Размер сделки

Размер сделки — это число контрактов или единиц в одном исполнении. Усреднённый по бару, он становится средним размером сделки, то есть суммарным объёмом, делённым на число сделок, и служит для того, чтобы отличать бары, отработанные крупными участниками, от баров, собранных из мелких заявок.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

От одного принта к среднему

В каждой строке ленты есть размер. Бар за баром сумма этих размеров — объём, а число строк — счёт сделок. Средний размер сделки — первое, делённое на второе. Бар с 2 000 контрактов в 200 сделках даёт в среднем 10 на сделку; те же 2 000 контрактов в 1 000 сделок дают 2. По одному объёму эти бары не различить, а собраны они были очень разными участниками.

Когда счёт сделок бара равен нулю, среднего нет. Правильный вывод — пустое значение, а не ноль: ноль читался бы как бар, полный пустых сделок, тогда как измерять просто было нечего.

О чём говорит среднее

  • Растущее среднее при стабильном объёме означает меньше, но крупнее заявок: поток становится концентрированнее.
  • Падающее среднее при растущем объёме означает много мелких заявок; часто это розничная или алгоритмическая фаза, где размер нарезается.
  • База различается по инструменту и по сессии. MNQ и NQ торгуются очень разными размерами по своему устройству, а открытие кэш-сессии на большинстве индексных фьючерсов даёт более высокое среднее, чем ночная сессия.
  • Среднее скрывает форму: два бара с одинаковым средним могут быть одним принтом на 500 лотов плюс шум или сотней сделок по 5. Этим занимаются индикаторы распределения.

Распределение вместо среднего

Trade Size Distribution смотрит на бар как на набор ценовых уровней и измеряет, какая часть объёма лежит выше выбранного процентиля объёма уровня. Large Trade Ratio вместо процентиля использует фиксированную опору: долю объёма, приходящуюся на N самых активных уровней, где N по умолчанию 3. Их задумано читать вместе: процентиль описывает форму распределения, а топ-N — нагрузку на те немногие цены, которые имели значение. Поскольку на один ценовой уровень могут приходиться несколько отдельных принтов, ни один из них не является гистограммой размеров отдельных принтов.

В Senzoukria

Average Trade Size (идентификатор avg-trade-size, группа Volume) — индикатор в отдельной панели, который делит объём бара на счёт сделок бара и оставляет разрыв, когда счёт равен нулю. У него есть параметр цвета и параметр сглаживания (по умолчанию 1, то есть без сглаживания). В панели индикаторов он подписан «Средний размер сделки». Trade Size Distribution и Large Trade Ratio находятся в группе Tape & flow, а наложение Big Trades помечает отдельные крупные принты на свечах.

Все четыре зависят от данных по каждой сделке из подключённого потока; источник, отдающий только агрегированные бары, счёта сделок дать не может.

Типичные ошибки

  • Сравнивать средний размер сделки между инструментами с разными множителями контракта.
  • Читать высокое среднее как институциональные покупки. Размер говорит, кто активен, дельта — какую сторону он взял.
  • Ставить такое сильное сглаживание, что единственный значимый бар растворяется в линии.
  • Считать бар без сделок средним, равным нулю.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Какой средний размер сделки нормален для NQ?
Он меняется от сессии к сессии и от года к году; любая фиксированная цифра из руководства быстро устаревает. Измерьте его на своём потоке по тем сессиям, которые вы торгуете, и сравнивайте каждый бар с этой базой, а не с числом со стороны.
Почему средний размер сделки отличается от того, что я вижу в пузырях Big Trades?
Среднее включает каждый принт, в том числе мелкие, а пузыри оставляют только объединённые принты выше порога. Бар может показывать скромное среднее и при этом содержать один очень крупный свип, который пузыри покажут, а среднее размоет.