订单簿深度（每侧档数）
订单簿深度指的是一条数据流在订单簿每一侧发布挂单量的价格档位数量，从最优买价向下数、从最优卖价向上数。它是数据流和交易所产品的属性，不是图表软件的属性，而且它为任何 DOM 或热力图能显示的内容设了上限。
Senzoukria · 术语表 · 更新于 2026 年 9 月
数的是档位，不是数量
深度数的是价格，不是数量。一条每侧发布十档的数据流，给出的是最优买价及其下方九个价格、最优卖价及其上方九个价格上的挂单量，不管这些数量是多少。第十档之外的东西在交易所里存在，但对订阅方不可见。不同的产品和订阅档位提供不同的深度：交易所的全订单簿数据流、档位数固定的经纪商数据流，以及每份快照发布指定档数的加密交易场所。本站的 DOM 软件指南建议向数据供应商问清楚：这个品种交付多少档，以及深度是按价格聚合的还是逐笔委托的。
截断对画面做了什么
- 一堵墙因为有更靠近市场的新委托而被挤到最后一个已发布档位之外，它会从显示中消失，尽管它并没有被撤销。
- 价格移动时，档位会进入和离开已发布的窗口；一个「出现」的档位，可能已经在窗口之外挂了一个小时。
- 在已发布档位上求和得到的累计深度受这个窗口限制；在深度不同的数据流之间对比它是没有意义的。
- 在热力图上，可见的那条彩色带子只有当前价格附近已发布窗口那么高；窗口之外的空白行是未被观测，不是空。
显示设置是另一回事
阶梯可以被配置成显示比数据流交付更少的档位，出于屏幕空间的考虑，也可以把若干个跳动点合并成一行。这两者都不改变数据。反过来则不可能：没有任何设置能显示数据流没有发布的档位。把两者分清楚可以避免一个常见的误读：把一个设为显示五行的阶梯当成一条五档的数据流，或者在一条十档数据流上开一个二十行的阶梯，其中十行默默地空着。
在 Senzoukria 中
DOM 面板有一个「每侧档数」设置，带一个「全部」选项；热力图的 DOM 阶梯有它自己的「每侧档数」控件；这两个都是显示选择。与之分开的是，阶梯标题会显示「已接收深度」，应用里把它描述为数据流在每一侧实际发布了多少档，并明确说明它不是一项显示设置。在加密历史方面，「历史订单簿」视图写明它的覆盖范围是 Bybit、每侧 200 档、一秒一次采样，空白列表示没有任何观测。在 CME 上，深度通过已连接的经纪商或 Databento 数据流到达，由供应商按数据集计费。
常见误区
- 把最后一个已发布档位读成市场的边缘。
- 从阶梯的行数去判断供应商给了多少深度。
- 在任何计算中把数据流深度之外的行当成零流动性。
- 在不留意最小跳动价位和聚合方式的情况下，去对比一个期货合约和一个加密交易对的订单簿深度。
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常见问题
- 深度越多总是越好吗？
- 更多的已发布档位揭示了更多的订单簿，这对累计深度、以及在墙进入一个狭窄窗口之前就看到它是有意义的。它也要付出更多带宽，在多数数据流上还要付更多钱，而且离市场很远的档位在不停地被撤走和替换。合适的深度取决于你读的是最优的那几档，还是几个点之外等着的数量。
- 为什么档位数在交易时段里会变？
- 有些数据流发布一个固定窗口；另一些发布每一个有挂单量的档位，因此数量会随着委托的到来和离开而变化。在熔断或快速行情中出现交叉或空的订单簿，也会让档位数暂时减少。显示为「已接收深度」的数值反映的是那一瞬间的数据流。