На этой странице
За чем следит читатель ленты
- Сторона: бьют ли сделки по биду или забирают предложение и доминирует ли одна сторона какое-то время.
- Размер: состоит ли поток из нескольких крупных принтов или из множества мелких и повторяются ли размеры.
- Темп: насколько быстро печатаются сделки по сравнению с недавней нормой; ускорение часто предшествует движению или сопровождает его.
- Результат: двигается ли цена после агрессии. Плотные продажи в бид, который не падает, являются другим сообщением, чем те же продажи, толкающие цену вниз.
- Место: что происходит на уровнях, которые важны, например на предыдущем максимуме, на границах зоны стоимости или на видимой стене в DOM.
Разбор примера
Цена доходит до бида в 150 контрактов на 5 000,00. Две минуты лента показывает поток принтов продаж на 5 000,00, многие из них склеенными строками из нескольких сделок, тогда как отображаемый бид продолжает показывать примерно 150 контрактов. Цена ниже не торгуется. Затем на 5 000,25 печатается одна покупка в 300 контрактов, предложение выше забирают, и следующие принты приходят на 5 000,50 и 5 000,75. Лента показала поглощение на биде, затем инициативные покупки: продавцы израсходовали свои заявки без результата, а покупатели взяли другую сторону. Та же последовательность читалась бы иначе, если бы бид таял по мере печати продаж.
Ловушки чтения принтов
- Многие платформы склеивают сделки, которые делят цену и сторону внутри короткого окна; крупная строка способна быть одной заявкой или десятками.
- Агрегированные форматы сделок на части криптоплощадок группируют исполнения одной заявки тейкера в одну запись, и это полезно, но меняет то, что строка считает.
- Одна лента не показывает отмен: бид, исчезнувший без сделок, виден только в стакане.
- Скорость делает строки нечитаемыми; выше нескольких обновлений в секунду глаз видит прокрутку, а не сделки.
В Senzoukria
На соединении Rithmic страница Trading ставит ленту сделок рядом с лестницей DOM, с колонками времени, цены и размера. Последовательные сделки на одной цене и одной стороне склеиваются, когда приходят в пределах 500 миллисекунд, а склеенная строка показывает, сколько сделок она содержит, поэтому 400 контрактов одним принтом и 400 в пятидесяти заявках не выглядят одинаково. Строка подсвечивается как крупная, когда её размер достигает четырёх медиан сохранённых строк, после появления хотя бы двенадцати строк. Лента держит 400 строк, показывает последние 40 и обновляется четыре раза в секунду; без данных она сообщает, что ждёт сделок, а не утверждает, что сделок не было. Скорость ленты и Big Trades несут ту же информацию на графики.
См. также
В этом же разделе
- Тиковый объём
- Шаблон графика
- Чистая премия
- Шлюз
- Часы торгов CME
- Шорт волатильности
- Частичное исполнение
- Экспирация опциона
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Полезно ли чтение ленты при наличии футпринта?
- Футпринт является лентой, отсортированной по цене внутри каждого бара, и это делает результат потока легко видимым, но прячет порядок и темп отдельных принтов. Многие трейдеры используют футпринт, чтобы найти, где что-то произошло, и ленту со стаканом, чтобы наблюдать это на ключевом уровне.
- В чём разница между чтением ленты и чтением DOM?
- Лента показывает, что сторговалось; DOM показывает, что ждёт, чтобы сторговаться. Чтение их вместе отвечает на вопросы, на которые ни одно по отдельности не отвечает, — например, бьют ли по крупному отображаемому биду и держится ли он или исчезает без единой сделки.