la línea
- Un precio que vuelve a un VWAP anclado desde un mínimo de swing se encuentra con el largo medio abierto desde ese mínimo; si aguanta o no se ve en el footprint en el toque.
- La línea se aplana a medida que se acumula volumen, así que un anclaje colocado muy atrás se mueve muy poco en cualquier barra concreta.
- Dos anclajes desde swings opuestos que enmarcan el precio actual describen un rango de posiciones medias, no una predicción.
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Preguntas frecuentes
- ¿El VWAP anclado se reinicia en la apertura de sesión?
- No. Esa es la diferencia que lo define frente a un VWAP de sesión. Un VWAP anclado sigue acumulando desde su barra de anclaje a lo largo de tantas sesiones como estén cargadas. Si necesitas una línea que vuelva a empezar cada día, usa el VWAP de sesión.
- ¿Por qué no hay línea antes de mi anclaje?
- Porque todavía no se ha promediado nada. El anclaje es la primera barra del cálculo, así que la línea empieza ahí y crece hacia la derecha. Dibujar un valor antes del anclaje exigiría operaciones que, por definición, quedan excluidas de él.
- ¿Qué pasa si la ventana anclada no tiene volumen?
- La división no tiene sentido, así que no se produce ningún valor. Senzoukria deja la línea vacía hasta el primer volumen negociado tras el anclaje, en vez de mostrar un cero o un precio arrastrado de otro sitio.