Dimensione del tick

La griglia di prezzo

Poiché nessuno scambio può avvenire tra due tick, la dimensione del tick è l'unità naturale per qualsiasi cosa misurata in prezzo: lo scarto tra due barre, la distanza tra due punti di controllo, l'ampiezza del range di una barra. Lavorare su indici di tick invece che su prezzi grezzi mantiene esatti anche i confronti: una differenza di quattro tick espressa in prezzo a virgola mobile può arrotondarsi a poco meno di quattro e mancare una soglia che dovrebbe superare. La guida MNQ del sito riporta la fluttuazione minima di prezzo pubblicata per i futures sul Nasdaq-100 a 0,25 punti di indice, quindi quattro tick fanno un punto.

Aggregazione: tick per riga

• Una riga di footprint può contenere un tick o più di uno. Raggruppare i tick per riga è una scelta di leggibilità: le esecuzioni non cambiano, cambiano solo il numero di righe e le diagonali calcolate tra di esse.
• Su un contratto veloce con tick piccolo, un tick per riga spalma il volume su molte righe sottili; un'aggregazione più grossolana lo concentra. I rapporti di squilibrio calcolati in diagonale, secondo la convenzione ATAS, dipendono quindi dall'aggregazione e vanno ricontrollati quando questa cambia.
• Anche la risoluzione verticale di una heatmap è un multiplo del tick, e il DOM mostra un livello per tick per definizione.

In Senzoukria

La dimensione del tick di ogni strumento viene dal catalogo degli strumenti. Quando è ignota, il desktop mostra un messaggio che dichiara che la griglia di prezzo è sconosciuta, che lo storico non viene messo in cache e che aggiungere la dimensione del tick al catalogo risolve il problema. Diversi indicatori v2 dichiarano i dati richiesti come Livelli di prezzo aggregati e dimensione del tick dello strumento oppure Barre OHLC e dimensione del tick dello strumento, e non producono output senza; la nota dello studio sulla distanza di migrazione del POC, per esempio, precisa che si misura in tick e richiede una dimensione del tick nota. L'overlay Gap Open non disegna nulla quando la dimensione del tick manca, perché una soglia in tick non ha significato senza una griglia.

Errori frequenti

• Confondere la dimensione del tick con il valore del tick. La prima è un incremento di prezzo; il secondo è quanto vale quell'incremento per contratto in valuta.
• Trasferire una soglia di squilibrio tra due contratti con dimensioni del tick o aggregazioni diverse.
• Lasciare che uno strumento ripieghi su una griglia indovinata. Un quantizzatore di ripiego può trasformare un tick reale in migliaia di tick falsi; il comportamento corretto è degradare fino a non produrre output.