Привязанный VWAP

Привязанный VWAP — это средневзвешенная по объёму цена, расчёт которой начинается с выбранного трейдером события: свингового хая, свингового лоя или первого бара движения, а не с открытия сессии. Он показывает среднюю цену, уплаченную всеми, кто торговал после этого события, и не сбрасывается с началом новой сессии.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Что меняется по сравнению с сессионным VWAP

Формула та же: сумма произведений типичной цены на объём, делённая на сумму объёма. Меняется первый включённый бар. Сессионный VWAP начинается на открытии сессии и перезапускается на следующий день. Привязанный VWAP начинается с бара привязки и продолжает накапливать через сессии, пока вы не перенесёте привязку. До привязки значения нет, потому что привязка — это начало расчёта, а не точка, от которой экстраполируют назад.

Выбор точки привязки

  • Свинговый хай или лой: средняя цена всех, кто встал в позицию после экстремума. Когда одинаковый экстремум делят несколько баров, использование самого свежего отслеживает последний ретест.
  • Календарная граница: начало дня, последних трёх или семи дней, недели или месяца. Они дают среднюю, за которой могут следить и участники с более длинным горизонтом.
  • Фиксированное число баров назад или диапазон от N до M баров назад, когда интересует конкретная нога, а не дата.
  • Привязку следует выбирать по причине, которую можно записать. Привязка, которую двигают, пока линия не сядет на график, — это подгонка.

В Senzoukria

Панель индикаторов предлагает Anchored VWAP в группе «VWAP и полосы» с выбором привязки: открытие сессии, день (UTC), последние 3 дня (UTC), последние 7 дней (UTC), неделя (понедельник UTC), месяц, наибольший хай за N баров, наименьший лой за N баров, N баров назад и относительный диапазон (от N до M баров назад), а также с выбором цены, по умолчанию типичной (H+L+C)/3. Второе наложение, Anchored VWAP (swing high), привязывается к наибольшему хаю последних N баров и идёт через границы сессий без сброса. Если загружено меньше N баров, не рисуется ничего: экстремум случайно загруженных баров — это не экстремум последних N баров.

Чтение линии

  • Цена, возвращающаяся к привязанному VWAP от свингового лоя, встречает среднюю длинную позицию, набранную после этого лоя; удержит ли она, видно по футпринту в момент касания.
  • Линия выполаживается по мере накопления объёма, поэтому далеко поставленная привязка почти не двигается на отдельном баре.
  • Две привязки от противоположных свингов, обрамляющие текущую цену, описывают диапазон средних позиций, а не прогноз.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Сбрасывается ли привязанный VWAP на открытии сессии?
Нет. В этом и состоит его главное отличие от сессионного VWAP. Привязанный VWAP продолжает накапливать от своего бара привязки через столько сессий, сколько загружено. Если нужна линия, перезапускающаяся каждый день, используйте сессионный VWAP.
Почему до привязки нет линии?
Потому что усреднять ещё нечего. Привязка — это первый бар расчёта, поэтому линия начинается там и растёт вправо. Нарисовать значение до привязки означало бы использовать сделки, которые по определению из расчёта исключены.
Что происходит, если в окне после привязки нет объёма?
Деление не имеет смысла, поэтому значение не выдаётся. Senzoukria оставляет линию пустой до первого наторгованного объёма после привязки, а не показывает ноль или цену, перенесённую откуда-то ещё.