VWAP المثبّت

ما الذي يتغير مقارنةً بـ VWAP الجلسة

الصيغة متطابقة: مجموع السعر النموذجي مضروبًا في الحجم، مقسومًا على مجموع الحجم. والذي يتغير هو أول شمعة مشمولة. فـ VWAP الجلسة يبدأ عند افتتاح الجلسة ويبدأ من جديد في اليوم التالي، أما VWAP المثبّت فيبدأ عند شمعة المرساة ويواصل التراكم عبر الجلسات حتى تحرّك المرساة بنفسك. وقبل المرساة لا قيمة، لأن المرساة بداية الحساب لا نقطة استقراء إلى الوراء.

اختيار المرساة

• قمة متأرجحة أو قاع متأرجح: متوسط سعر كل من دخل السوق منذ الطرف. وحين تتقاسم عدة شموع الطرف نفسه، فاستعمال الأحدث يتابع آخر إعادة اختبار.
• حدّ تقويمي: بداية اليوم، أو آخر ثلاثة أيام أو سبعة، أو الأسبوع، أو الشهر. وهذه تعطي متوسطًا قد يراقبه أيضًا مشاركون بآفاق أطول.
• عدد ثابت من الشموع إلى الوراء، أو نطاق من N شمعة مضت إلى M شمعة مضت، حين يكون موضع الاهتمام موجة بعينها لا تاريخًا.
• وينبغي أن تُختار المرساة لسبب يمكن كتابته. فمرساة تُحرَّك حتى يوافق الخط شكل المخطط مجرد تطويع للمنحنى.

في Senzoukria

تقدّم لوحة المؤشرات Anchored VWAP في مجموعة VWAP والنطاقات مع محدِّد للمرساة: افتتاح الجلسة، واليوم (UTC)، وآخر 3 أيام (UTC)، وآخر 7 أيام (UTC)، والأسبوع (الاثنين UTC)، والشهر، وأعلى قمة في N شمعة، وأدنى قاع في N شمعة، وقبل N شمعة، والنطاق النسبي (من N إلى M شمعة مضت)، إلى جانب محدِّد للسعر قيمته الافتراضية السعر النموذجي (H+L+C)÷3. وهناك تراكب ثانٍ، Anchored VWAP (swing high)، يثبّت على أعلى قمة في آخر N شمعة ويمضي عبر حدود الجلسات دون تصفير. وإذا كان المحمَّل أقل من N شمعة، لا يُرسم شيء: فطرف الشموع التي صادف تحميلها ليس طرف آخر N شمعة.

قراءة الخط

• عودة السعر إلى VWAP مثبَّت عند قاع متأرجح تلاقي متوسط الشراء الذي دخل منذ ذلك القاع؛ وهل يصمد أم لا يظهر في البصمة عند الملامسة.
• يتسطّح الخط كلما تراكم الحجم، فمرساة موضوعة بعيدًا في الماضي تتحرك قليلًا جدًا على أي شمعة منفردة.
• ومرساتان من طرفين متعاكسين تحيطان بالسعر الحالي تصفان مدى متوسطات المراكز، لا تنبؤًا.