Raggruppamento dei livelli di prezzo (passo del footprint)

Il raggruppamento dei livelli di prezzo, detto anche passo del footprint o aggregazione di prezzo, è il numero di tick dello strumento fusi in una riga della cella footprint. Un passo di 1 mostra ogni prezzo negoziabile come livello a sé; un passo di 4 su un contratto con tick da 0,25 punti fonde quattro tick in una riga da un punto, riducendo il numero di righe e aumentando il volume in ciascuna.

Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026

Tick size e passo

Il tick size è una proprietà dello strumento: la fluttuazione minima di prezzo pubblicata nelle specifiche del contratto. Per NQ e MNQ è 0,25 punti indice. Il passo di raggruppamento è una proprietà del grafico: quanti di quei tick formano una riga del footprint. La guida all'order flow su NQ/MNQ dà l'esempio di riferimento, quattro tick per riga così che ogni livello sia esattamente un punto indice. Il passo non cambia ciò che ha scambiato; cambia come le operazioni vengono raccolte prima di essere mostrate e prima che gli indicatori per livello siano calcolati.

  • Passo 1: una riga per tick, massimo dettaglio, massimo numero di righe per barra.
  • Passo n: n tick per riga; il volume di ogni riga è la somma degli n tick che copre.
  • POC di barra, squilibri, migrazione in tick e ogni misura per livello sono calcolati sulle righe raggruppate, quindi cambiano con il passo.

Scegliere un passo

  • I contratti veloci e ad ampia escursione come NQ producono barre altissime a passo 1; un passo più largo mantiene le celle leggibili e il volume per riga significativo.
  • I contratti lenti con escursioni ridotte perdono dettaglio con un passo largo: una barra di due righe non ha forma da leggere.
  • Le soglie di squilibrio sono sensibili al passo, perché un rapporto fra due righe confronta somme più grandi quando le righe sono più larghe. Una soglia tarata a passo 1 non si trasferisce al passo 4.
  • Scegli un passo per strumento e tienilo, così le letture restano confrontabili da un giorno all'altro.

In Senzoukria

Sui futures, la griglia di prezzo viene dal catalogo degli strumenti, che contiene il tick size di ogni contratto; il grafico avvisa quando la griglia di uno strumento è sconosciuta, perché senza di essa lo storico non può essere messo in cache e le misure al tick non si possono esprimere. Il raggruppamento si applica sui livelli aggregati consegnati dal motore Rust, e gli indicatori che ne hanno bisogno lo dichiarano nei propri requisiti di dati, come nella nota Livelli di prezzo aggregati e tick size dello strumento.

Sulla schermata cripto l'impostazione si chiama Passo. Il suo suggerimento dice: passo di raggruppamento del footprint, più largo si legge meglio da lontano, più fine mostra dove è arrivata l'aggressione. La pagina cripto descrive un passo di raggruppamento automatico, un valore di catalogo per coppia, dato che le coppie cripto non hanno un tick definito dall'exchange paragonabile a un contratto CME e le scale di prezzo variano molto fra BTC e un altcoin a basso prezzo. Quella schermata è di sola analisi.

Errori frequenti

  • Confondere il passo con il tick size. Cambiare il passo non cambia mai il tick dello strumento; cambia quanti tick copre una riga.
  • Confrontare volumi per livello o conteggi di squilibri fra due grafici con passi diversi.
  • Leggere Migrazione del POC o Deriva del POC come tick del contratto quando il grafico gira a un passo più largo; sono espressi in tick della griglia.
  • Usare letture su MNQ con un passo tarato su NQ: i due condividono il tick size ma non il tape, quindi il volume per riga è diverso.

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Domande frequenti

Che passo dovrei usare su MNQ?
Non esiste un valore corretto unico, e la guida non ne prescrive uno. L'esempio della guida NQ/MNQ è quattro tick per riga, che rende ogni livello del footprint un punto indice su un tick da 0,25. Un passo più largo si legge meglio in una giornata veloce; uno più fine mostra dove dentro il punto è arrivata l'aggressione. Tieni lo stesso passo fra le sessioni, così le letture restano confrontabili.
Il passo di raggruppamento influisce sugli indicatori?
Su qualunque indicatore costruito sui dati per livello sì: POC di barra, Posizione del POC %, Migrazione del POC, conteggi di squilibri, volume per livello. Gli indicatori costruiti sui totali di barra, come Istogramma del delta, Volume o delta cumulato, non cambiano, perché la somma su una barra è la stessa qualunque sia la larghezza della riga.