价位聚合（足迹图步长）
价位聚合，也叫足迹图步长或价格合并，指的是把多少个品种 tick 并成足迹单元格的一行。步长为 1 时，每一个可交易价格都自成一个价位；在 tick 为 0.25 点的合约上取步长 4，四个 tick 会并成一行一个点，行数因此减少，而每行里的成交量增加。
Senzoukria · 术语表 · 更新于 2026 年 9 月
tick 大小与步长
tick 大小是品种的属性：合约规格里公布的最小价格变动。NQ 和 MNQ 都是 0.25 个指数点。聚合步长则是图表的属性：多少个这样的 tick 构成一行足迹。NQ/MNQ 订单流指南给出了参考例子——每行四个 tick，于是每个价位正好等于一个指数点。步长不会改变成交了什么，它改变的是这些成交在被显示、被逐价位指标计算之前，怎样分箱。
- 步长 1：一行一个 tick，细节最多，每根 K 线的行数也最多。
- 步长 n：一行 n 个 tick；每行的成交量是它覆盖的那 n 个 tick 之和。
- K 线 POC、失衡、以 tick 计的迁移，以及每一个逐价位度量，都是在合并后的行上计算的，所以它们会随步长变化。
怎么选步长
- NQ 这类又快、振幅又大的合约，在步长 1 下 K 线会非常高；更宽的步长能让单元格保持可读，也让每行的成交量有意义。
- 振幅小、走得慢的合约在宽步长下会丢掉细节：一根只有两行的 K 线没有形态可读。
- 失衡阈值对步长很敏感，因为行越宽，两行之间的比值比较的就是越大的和。在步长 1 上调好的阈值，搬到步长 4 上并不成立。
- 每个品种固定一个步长并坚持下去，这样读数才能逐日可比。
在 Senzoukria 中
在期货上，价格网格来自品种目录，目录里存着每个合约的 tick 大小；当某个品种的网格未知时图表会提示，因为没有它就无法缓存历史，逐 tick 的度量也无法表达。聚合作用在 Rust 引擎交付的已聚合价位上，需要它的指标会在自己的数据需求里声明，比如「聚合价位与品种 tick 大小」那条说明。
在加密货币界面上，这个设置叫 Step。它的提示写着：足迹图聚合步长，缩小看时宽一点更好读，细一点则能看出主动性落在了哪里。加密货币页面还说明有一个自动聚合步长，按交易对在目录里取值——因为加密货币交易对没有可与 CME 合约相比的交易所法定 tick，而 BTC 和一个低价山寨币的价格量级相差极大。该界面仅用于分析。
常见误区
- 把步长和 tick 大小搞混。改步长永远不会改变品种的 tick；它改变的是一行覆盖几个 tick。
- 拿两张步长不同的图表去比较逐价位成交量或失衡计数。
- 图表在更宽的步长下运行时，却把 POC 迁移或 POC 漂移当成合约 tick 来读；它们是以网格 tick 表达的。
- 把按 NQ 调好的步长直接用在 MNQ 的读数上：两者 tick 大小相同，成交流却不同，每行的成交量因此不同。
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常见问题
- MNQ 上该用什么步长？
- 没有唯一正确的取值，指南也不给规定。NQ/MNQ 指南的例子是每行四个 tick，在 0.25 点的 tick 上正好让每个足迹价位等于一个指数点。行情快的日子宽步长更好读；窄步长则能看出主动性落在一个点内部的什么位置。跨时段保持同一个步长，读数才可比。
- 聚合步长会影响指标吗？
- 任何建立在逐价位数据上的指标都会受影响：K 线 POC、POC 位置 %、POC 迁移、失衡计数、每价位成交量。而建立在整根 K 线合计值上的指标——比如 Delta 直方图、成交量或累计 Delta——不会变，因为不论行有多宽，整根 K 线上的和都是同一个。