Storico dei dati tick

Lo storico dei dati tick è il registro archiviato, operazione per operazione, delle sessioni passate, servito da un broker, da un fornitore di dati o da una cache locale, con ora, prezzo, size e lato di ogni scambio. È l'ingresso del replay tick per tick e dei backtest su regole di order flow, e la sua disponibilità su un dato login è un diritto separato da quello sui tick in diretta.

Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026

Da dove arriva

Le fonti comuni sono tre. Una connessione di broker o clearing come Rithmic può servire i tick storici dal proprio archivio quando il conto ne ha diritto. Un fornitore di dati come Databento licenzia dataset registrati per borsa e per prodotto, con diretta e storico verificati separatamente. E un'applicazione può mettere in cache ciò che ha ricevuto in diretta, così una sessione guardata oggi è disponibile domani senza scaricarla di nuovo.

Ogni fonte ha la propria portata all'indietro nel tempo, i propri buchi e la propria convenzione per il lato aggressore. Un backtest che mescola fonti lungo la finestra di test eredita tutte e tre le serie di differenze.

La copertura prima dei risultati

Un risultato calcolato su una finestra con giorni mancanti è un risultato su una finestra diversa da quella richiesta. Prima di valutare una regola, conta le sessioni effettivamente presenti, elenca quelle mancanti e limita l'esecuzione all'intervallo coperto oppure annotalo esplicitamente. Uno storico vuoto non prova che il mercato fosse chiuso: può essere una richiesta rifiutata, un archivio che non arriva così indietro, o un contratto che il conto non copre.

  • Elenca le sessioni presenti e assenti nell'intervallo richiesto.
  • Conserva il codice di risposta del broker quando una richiesta viene rifiutata.
  • Registra fonte, mese del contratto e confini di sessione insieme a ogni risultato.

In Senzoukria

La schermata Replay riproduce una sessione CME passata tick per tick, prelevandone i tick dal broker al primo caricamento e conservandoli poi su disco; la schermata mostra il numero di sessioni su disco e lo spazio che occupano, e una sessione può essere eliminata e riscaricata. Il backtest automatico misura la copertura prima di partire: il suo pannello riporta quante sessioni mancano e propone di lavorare su ciò che è presente. I suoi messaggi distinguono tre situazioni: il broker non ha servito barre per la finestra, il broker ha rifiutato la richiesta con un codice di permesso, e il broker non ha restituito alcun tick; il messaggio di rifiuto precisa che le barre storiche sono un diritto del broker, non un'impostazione dell'applicazione.

Databento è elencato nel gestore delle connessioni come fonte dello storico tick e della profondità CME per backtest e replay, per licenza di dataset, e come opzionale.

Errori frequenti

  • Dare per scontato che, poiché il flusso in diretta funziona, l'archivio sia incluso.
  • Testare una regola sul footprint usando le barre perché i tick non erano disponibili, e poi riportarlo come un risultato a livello tick.
  • Ignorare i rollover dei contratti: i tick storici appartengono a un mese di contratto preciso, e unire i mesi è una decisione che va dichiarata.

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Domande frequenti

Perché il replay funziona ma il backtest automatico si vede rifiutare lo storico?
Perché possono usare richieste diverse. Il replay manuale carica i tick storici di una sessione; il backtest automatico può richiedere barre storiche per un intervallo, e un conto può avere diritto all'una e non all'altra. Il pannello del backtest di Senzoukria nomina la richiesta rifiutata e il suo codice, così il diritto mancante può essere identificato con il broker.
Lo storico dei dati tick include il book?
No. I tick storici sono solo transazioni: cosa ha scambiato, quando, a che prezzo e size e su quale lato. Gli ordini in attesa e le loro variazioni sono lo storico della profondità, un dataset separato che si licenzia a parte e non si può ricostruire dagli scambi.