Dati tick (dati operazione per operazione)

I dati tick sono il registro di ogni singola operazione su uno strumento: timestamp, prezzo, size e, sui flussi che lo portano, il lato aggressore. Sono i dati sugli scambi con la grana più fine disponibile, e ogni cella del footprint, ogni valore di delta e ogni profilo di volume sono una loro aggregazione.

Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026

Una riga per esecuzione

La parola tick si usa in due sensi. Un tick è l'incremento minimo di prezzo di un contratto, e un tick è anche una singola esecuzione in un flusso di scambi. I dati tick si riferiscono al secondo senso: una sequenza di operazioni, ciascuna con l'ora del matching, il prezzo, la quantità e di solito un flag che dichiara quale lato l'ha iniziata. Per un future su indice liquido una sola sessione conta qualche milione di righe di questo tipo.

Tutto ciò che un grafico di order flow mostra è un riassunto di questa sequenza. Una barra footprint raggruppa i tick per prezzo e per lato dentro la barra; il delta è il volume sul lato ask meno quello sul lato bid in quel gruppo; un profilo di volume somma le size per prezzo lungo una sessione. Se i tick sono sbagliati o incompleti, tutto il resto è sbagliato allo stesso modo.

Dati tick e altre granularità

  • Barre (OHLCV): apertura, massimo, minimo, chiusura e volume totale per intervallo; la sequenza interna alla barra e il lato di ogni operazione vanno persi.
  • Barre a tick: barre che chiudono dopo un numero fisso di operazioni; costruite dai dati tick ma non più dati tick.
  • Quotazioni: miglior bid e miglior ask nel tempo; descrivono l'intenzione di scambiare, non le esecuzioni.
  • Profondità: ordini in attesa per prezzo; i dati tick non dicono nulla su ciò che era in attesa.

In Senzoukria

I footprint in diretta sono costruiti dal flusso tick della fonte collegata. La schermata Replay carica una sessione CME passata tick per tick dall'archivio del broker, ricordando che una sessione completa sono alcuni milioni di tick e che il primo caricamento richiede tempo. L'azione Esporta CSV L1 scrive la sessione caricata con una riga per tick: timestamp, prezzo, size e lato aggressore, compressa in gzip, leggibile da pandas o polars, con il promemoria che lo storico tick del broker contiene solo transazioni.

Nel backtest automatico, il percorso basato sui tick è descritto come ogni operazione con il suo lato aggressore, ricostruita in bid × ask per prezzo, che è l'ingresso richiesto da una strategia che legge gli squilibri per livello. Quando il broker non restituisce alcun tick, il pannello riporta i codici ricevuti e precisa che il replay dei tick storici potrebbe non essere abilitato sul conto.

Errori frequenti

  • Chiamare dati tick delle barre con una colonna di volume. Senza righe per operazione, lato e sequenza non si recuperano.
  • Trattare un lato dedotto come un lato osservato quando il flusso non lo ha trasmesso.
  • Dare per scontato che l'accesso ai tick in diretta implichi l'accesso ai tick storici: sono diritti separati.

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Domande frequenti

Quanti dati tick servono a un footprint?
Per un grafico in diretta, solo i tick da quando il grafico è aperto, più lo storico che la fonte serve per riempire le barre precedenti. Per il replay di una sessione, tutti i tick di quella sessione. Per il backtest di una regola che legge gli squilibri per livello, i tick di ogni sessione della finestra di test: ecco perché la copertura si misura prima di lanciare.
Le barre si possono ricostruire dai dati tick, e viceversa?
Le barre si possono sempre ricostruire dai tick raggruppando le operazioni in intervalli e sommando. Il contrario è impossibile: una barra conserva solo quattro prezzi e un totale, quindi le operazioni al suo interno, il loro ordine e i loro lati sono spariti. È questa asimmetria che fa conservare i dati tick e derivare le barre.