Какой период ATR и какое кратное брать?

Обычными отправными точками являются ATR за 14 периодов и кратное между 1,5 и 3, но верные значения зависят от таймфрейма и стратегии. Проверьте несколько комбинаций и предпочтите область, где соседние значения дают схожие результаты.

Считать ли ATR на том же таймфрейме, что и график, который я торгую?

Его следует считать на том таймфрейме, чьи движения стопу предстоит переживать. ATR на минутных барах измеряет шум, который сделка, удерживаемая час, увидит много раз; ATR на дневных барах гораздо крупнее, чем нужно внутридневному стопу.

Senzoukria · Глоссарий

Размер позиции по волатильности

Размер позиции по волатильности задаёт расстояние стопа кратным меры волатильности, например среднего истинного диапазона, а затем подбирает размер позиции так, чтобы долларовый риск оставался постоянным. Когда волатильность удваивается, стоп расширяется, а число контрактов уменьшается вдвое.

Обновлено: сентябрь 2026Опубликовано: 8 октября 2026 г.

На этой странице

Кратко
Расчёт
Зачем трейдеры так делают
Пределы
В Senzoukria
См. также
В этом же разделе
Эта страница на других языках
Частые вопросы

Кратко

Расстояние стопа: k × ATR, в пунктах
Контракты: floor(долларовый риск ÷ (k × ATR × стоимость пункта))
Эффект: Одинаковый долларовый риск в спокойном и волатильном режимах
Следите: ATR отстаёт; таймфрейм ATR обязан соответствовать сделке

Расчёт

Измерьте волатильность на том таймфрейме, на котором живёт сделка, например ATR за 14 периодов на 5-минутных барах. Поставьте стоп на кратном k этого ATR, затем поделите долларовый риск на долларовую стоимость стопа. При бюджете 600 долларов на MNQ по 2 доллара за пункт, ATR 12 пунктов и k = 2 стоп равен 24 пунктам, стоит 48 долларов на контракт, поэтому размер равен floor(600 ÷ 48) = 12 контрактов. Если ATR растёт до 24 пунктов, стоп становится 48 пунктов, 96 долларов на контракт, а размер падает до 6.

Та же логика ровно распределяет риск между инструментами: волатильный контракт получает меньше единиц, чем спокойный, при одном долларовом риске.

Зачем трейдеры так делают

Фиксированный стоп в тиках тесен в новостной день и свободен в праздничную сессию; волатильностный стоп подстраивается.
Долларовый риск на сделку остаётся устойчивым, и это делает серии убытков предсказуемыми в долларах.
Он связывает место стопа с тем, насколько далеко рынок обычно двигается, а не с круглым числом.

Пределы

ATR смотрит назад. Он растёт после всплеска волатильности, когда всплеск способен уже закончиться, и отстаёт в его начале.
Стоп на k × ATR игнорирует структуру графика; уровень, где идея опровергается, способен быть ближе или дальше.
Множитель k является таким же параметром, как любой другой, и должен проверяться вне выборки.
Целое число контрактов ограничивает точность на полноразмерных контрактах.

В Senzoukria

Каталог индикаторов включает ATR, ATR % и True Range, линии ATR Stop, Chandelier Exit на наибольшем максимуме минус 3 × ATR(22) по умолчанию, Volatility Stop на основе ATR(14) × 3 и Risk/Reward Levels, рисующие 1R, 2R, 3R и −1R от последнего закрытия с R = 1,5 × ATR(14) по умолчанию. Session Risk Budget сравнивает развивающийся диапазон сессии со средним диапазоном предыдущих сессий. Ни один из них заявок не отправляет. Чтобы считать размер по ним, переведите стоп по ATR в тики для калькулятора риска в тикете ордера: на MNQ при тике 0,25 пункта стоп в 24 пункта равен 96 тикам.

В этом же разделе

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Какой период ATR и какое кратное брать?: Обычными отправными точками являются ATR за 14 периодов и кратное между 1,5 и 3, но верные значения зависят от таймфрейма и стратегии. Проверьте несколько комбинаций и предпочтите область, где соседние значения дают схожие результаты.
Считать ли ATR на том же таймфрейме, что и график, который я торгую?: Его следует считать на том таймфрейме, чьи движения стопу предстоит переживать. ATR на минутных барах измеряет шум, который сделка, удерживаемая час, увидит много раз; ATR на дневных барах гораздо крупнее, чем нужно внутридневному стопу.