Группировка ценовых уровней (шаг футпринта)

Группировка ценовых уровней, она же шаг футпринта или агрегация цены, — это количество тиков инструмента, объединяемых в одну строку ячеек футпринта. Шаг 1 показывает каждую торгуемую цену отдельным уровнем; шаг 4 на контракте с тиком 0,25 пункта объединяет четыре тика в строку в один пункт, что сокращает число строк и увеличивает объём в каждой.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Размер тика и шаг

Размер тика — свойство инструмента: минимальное изменение цены, опубликованное в спецификации контракта. Для NQ и MNQ это 0,25 индексного пункта. Шаг группировки — свойство графика: сколько таких тиков составляют одну строку футпринта. Руководство по потоку ордеров на NQ/MNQ приводит показательный пример — группировка четырёх тиков в строку, так что каждый уровень равен ровно одному индексному пункту. Шаг не меняет того, что прошло; он меняет то, как сделки распределяются по корзинам перед отображением и перед расчётом индикаторов по уровням.

  • Шаг 1: одна строка на тик, максимум детализации и максимум строк на бар.
  • Шаг n: n тиков на строку; объём строки — сумма n тиков, которые она покрывает.
  • POC бара, дисбалансы, миграция в тиках и любая величина по уровням считаются на сгруппированных строках, поэтому они меняются вместе с шагом.

Как выбрать шаг

  • Быстрые контракты с широким диапазоном, такие как NQ, дают высокие бары при шаге 1; более широкий шаг сохраняет читаемость ячеек и осмысленность объёма в строке.
  • Медленные контракты с малыми диапазонами теряют детализацию при широком шаге: у бара из двух строк нет формы, которую можно читать.
  • Пороги дисбаланса чувствительны к шагу, потому что отношение двух строк сравнивает бо́льшие суммы, когда строки шире. Порог, настроенный на шаге 1, не переносится на шаг 4.
  • Выберите один шаг на инструмент и держитесь его, чтобы показания были сопоставимы изо дня в день.

В Senzoukria

На фьючерсах ценовая сетка берётся из каталога инструментов, где хранится размер тика каждого контракта; график предупреждает, когда сетка инструмента неизвестна, потому что без неё нельзя кэшировать историю и выражать потиковые величины. Группировка применяется к агрегированным уровням, которые отдаёт движок на Rust, а индикаторы, которым она нужна, объявляют это в своих требованиях к данным — как в примечании об агрегированных ценовых уровнях и размере тика инструмента.

На экране крипты настройка называется «Шаг». Её подсказка гласит: шаг группировки футпринта — шире читается лучше при отдалении, тоньше видно, где прошла агрессия. Страница крипты описывает автоматический шаг группировки, значение из каталога для каждой пары, поскольку у криптопар нет биржевого тика, сопоставимого с контрактом CME, а ценовые диапазоны BTC и дешёвого альткоина различаются очень сильно. Этот экран предназначен только для анализа.

Частые ошибки

  • Путать шаг с размером тика. Изменение шага никогда не меняет тик инструмента; оно меняет, сколько тиков покрывает строка.
  • Сравнивать объёмы по уровням или счётчики дисбалансов между двумя графиками с разным шагом.
  • Читать POC Migration или POC Drift как тики контракта, когда график работает с более широким шагом; они выражены в тиках сетки.
  • Использовать показания MNQ с шагом, настроенным на NQ: у них общий размер тика, но разные ленты, поэтому объём в строке отличается.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Какой шаг использовать на MNQ?
Единственно верного значения нет, и руководство его не предписывает. В примере руководства по NQ/MNQ — четыре тика на строку, что делает каждый уровень футпринта равным одному индексному пункту при тике 0,25 пункта. Более широкий шаг лучше читается в быстрый день; более узкий показывает, где внутри пункта прошла агрессия. Держите один шаг от сессии к сессии, чтобы показания оставались сопоставимыми.
Влияет ли шаг группировки на индикаторы?
На любой индикатор, построенный на данных по уровням, — да: POC бара, POC Position %, POC Migration, счётчики дисбалансов, объём на уровень. Индикаторы на суммах бара, такие как Delta Histogram, Volume или накопленная дельта, не меняются, потому что сумма по бару одна и та же при любой ширине строки.