Specifiche dei contratti, mese attivo e regole di scadenza

Che cosa fa

Ogni specifica porta radice, nome, categoria (indici, titoli di Stato, valute, metalli, energia, cereali, bestiame, crypto), borsa, tick size, moltiplicatore, valore del tick (= tick size × moltiplicatore), mesi validi e una regola di scadenza. Esempi: ES 0,25 × 50 = 12,50 $, MNQ 0,25 × 2 = 0,50 $, CL 0,01 × 1.000 = 10 $, GC 0,1 × 100 = 10 $, ZN 0,015625 × 1.000 = 15,625 $, 6E 0,00005 × 125.000 = 6,25 $, MBT 5 × 0,1 = 0,50 $.

Il mese attivo è il primo mese di consegna valido il cui ultimo giorno di negoziazione meno il buffer di roll cade ancora nel futuro, scandendo fino a 36 mesi in avanti. Durante il buffer il contratto precedente resta in elenco, con la sua etichetta di mese di contratto e un badge «scad. GG/MM» il cui tooltip recita «Ultimo giorno di negoziazione {date}»; sparisce il giorno dopo quella data. Il P&L simulato è (differenza di prezzo) × moltiplicatore × quantità.

Quando un simbolo salvato (ultimo simbolo nel footprint, preferenza della heatmap, simbolo di sonda del preflight, collegamento dal diario al replay) ha superato il suo ultimo giorno di negoziazione, refreshIfExpired lo sostituisce con il mese attivo corrente della stessa radice. La cifra dell'anno è risolta sul decennio più vicino, quindi un 6 letto nel 2026 significa 2026, non 2036.

Regole di scadenza

Come usarlo

• Scegli il mese attivo dal selettore dei simboli; durante la finestra di roll sono elencati entrambi i contratti, così puoi restare su quello che porta ancora volume.
• Nel Backtest automatico, «Valore del punto ($)» vale 2 per impostazione predefinita (MNQ); portalo al moltiplicatore del contratto che stai testando (ES 50, NQ 20, CL 1.000).
• Le etichette di mese di contratto come «Dic 2026» vengono dallo stesso calcolo del simbolo; se un'etichetta sembra sbagliata, il punto da controllare sono i mesi validi o la regola di quella radice.

Limiti e trappole

• Le regole di scadenza approssimano i calendari di borsa con un'aritmetica sui giorni feriali; le festività non sono modellate, quindi una data calcolata può scostarsi di un giorno attorno alle festività. Per i titoli di Stato e i metalli COMEX la data è volutamente il roll del first notice, anteriore all'ultimo giorno di negoziazione ufficiale: superato il first notice un contratto sui metalli è consegnabile e la liquidità crolla.
• Il buffer di roll è una scelta di visualizzazione (8 o 4 giorni), non il roll del volume; verifica il volume realmente scambiato prima di cambiare.
• Le radici assenti dalla tabella ricevono valori generici (tick 0,25, moltiplicatore 1); P&L e valore del punto sono allora sbagliati finché la specifica non viene aggiunta.
• I dettagli dei contratti servono alla simulazione e alla visualizzazione; le definizioni dei contratti e i margini lato broker non vengono letti da qui.