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Tres cuentas distintas
| Medida | Qué se cuenta | De dónde viene |
|---|---|---|
| Volumen negociado | Contratos o unidades intercambiados | El flujo de operaciones de un mercado |
| Número de operaciones | Número de ejecuciones, cualquiera que sea su tamaño | El flujo de operaciones de un mercado |
| Volumen de ticks | Número de actualizaciones de precio o de cotización | El flujo de precios de un bróker |
Por qué lo usan los gráficos de forex
El forex al contado negocia en muchas plazas sin libro de órdenes central y sin una cinta consolidada. La plataforma de un bróker minorista recibe un flujo de precios, no un registro de las operaciones de todo el mercado, así que la única medida de actividad que puede producir es con qué frecuencia cambió el precio. El volumen de ticks tiende a subir cuando el mercado está activo, razón por la cual se usa como proxy, pero describe el flujo de precios del bróker y no lo que negoció el mercado.
Un ejemplo resuelto
En el mismo minuto, el gráfico EUR/USD de un bróker muestra un volumen de 312, lo que significa 312 actualizaciones de precio en su flujo. El contrato de futuros del euro en el CME, para el mismo minuto, muestra 480 contratos negociados en 95 operaciones. Las tres cifras miden cosas distintas y no pueden convertirse unas en otras. Solo los datos de futuros llevan un lado agresor, así que solo ellos pueden producir volumen de demanda y de oferta por precio, delta y un footprint. Las cifras son ilustrativas.
Por qué no puede alimentar las herramientas de order flow
- Sin tamaño: un cambio de precio de un tick con un contrato y uno con quinientos cuentan igual.
- Sin lado: una actualización de cotización no es una operación, así que no hay agresor que clasificar.
- Dependiente del flujo: dos brókeres producen volúmenes de ticks distintos para el mismo minuto.
- Una delta construida con cuentas de ticks mide la actividad de cotización, no la agresión.
En Senzoukria
Los footprints, la delta y los perfiles de volumen se construyen con operaciones que tienen un tamaño y un lado agresor, de fuentes de datos de futuros o de flujos de operaciones de exchanges cripto. El indicador Trade Count muestra el número de operaciones por barra y Average Trade Size divide el volumen por esa cuenta, los dos con operaciones del mercado y no con actualizaciones de cotización. La guía del sitio sobre los datos de order flow en forex explica por qué los flujos de forex al contado no soportan estas lecturas y en qué difieren los futuros de divisas.
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Preguntas frecuentes
- ¿El volumen de ticks es un buen sustituto del volumen real?
- Está correlacionado con la actividad y puede mostrar cuándo un mercado está más activo de lo habitual, razón por la cual se usa en los gráficos de forex. No puede sustituir al volumen negociado en nada que dependa del tamaño o del lado agresor, como la delta, los footprints, la absorción o los perfiles de volumen.
- ¿El número de operaciones es lo mismo que el volumen de ticks?
- No. El número de operaciones es la cantidad de ejecuciones en un mercado, tomada de su flujo de operaciones, cada una con un tamaño y un lado. El volumen de ticks cuenta actualizaciones de precio o de cotización en el flujo de un bróker, que pueden corresponder a operaciones o no.