Размер тика

Размер тика — это минимальный шаг цены, с которым может торговаться инструмент, согласно его спецификации. Любая котируемая цена — это целое число тиков, поэтому размер тика задаёт ценовую сетку, на которой строятся строки футпринта, уровни DOM и ячейки тепловой карты.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Ценовая сетка

Поскольку между двумя тиками сделка произойти не может, размер тика — естественная единица для всего, что измеряется в цене: разрыва между двумя барами, расстояния между двумя точками контроля, ширины диапазона бара. Работа в индексах тиков, а не в сырых ценах, к тому же делает сравнения точными: разница в четыре тика, выраженная ценой с плавающей точкой, может округлиться чуть меньше четырёх и не пройти порог, который должна была пройти. Руководство по MNQ на сайте приводит опубликованное минимальное изменение цены фьючерса на Nasdaq-100 — 0,25 пункта индекса, то есть четыре тика составляют один пункт.

Группировка: тиков на строку

  • Строка футпринта может держать один тик или несколько. Группировка тиков по строкам — выбор ради читаемости: исполнения не меняются, меняется лишь число строк и рассчитанные по ним диагонали.
  • На быстром контракте с мелким тиком один тик на строку размазывает объём по множеству тонких строк; более грубая группировка его концентрирует. Поэтому коэффициенты дисбаланса, считаемые по диагонали в конвенции ATAS, зависят от группировки и должны перепроверяться при её изменении.
  • Вертикальное разрешение тепловой карты тоже кратно тику, а DOM по определению показывает один уровень на тик.

В Senzoukria

Размер тика каждого инструмента берётся из каталога инструментов. Когда он неизвестен, десктоп показывает сообщение о том, что ценовая сетка неизвестна, что история не кэшируется и что добавление размера тика в каталог это исправит. Несколько индикаторов v2 объявляют требуемые данные как «Агрегированные ценовые уровни и размер тика инструмента» или «Бары OHLC и размер тика инструмента» и без этого ничего не выдают; например, примечание к исследованию дистанции миграции POC говорит, что она измеряется в тиках и требует известного размера тика. Наложение Gap Open не рисует ничего при отсутствии размера тика, потому что порог в тиках без сетки не имеет смысла.

Частые ошибки

  • Путать размер тика со стоимостью тика. Первое — шаг цены, второе — сколько этот шаг стоит в валюте на один контракт.
  • Переносить порог дисбаланса между двумя контрактами с разными размерами тика или разной группировкой.
  • Позволять инструменту откатываться к угаданной сетке. Запасной квантователь способен превратить один реальный тик в тысячи ложных; правильное поведение — деградировать до отсутствия результата.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Размер тика одинаков у всех фьючерсных контрактов?
Нет. Спецификация каждого контракта публикует своё минимальное изменение цены, а у некоторых продуктов тик для одиночных сделок и для спредов даже различается. Всегда берите тик из биржевой спецификации именно того контракта, а не родственного продукта.
Что меняет группировка цен на футпринте?
Только представление. Объединение нескольких тиков в одну строку складывает объёмы по bid и ask этих тиков в одну ячейку. Сделки те же; различаются число строк, визуальная плотность и любые диагональные сравнения между строками. Держите группировку неизменной на всей выборке, когда настраиваете пороги.
Почему история моего криптографика не кэшируется?
Скорее всего потому, что размер тика пары не известен каталогу инструментов. Без ценовой сетки график не может надёжно хранить уровни, поэтому он перекачивает историю при каждой загрузке и сообщает об этом. Добавление размера тика в каталог решает вопрос.