VWAP ancorato

Il VWAP ancorato è un prezzo medio ponderato per il volume il cui calcolo parte da un evento scelto dal trader, come un massimo di swing, un minimo di swing o la prima barra di un movimento, invece che dall'apertura di sessione. Mostra il prezzo medio pagato da chiunque abbia scambiato da quell'evento in poi, e non si azzera quando inizia una nuova sessione.

Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026

Che cosa cambia rispetto al VWAP di sessione

La formula è identica: somma di prezzo tipico per volume diviso somma del volume. Cambia la prima barra inclusa. Un VWAP di sessione inizia all'apertura di sessione e riparte il giorno dopo. Un VWAP ancorato inizia alla barra di ancoraggio e continua ad accumulare attraverso le sessioni finché non sposti l'ancoraggio. Prima dell'ancoraggio non c'è valore, perché l'ancoraggio è l'inizio del calcolo, non un punto da cui estrapolare all'indietro.

Scegliere un ancoraggio

  • Un massimo o un minimo di swing: il prezzo medio di chi si è posizionato dall'estremo in poi. Quando più barre condividono lo stesso estremo, usare la più recente segue l'ultimo retest.
  • Un confine di calendario: l'inizio della giornata, degli ultimi tre o sette giorni, della settimana o del mese. Producono una media che anche i partecipanti a orizzonte più lungo possono guardare.
  • Un numero fisso di barre indietro, o un intervallo da N a M barre fa, quando l'evento che interessa è una gamba specifica invece di una data.
  • L'ancoraggio va scelto per una ragione che si possa mettere per iscritto. Un ancoraggio spostato finché la linea non si adatta al grafico è curve fitting.

In Senzoukria

Il pannello degli indicatori offre Anchored VWAP nel gruppo VWAP & bands con un selettore Ancoraggio: Apertura di sessione, Giorno (UTC), Ultimi 3 giorni (UTC), Ultimi 7 giorni (UTC), Settimana (lunedì UTC), Mese, Massimo più alto di N barre, Minimo più basso di N barre, N barre fa e Intervallo relativo (da N a M barre fa), con un selettore Prezzo il cui valore predefinito è il prezzo tipico (H+L+C)/3. Un secondo overlay, Anchored VWAP (massimo di swing), si ancora al massimo più alto delle ultime N barre e attraversa i confini di sessione senza azzerarsi. Se sono caricate meno di N barre non viene disegnato nulla: l'estremo delle barre che risultano caricate non è l'estremo delle ultime N barre.

Leggere la linea

  • Un prezzo che torna su un VWAP ancorato a un minimo di swing incontra il long medio entrato da quel minimo; se tiene si vede nel footprint al tocco.
  • La linea si appiattisce man mano che il volume si accumula, quindi un ancoraggio piazzato molto indietro si muove pochissimo su una singola barra.
  • Due ancoraggi presi da swing opposti che inquadrano il prezzo corrente descrivono un intervallo di posizioni medie, non una previsione.

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Domande frequenti

Il VWAP ancorato si azzera all'apertura di sessione?
No. È questa la differenza che lo definisce rispetto a un VWAP di sessione. Un VWAP ancorato continua ad accumulare dalla sua barra di ancoraggio per tutte le sessioni caricate. Se ti serve una linea che riparte ogni giorno, usa il VWAP di sessione.
Perché non c'è linea prima del mio ancoraggio?
Perché non è ancora stata fatta alcuna media. L'ancoraggio è la prima barra del calcolo, quindi la linea inizia lì e cresce verso destra. Disegnare un valore prima dell'ancoraggio richiederebbe scambi che, per definizione, ne sono esclusi.
Che cosa succede quando la finestra ancorata non ha volume?
La divisione non ha significato, quindi non viene prodotto alcun valore. Senzoukria lascia la linea vuota fino al primo volume scambiato dopo l'ancoraggio, invece di mostrare uno zero o un prezzo riportato da altrove.