Глубина стакана (уровней на сторону)

Глубина стакана — это число ценовых уровней с каждой стороны, для которых поток данных публикует лежащий объём, считая от лучшего bid вниз и от лучшего ask вверх. Это свойство потока и биржевого продукта, а не графической программы, и оно ограничивает всё, что способны показать любой DOM или хитмап.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Уровни, а не объём

Глубина считает цены, а не количество. Поток, публикующий десять уровней на сторону, даёт лежащий объём на лучшем bid и девяти ценах под ним и на лучшем ask и девяти ценах над ним, какими бы ни были объёмы. Всё, что дальше десятого уровня, существует на бирже, но невидимо подписчику. Разные продукты и тарифы дают разную глубину: полнокнижные биржевые потоки, брокерские потоки с фиксированным числом уровней и криптоплощадки, публикующие выбранное число уровней в снимке. Руководство по программам для DOM на этом сайте советует спросить поставщика данных, сколько уровней доставляется по инструменту и агрегирована ли глубина по ценам или идёт по каждой заявке.

Что обрезка делает с картиной

  • Стена, вытесненная за последний публикуемый уровень новыми заявками ближе к рынку, исчезает с экрана, хотя её никто не снимал.
  • При движении цены уровни входят в публикуемое окно и выходят из него; уровень, который «появился», мог стоять час за его пределами.
  • Накопленная глубина, просуммированная по публикуемым уровням, ограничена этим окном; сравнивать её между потоками с разной глубиной бессмысленно.
  • На тепловой карте видимая цветная полоса высока ровно настолько, насколько велико публикуемое окно вокруг текущей цены; пустые строки за ним — это отсутствие наблюдения, а не пустота.

Настройки отображения — отдельный вопрос

Лестницу можно настроить так, чтобы она показывала меньше уровней, чем даёт поток, ради экономии места, или объединяла несколько тиков в одну строку. Ни то, ни другое не меняет данные. Обратное невозможно: никакая настройка не покажет уровни, которых поток не публиковал. Разделение этих двух вещей избавляет от частой ошибки, когда лестницу, настроенную на пять строк, принимают за пятиуровневый поток, или когда лестница на двадцать строк при десятиуровневом потоке показывает десять строк, молча оставаясь пустой.

В Senzoukria

У панели DOM есть настройка «Уровней с каждой стороны» с вариантом «Все», а у стакана на тепловой карте — собственный регулятор «Уровней на сторону»; оба — выбор отображения. Отдельно в шапке стакана показана «Полученная глубина», описанная в приложении как то, сколько уровней поток действительно публикует с каждой стороны, и прямо помеченная как не настройка отображения. Для крипто-истории режим исторического стакана указывает своё покрытие: Bybit, 200 уровней на сторону, выборка раз в секунду, где пустые столбцы означают отсутствие наблюдений. На CME глубина приходит через подключённого брокера или поток Databento и тарифицируется поставщиком по каждому набору данных.

Частые ошибки

  • Читать последний публикуемый уровень как край рынка.
  • Судить о глубине поставщика по числу строк в лестнице.
  • Считать строки за пределами глубины потока нулевой ликвидностью в любых расчётах.
  • Сравнивать глубину стакана фьючерсного контракта и криптопары, не отмечая шаг цены и агрегацию.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Всегда ли больше глубины — лучше?
Больше публикуемых уровней открывает больше стакана, что важно для накопленной глубины и для того, чтобы видеть стены до их входа в узкое окно. Это также стоит больше трафика и, на большинстве потоков, больше денег, а уровни далеко от рынка снимают и переставляют постоянно. Нужная глубина зависит от того, идёт ли речь о нескольких лучших уровнях или об объёме, ждущем в нескольких пунктах.
Почему число уровней меняется в течение сессии?
Одни потоки публикуют фиксированное окно; другие публикуют каждый уровень с лежащим объёмом, поэтому счёт меняется по мере прихода и ухода заявок. Перекрещенный или пустой стакан во время остановки торгов или быстрого движения тоже может временно уменьшить счёт. Значение, показанное как полученная глубина, отражает поток в этот момент.