Индикатор Chandelier Exit (long): формула, настройки и чтение
Chandelier Exit (long) подвешивает трейлинг-уровень на фиксированное число средних истинных диапазонов ниже наивысшего максимума последних N баров, так что он растёт вместе с трендом и не отступает, когда закрытие просто откатывает. Senzoukria рисует его на цене с исходными значениями Чака Лебо: 22 бара и 3 ATR.
Senzoukria · Индикаторы · Updated September 2026
Chandelier Exit (long) — Волатильность, на ценовом графике.
Что измеряет Chandelier Exit (long)
На каждом баре объединяются две величины: наивысший максимум за окно и ATR Уайлдера за то же число баров. Выход равен первой минус множитель, умноженный на вторую. Привязка к максимуму окна, а не к закрытию, и отличает его от ATR-стопа: пока окно содержит этот максимум, уровень не может опуститься по ценовым причинам, так что откатившее закрытие не отдаёт заработанное трендом. Один период управляет и окном экстремума, и ATR — это исходное определение: горизонт тренда и горизонт волатильности считаются одним. Ничего не рисуется, пока окно не заполнено и ATR не определён, что происходит на одном и том же баре.
Формула — так, как она реализована
Это не привычное определение из других источников, а то, что вычисляет поставляемый код, задокументированное рядом с реализацией:
Chandelier Exit (long) — le stop « suspendu au plafond » de Chuck Le Beau : exit[i] = max(high, N barres)[i] − mult × ATR_N[i] Défauts N=22, mult=3 (les valeurs d'origine : 22 barres ≈ un mois de séances, 3 ATR). POURQUOI l'ancre est le PLUS HAUT et non le close : sur un trend long, le plus haut ne redescend jamais tant que la fenêtre le contient — le stop monte avec le mouvement et ne rend pas le gain acquis sur un simple pullback de close, ce que fait `atr-stop-long`. UNE seule période N pour la fenêtre d'extrêmes ET pour l'ATR : c'est la définition d'origine (l'écart de volatilité et l'horizon de trend y sont le même horizon). Warm-up = fenêtre pleine ET ATR défini, soit i < N−1 → null (les deux tombent exactement au même indice).
Как его читать
- Линия поднимается ступенькой, когда в окно входит новый максимум, и затем остаётся плоской, пока не появится более высокий максимум или ATR не изменит отступ.
- Она всё же может опуститься по причине, не связанной с ценой: когда старый максимум выходит из окна, опора падает до следующего наивысшего бара внутри него.
- Расширяющийся ATR оттягивает линию вниз от неизменного максимума — так индикатор говорит, что фиксированное расстояние теперь было бы слишком узким.
- Конструкция построена вокруг одного события — закрытия ниже линии. Оно говорит, что тренд откатил больше выбранного бюджета волатильности, но не что будет дальше.
- На внутридневном графике ожидайте, что характер линии меняется на границе сессии, потому что окно тогда смешивает два режима волатильности.
Параметры и значения по умолчанию
Период по умолчанию — 22, примерно месяц сессий в исходном замысле; он двигает окно максимума и ATR вместе: короткое значение следит за недавними максимумами и быстро подтягивается, длинное гораздо дольше держит далёкую опору. Множитель по умолчанию — 3 и задаёт отступ в ATR; около 1 линия сидит внутри обычного шума баров, около 6 её редко касаются, и она отдаёт большую часть движения.
| Параметр | Тип | По умолчанию | Диапазон |
|---|---|---|---|
| Period | number | 22 | 1 – 200 |
| ATR multiplier | number | 3 | 0.1 – 10 |
Чего он не показывает
Это индикатор на графике, а не ордер: ни один стоп не выставляется, не переносится и не исполняется по этой линии, а живое исполнение — отдельное, явно взводимое действие. Поскольку опора — максимум окна, уровень скачет, когда этот максимум истекает, и это выглядит как стоп, сдвинувшийся против вас без рыночной причины. Единый период связывает окно тренда с окном волатильности, так что удлинить горизонт поиска максимума, не замедлив ATR, нельзя. Как любая конструкция на ATR, он видит только диапазон — не знает, какая сторона торговала, так что поглощение или лимитный объём на этой цене вне его входных данных.
Похожие индикаторы
- True Range — Волатильность
- Std Dev — Волатильность
- Squeeze — Волатильность
- Chaikin Volatility — Волатильность
- Realized Vol — Волатильность
- Skewness — Волатильность
Эта страница на других языках
Frequently asked questions
- Чем Chandelier Exit отличается от трейлинг-стопа по ATR?
- ATR-стоп отсчитывает отступ от текущего закрытия, поэтому следует за ценой и вниз, и вверх. Chandelier Exit отсчитывает от наивысшего максимума своего окна, поэтому откат закрытия оставляет уровень на месте. Оба вычитают кратное одного и того же ATR Уайлдера; различается только опора.
- Может ли Chandelier Exit опуститься?
- Да, по двум причинам, не связанным с падением цены. Если наивысший максимум выходит из окна, опора падает до следующего наивысшего бара внутри него. А если ATR расширяется, отступ ниже этого максимума растёт, и линия опускается.
- Какие период и множитель у Chandelier Exit по умолчанию?
- Двадцать два бара и множитель 3 — значения из исходного замысла. Один и тот же период управляет и окном наивысшего максимума, и ATR, и это часть определения, а не упрощение. Оба параметра настраиваются: период от 1 до 200, множитель от 0,1 до 10.