VWAP (prezzo medio ponderato per il volume)

Come si calcola

Ogni barra contribuisce con il proprio prezzo tipico, (massimo + minimo + chiusura) / 3, moltiplicato per il suo volume. Il VWAP in un dato momento è la somma di quei prodotti divisa per la somma del volume dall'apertura di sessione. Una stampa grande tira la linea verso il proprio prezzo più di una piccola, perché il volume è il peso, e la linea non salta mai: deriva man mano che gli scambi si accumulano.

• Il VWAP di sessione riparte all'apertura di sessione. Sui futures CME la giornata di trading inizia alle 17:00 ora di Chicago, quindi la notte fa parte dello stesso calcolo delle ore regolari che seguono.
• Le barre senza volume non aggiungono nulla a nessuna delle due somme; prima del primo volume scambiato della sessione non esiste VWAP, e non viene disegnato alcun valore invece di un segnaposto.
• Un VWAP mobile sostituisce l'ancoraggio di sessione con una finestra scorrevole di N barre. Risponde a una domanda diversa, il prezzo medio delle ultime N barre, e non sostituisce la linea di sessione.

Come leggerlo

• Prezzo sopra il VWAP significa che il partecipante medio che ha comprato in questa sessione è in profitto; sotto, lo è il venditore medio. È il bias intraday, non un segnale in sé.
• Prezzo appoggiato sul VWAP è equilibrio. Nelle sessioni bilanciate le rotazioni tendono a tornarci, e una riconquista o un rifiuto sulla linea dicono più del semplice tocco.
• Poiché la linea è ponderata per il volume, una deriva tranquilla lontano dal VWAP con volume sottile la muove poco; un'asta pesante vicino alla linea la ancora.

In Senzoukria

Nel grafico desktop il pannello degli indicatori elenca Session VWAP + bande σ nel gruppo VWAP & bands; calcola la linea di sessione con i suoi inviluppi ±1σ e ±2σ e si azzera a ogni apertura di sessione delle 17:00 CT. Rolling VWAP è un overlay separato con un parametro Periodo il cui valore predefinito è venti barre. Prior Session VWAP proietta il VWAP finale della sessione precedente come livello tratteggiato su quella corrente. Sulla heatmap, l'interruttore dei livelli POC / VA / VWAP disegna un VWAP che parte da quando l'applicazione è stata aperta, cosa che l'impostazione stessa dichiara non essere il VWAP di sessione.

Errori frequenti

• Confrontare un VWAP di sessione di una piattaforma con un VWAP mobile di un'altra, o due VWAP di sessione con aperture diverse, e concludere che uno è sbagliato.
• Leggere una sessione caricata solo in parte come un VWAP completo. Se mancano le prime ore, la linea descrive solo ciò che è stato caricato.
• Operare il solo tocco. La guida su questo sito considera informazione vera la reazione sul VWAP: un assorbimento che lo tiene o una rottura sostenuta dal volume.