Гэп на открытии и его закрытие

Измерение гэпа

На графике гэп — это просто open[i] минус close[i−1]. Заслуживает ли он внимания, зависит от его величины относительно тика инструмента, поэтому детектор гэпов считает тики между двумя ценами, а не сырую разницу цен. Счёт в целых тиках избавляет и от ловушки чисел с плавающей точкой: сравнение разницы цен с порогом, умноженным на размер тика, может пропустить гэп ровно пороговой величины из-за округления. Без известного размера тика порог в тиках не имеет смысла, и честный результат — не рисовать метку вовсе.

• На фьючерсах сессионный гэп измеряется относительно последнего бара перед дневным перерывом, а не относительно закрытия основной сессии.
• Порог в несколько тиков отделяет настоящую дыру в котировках от обычного сдвига открытия внутри спреда.
• Направление гэпа, вверх или вниз, — часть чтения: оно говорит, какая сторона осталась с позициями по старой цене.

Уровень закрытия гэпа

• Уровень — это закрытие предыдущей сессии. Он остаётся значимым, пока ни один бар новой сессии не прошёл через него.
• Как только диапазон от лоя до хая какого-либо бара включает эту цену, гэп закрыт и уровень больше не представляет незавершённое движение. Оставлять его нарисованным дальше значило бы подсказывать поддержку или сопротивление, которые рынок уже съел.
• Сессии часто открываются рядом с предыдущим закрытием и касаются его в первых барах, поэтому незакрытые уровни встречаются нечасто. Их отсутствие на графике — нормальное состояние, а не проблема данных.
• То же правило удаления применяется к нетронутым точкам контроля: уровень, которого коснулись один раз, исчезает, а не обрезается.

В Senzoukria

Концепцию покрывают два наложения. Gap Open в группе «Структура и сессии» панели индикаторов ставит метку на открытии со стрелкой в направлении гэпа всякий раз, когда расстояние в тиках между открытием бара и предыдущим закрытием достигает параметра «Минимальный гэп (тики)», по умолчанию четыре; при неизвестном размере тика инструмента он не рисует ничего. Gap Fill Level в «Профилях и уровнях» рисует закрытие предыдущей сессии, пока текущая сессия через него не прошла, и перестаёт рисовать, как только прошла. Оба опираются на разделение сессий графика в 17:00 CT для контрактов CME.

Чтение гэпа вместе с потоком ордеров

• Гэп вверх, который держится, показывает, что продавцы не могут вернуть цену во вчерашний диапазон; футпринт у нижнего края гэпа показывает, поглощают ли покупатели.
• Быстрое закрытие на тонком объёме — событие иного рода, чем медленное возвращение с дисбалансами на каждом уровне.
• Статистика по гэпам, публикуемая где-либо ещё, зависит от инструмента, определения сессии и периода; ни одна из этих цифр не является свойством самого уровня.