Где посмотреть определение инструмента?

Биржи публикуют их в своих потоках рыночных данных и файлах справочных данных, а поставщики данных отдают их через свои API. Страницы спецификаций контрактов сводят ту же информацию по продуктам для читателей.

Почему на необычном контракте мой P&L выглядит неверно?

Часто потому, что программа не знает множителя или стоимости тика контракта и возвращается к значению по умолчанию. Senzoukria применяет множитель 1 к корням вне своего каталога, и цены остаются верными, а P&L оказывается в неверном масштабе.

Senzoukria · Глоссарий

Определение инструмента

Определение инструмента — это машиночитаемая запись, которую биржа публикует для каждого торгуемого инструмента: его идентификатор и символ, продукт и экспирацию, размер тика и множитель контракта, биржу листинга, алгоритм сопоставления и, для спреда, его ноги. Там, где спецификация контракта описывает продукт для людей, определение инструмента описывает один инструмент для программ.

Обновлено: сентябрь 2026Опубликовано: 8 октября 2026 г.

На этой странице

Что в нём есть
Определение против спецификации
Расчёт на примере: стоимость одного тика
В Senzoukria
Частые ошибки
См. также
В этом же разделе
Эта страница на других языках
Частые вопросы

Что в нём есть

Идентичность: числовой идентификатор инструмента и биржевой символ, например ESZ6.
Продукт и экспирация: корень, контрактный месяц, последний день торгов.
Ценовая сетка: минимальный тик и стоимость пункта или тика.
Структура рынка: биржа листинга, группа часов торгов, алгоритм сопоставления, ценовые полосы и параметры лимитов.
Для спредов и комбинаций: ноги и их соотношения, и именно по ним программа отличает спред от аутрайта.

Определение против спецификации

Спецификация контракта — это документ продукта: что представляет ES, его тик, его листингуемые месяцы и расчёт. Определение инструмента публикуется на каждый инструмент и меняется с каждым листингом: ESZ6 и ESH7 — это два определения одного продукта, и каждый календарный спред между ними тоже. Биржевые потоки, такие как MDP 3.0 у CME, публикуют определения на отдельном канале, чтобы программа собрала таблицу инструментов прежде, чем читать цены.

Расчёт на примере: стоимость одного тика

Стоимость тика равна размеру тика, умноженному на множитель. ES: 0,25 × 50 = 12,50 доллара. Двухлетняя нота Казначейства ZT: 0,00390625 (1/256 пункта) × 2 000 = 7,8125 доллара. Фьючерс на японскую иену 6J: 0,0000005 × 12 500 000 = 6,25 доллара. Определение, прочитанное с неверным множителем, даёт неверный масштаб каждой цифре P&L, хотя цены отображаются правильно.

В Senzoukria

Приложение не читает биржевые определения; оно использует свой каталог из 53 корней CME, CBOT, NYMEX и COMEX, у каждого с размером тика, множителем, стоимостью тика, месяцами поставки и правилом экспирации. Корень, отсутствующий в каталоге, получает общие значения по умолчанию, тик 0,25 и множитель 1, поэтому его симулированный P&L и стоимость пункта неверны, пока корень не добавлен. Подсказка тика в выборе символа информативна: рендерер выводит настоящий размер тика из приходящих сделок. Импорт Databento показывает другую сторону проблемы: родительский символ вида MNQ.FUT не импортируется, потому что без определений спред в его сопоставлении невозможно отличить от контракта.

Частые ошибки

Считать, что правильно выглядящие цены означают правильный множитель.
Принимать спредовый инструмент за аутрайт, потому что его символ разделяет корень.
Прописывать в коде размер тика, который биржа позже меняет для продукта.

В этом же разделе

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Где посмотреть определение инструмента?: Биржи публикуют их в своих потоках рыночных данных и файлах справочных данных, а поставщики данных отдают их через свои API. Страницы спецификаций контрактов сводят ту же информацию по продуктам для читателей.
Почему на необычном контракте мой P&L выглядит неверно?: Часто потому, что программа не знает множителя или стоимости тика контракта и возвращается к значению по умолчанию. Senzoukria применяет множитель 1 к корням вне своего каталога, и цены остаются верными, а P&L оказывается в неверном масштабе.