Volume dei tick

Tre conteggi differenti

Perché i grafici forex lo usano

Il forex spot negozia su molte sedi senza un book centrale e senza una cinta consolidata. La piattaforma di un broker al dettaglio riceve un flusso di prezzi, non un registro delle operazioni dell'intero mercato, quindi la sola misura di attività che può produrre è quanto spesso il prezzo sia cambiato. Il volume dei tick tende a salire quando il mercato è affollato, ed è per questo che si usa come proxy, ma descrive il flusso di prezzi del broker, non quello che ha negoziato sul mercato.

Un esempio svolto

Nello stesso minuto, il grafico EUR/USD di un broker mostra un volume di 312, cioè 312 aggiornamenti di prezzo nel suo flusso. Il contratto futures sull'euro al CME, per lo stesso minuto, mostra 480 contratti negoziati in 95 operazioni. I tre numeri misurano cose differenti e non si possono convertire l'uno nell'altro. Soltanto i dati dei futures portano un lato aggressore, quindi soltanto essi possono produrre volume al denaro e alla lettera per prezzo, delta e un footprint. Queste cifre sono illustrative.

Perché non può alimentare gli strumenti di order flow

• Nessuna dimensione: una variazione di prezzo di un tick con un contratto e una con cinquecento contano allo stesso modo.
• Nessun lato: l'aggiornamento di una quotazione non è un'operazione, quindi non c'è alcun aggressore da classificare.
• Specifico del flusso: due broker producono volumi dei tick differenti per lo stesso minuto.
• Un delta costruito su conteggi di tick misura l'attività di quotazione, non l'aggressione.

In Senzoukria

I footprint, il delta e i profili di volume sono costruiti da operazioni con una dimensione e un lato aggressore, da fonti di dati sui futures o da flussi di operazioni di exchange cripto. L'indicatore Trade Count mostra il numero di operazioni per barra e Average Trade Size divide il volume per quel conteggio, entrambi dalle operazioni di borsa invece che dagli aggiornamenti di quotazione. La guida del sito sui dati di order flow del forex spiega perché i flussi del forex spot non sostengano queste letture e come i futures sulle valute differiscano.