Спецификации контрактов, ближний месяц и правила экспирации

Таблица из 53 фьючерсов CME, CBOT, NYMEX и COMEX задаёт каждому корню размер тика, множитель, стоимость тика, допустимые месяцы поставки и правило экспирации. По ней приложение вычисляет контракт ближнего месяца, оставляет истекающий контракт в списке на время перехода и обновляет просроченный сохранённый символ при открытии.

Senzoukria · Документация · Обновлено: сентябрь 2026

Где найти

Где
Выбор символа (Rithmic): ближний месяц по каждому корню плюс истекающий контракт, пока открыто окно перехода; P&L в SIM-торговле; поле «Стоимость пункта ($)» в автоматическом бэктесте
Буфер перехода
8 дней до последнего торгового дня для контрактов третьей пятницы (индексы), 4 дня для всех прочих правил
Формат символа
Корень + код месяца + последняя цифра года, например MNQZ6; коды месяцев F G H J K M N Q U V X Z
Неизвестный корень
Откат к тику 0,25, множителю 1, правилу третьей пятницы, без допустимых месяцев

Что это делает

Каждая спецификация несёт корень, название, категорию (индексы, казначейские облигации, валюты, металлы, энергоносители, зерновые, скот, крипта), биржу, размер тика, множитель, стоимость тика (= размер тика × множитель), допустимые месяцы и правило экспирации. Примеры: ES 0,25 × 50 = 12,50 $, MNQ 0,25 × 2 = 0,50 $, CL 0,01 × 1 000 = 10 $, GC 0,1 × 100 = 10 $, ZN 0,015625 × 1 000 = 15,625 $, 6E 0,00005 × 125 000 = 6,25 $, MBT 5 × 0,1 = 0,50 $.

Ближний месяц — это первый допустимый месяц поставки, у которого последний торговый день минус буфер перехода ещё в будущем; просмотр идёт на 36 месяцев вперёд. Во время буфера предыдущий контракт остаётся в списке со своей подписью месяца и значком «эксп. ДД/ММ», подсказка которого гласит «Последний торговый день {date}»; из списка он уходит на следующий день после этой даты. Симулированный P&L считается как (разница цен) × множитель × количество.

Если сохранённый символ (последний символ на футпринте, предпочтение тепловой карты, пробный символ preflight, ссылка из журнала в реплей) прошёл свой последний торговый день, refreshIfExpired заменяет его текущим ближним месяцем того же корня. Цифра года разрешается в ближайшее десятилетие, поэтому 6, прочитанная в 2026 году, означает 2026, а не 2036.

Правила экспирации

13 правил экспирации и дата, которую вычисляет приложение (рабочие дни — с понедельника по пятницу, календарь праздников не учитывается). Для казначейских облигаций и металлов COMEX эта дата — переход по first notice, а не официальный последний торговый день биржи
ПравилоКонтрактыВычисляемая дата
third-fridayES, MES, NQ, MNQ, RTY, M2K, YM, MYMТретья пятница месяца поставки; буфер перехода 8 дней
fx-third-wednesday6E, 6B, 6J, 6A, 6C, 6S, 6N, M6E, M6BЗа два рабочих дня до третьей среды
treasury-first-noticeZB, UB, TN, ZN, ZF, ZTПоследний рабочий день месяца перед поставкой (first notice day, раньше официального LTD)
crude-25thCL, MCL, QMЗа три рабочих дня до 25-го числа месяца, предшествующего поставке (25-е сдвигается назад к рабочему дню)
natgas-month-startNG, MNGЗа три рабочих дня до первого дня месяца поставки
refined-month-endRB, HOПоследний рабочий день месяца перед поставкой
brent-2mBZПоследний рабочий день за два месяца до поставки
comex-metalGC, MGC, SI, SIL, HG, MHG, PL, PAЗа два рабочих дня до последнего рабочего дня месяца, предшествующего поставке (переход по first notice, раньше официального LTD)
grain-15thZC, ZS, ZW, ZL, ZM, ZO, ZRРабочий день перед 15-м числом месяца поставки
cattle-month-end / hogs-10th-bd / feeder-last-thursdayLE / HE / GFПоследний рабочий день месяца / 10-й рабочий день / последний четверг
crypto-last-fridayBTC, MBT, ETH, METПоследняя пятница месяца поставки

Как этим пользоваться

  • Выбирайте ближний месяц в списке символов; во время окна перехода перечислены оба контракта, чтобы вы могли остаться на том, где ещё есть объём.
  • В автоматическом бэктесте поле «Стоимость пункта ($)» по умолчанию равно 2 (MNQ); поставьте множитель того контракта, который тестируете (ES 50, NQ 20, CL 1 000).
  • Подписи месяцев контракта вроде «дек. 2026» берутся из того же вычисления, что и символ; если подпись выглядит неверной, проверять надо допустимые месяцы или правило корня.

Ограничения и подводные камни

  • Правила экспирации приближают биржевые календари арифметикой по дням недели; биржевые праздники не моделируются, поэтому вычисленная дата может отличаться на день вблизи праздников. Для казначейских облигаций и металлов COMEX дата намеренно соответствует переходу по first notice, который раньше официального последнего торгового дня: после first notice контракт на металл становится поставочным, и ликвидность обваливается.
  • Буфер перехода — это выбор отображения (8 или 4 дня), а не переход по объёму; перед переключением проверьте фактический торгуемый объём.
  • Корни, которых нет в таблице, получают общие значения по умолчанию (тик 0,25, множитель 1); P&L и стоимость пункта тогда неверны, пока спецификация не добавлена.
  • Детали контракта используются для симуляции и отображения; определения контрактов и маржа на стороне брокера отсюда не читаются.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Почему в марте в списке два контракта ES?
С 8 дней до третьей пятницы и по саму эту пятницу истекающий контракт остаётся в списке рядом с новым ближним месяцем, со значком «эксп. ДД/ММ». Он уходит на следующий день после своего последнего торгового дня.
Что происходит с моим последним символом после экспирации?
При следующем открытии он заменяется текущим ближним месяцем того же корня и сохраняется заново; пробный символ preflight и ссылки из журнала в реплей делают то же самое.
Откуда берётся стоимость пункта в бэктесте?
Это поле, которое задаёте вы; по умолчанию 2 для MNQ. Множитель для других корней можно взять из таблицы контрактов.