Especificaciones del contrato, mes dominante y reglas de vencimiento

Qué hace

Cada especificación lleva raíz, nombre, categoría (índices, bonos, divisas, metales, energía, granos, ganado, cripto), mercado, tick size, multiplicador, valor del tick (= tick size × multiplicador), meses válidos y una regla de vencimiento. Ejemplos: ES 0,25 × 50 = 12,50 $, MNQ 0,25 × 2 = 0,50 $, CL 0,01 × 1.000 = 10 $, GC 0,1 × 100 = 10 $, ZN 0,015625 × 1.000 = 15,625 $, 6E 0,00005 × 125.000 = 6,25 $, MBT 5 × 0,1 = 0,50 $.

El mes dominante es el primer mes de entrega válido cuyo último día de negociación menos el margen de rollover sigue estando en el futuro, explorando hasta 36 meses por delante. Durante el margen, el contrato anterior sigue en la lista, con su etiqueta de mes de contrato y una insignia «exp DD/MM» cuya ayuda dice «Último día de negociación {date}»; desaparece al día siguiente de esa fecha. El P&L simulado es (diferencia de precio) × multiplicador × cantidad.

Cuando un símbolo guardado (último símbolo del footprint, preferencia del heatmap, símbolo de sondeo del preflight, enlace del diario al replay) ha pasado su último día de negociación, refreshIfExpired lo sustituye por el mes dominante actual de la misma raíz. El dígito del año se resuelve hacia la década más cercana, así que un 6 leído en 2026 significa 2026, no 2036.

Reglas de vencimiento

Cómo usarlo

• Elige el mes dominante en el selector de símbolos; durante la ventana de rollover se listan los dos contratos para que puedas quedarte en el que todavía lleva volumen.
• En el backtest automático, «Valor del punto ($)» vale 2 por defecto (MNQ); ponlo al multiplicador del contrato que pruebes (ES 50, NQ 20, CL 1.000).
• Las etiquetas de mes de contrato como «Dic 2026» salen del mismo cálculo que el símbolo; si una etiqueta parece errónea, hay que mirar los meses válidos o la regla de esa raíz.

Límites y trampas

• Las reglas de vencimiento aproximan los calendarios del mercado con aritmética de días de la semana; los festivos del mercado no están modelados, así que una fecha calculada puede desviarse un día alrededor de los festivos. Para los bonos y los metales COMEX la fecha es deliberadamente el rollover de primer aviso, anterior al último día de negociación oficial: pasado el primer aviso, un contrato de metal es entregable y la liquidez se hunde.
• El margen de rollover es una decisión de visualización (8 o 4 días), no el rollover por volumen; comprueba el volumen realmente negociado antes de cambiar.
• Las raíces ausentes de la tabla reciben valores genéricos (tick 0,25, multiplicador 1); el P&L y el valor del punto son entonces erróneos hasta que se añada la especificación.
• Los detalles del contrato se usan para la simulación y la visualización; las definiciones de contrato y los márgenes del lado del bróker no se leen de aquí.