VWAP (precio medio ponderado por volumen)

Cómo se calcula

Cada barra aporta su precio típico, (máximo + mínimo + cierre) / 3, multiplicado por su volumen. El VWAP en cualquier momento es la suma de esos productos dividida entre la suma del volumen desde que abrió la sesión. Una impresión grande atrae la línea hacia su precio más que una pequeña, porque el volumen es el peso, y la línea nunca salta: deriva a medida que se acumulan las operaciones.

• El VWAP de sesión vuelve a empezar en la apertura de sesión. En los futuros del CME el día de negociación empieza a las 17:00 hora de Chicago, así que la sesión nocturna forma parte del mismo cálculo que las horas regulares que la siguen.
• Las barras sin volumen no suman nada a ninguna de las dos sumas; antes del primer volumen negociado de la sesión no hay VWAP, y no se dibuja ningún valor en lugar de un marcador de relleno.
• Un VWAP móvil sustituye el anclaje de sesión por una ventana deslizante de N barras. Responde a otra pregunta, el precio medio de las últimas N barras, y no sustituye a la línea de sesión.

Cómo leerlo

• El precio por encima del VWAP significa que el participante medio que compró en esta sesión está en ganancia; por debajo, lo está el vendedor medio. Ese es el sesgo intradía, no una señal por sí misma.
• El precio pegado al VWAP es equilibrio. Las rotaciones tienden a volver a él en sesiones equilibradas, y una reconquista o un rechazo en la línea es más informativo que el toque.
• Como la línea está ponderada por volumen, una deriva tranquila lejos del VWAP con poco volumen lo mueve poco; una subasta pesada cerca de la línea la ancla.

En Senzoukria

En el gráfico de escritorio, el panel de indicadores lista VWAP de sesión + bandas σ dentro del grupo VWAP y bandas; calcula la línea de sesión con sus envolventes ±1σ y ±2σ y se reinicia en cada apertura de sesión de las 17:00 CT. VWAP móvil es una superposición aparte con un parámetro Periodo cuyo valor por defecto es veinte barras. VWAP de la sesión anterior proyecta el VWAP final de la sesión previa como un nivel punteado sobre la actual. En el heatmap, el conmutador de niveles POC / VA / VWAP dibuja un VWAP que arranca cuando se abrió la aplicación, y el propio ajuste indica que no es el VWAP de sesión.

Errores frecuentes

• Comparar un VWAP de sesión de una plataforma con un VWAP móvil de otra, o dos VWAP de sesión con inicios de sesión distintos, y concluir que uno está mal.
• Leer una sesión cargada parcialmente como un VWAP completo. Si faltan las primeras horas, la línea describe solo lo que se cargó.
• Operar el toque sin más. La guía de este sitio trata la reacción en el VWAP, la absorción que lo sostiene o una ruptura respaldada por volumen, como la información real.