Histórico de datos de ticks

El histórico de datos de ticks es el registro archivado, operación a operación, de sesiones pasadas, servido por un bróker, un proveedor de datos o una caché local, con la hora, el precio, el tamaño y el lado de cada operación. Es la entrada del replay tick a tick y de los backtests de reglas de order flow, y su disponibilidad en un login es un permiso distinto del de los ticks en vivo.

Senzoukria · Glosario · Actualizado en septiembre de 2026

De dónde viene

Hay tres fuentes habituales. Una conexión de bróker o de compensación como Rithmic puede servir ticks históricos desde su archivo cuando la cuenta tiene derecho a ello. Un proveedor de datos como Databento licencia conjuntos grabados por mercado y por producto, con el acceso en vivo y el histórico comprobados por separado. Y una aplicación puede guardar en caché lo que recibió en vivo, de modo que una sesión vista hoy esté disponible mañana sin volver a descargarla.

Cada fuente tiene su propio alcance hacia atrás en el tiempo, sus propios huecos y su propia convención para el lado agresor. Un backtest que mezcla fuentes a lo largo de la ventana de prueba hereda los tres conjuntos de diferencias.

La cobertura antes que los resultados

Un resultado calculado sobre una ventana con días que faltan es un resultado sobre una ventana distinta de la que se pidió. Antes de evaluar una regla conviene contar las sesiones realmente presentes, listar las que faltan y o bien restringir la ejecución al rango cubierto o bien anotarlo explícitamente. Un histórico vacío no prueba que el mercado estuviera cerrado; puede ser una petición rechazada, un archivo que no llega tan atrás o un contrato que la cuenta no cubre.

  • Lista las sesiones presentes y ausentes en el intervalo pedido.
  • Guarda el código de respuesta del bróker cuando una petición es rechazada.
  • Anota la fuente, el mes del contrato y los límites de sesión con cada resultado.

En Senzoukria

La pantalla Replay reproduce una sesión CME pasada tick a tick, trayendo sus ticks del bróker en la primera carga y guardándolos después en disco; la pantalla muestra el número de sesiones en disco y el espacio que ocupan, y una sesión puede borrarse y volver a descargarse. El backtest automático mide la cobertura antes de ejecutar: su panel informa de cuántas sesiones faltan y ofrece ejecutar sobre lo que hay. Sus mensajes distinguen tres situaciones: el bróker no sirvió barras para la ventana, el bróker rechazó la petición con un código de permiso, y el bróker no devolvió ticks; el mensaje de rechazo indica que las barras históricas son un permiso del bróker, no un ajuste de la aplicación.

Databento figura en el gestor de conexiones como fuente del histórico de ticks y de la profundidad CME para backtests y replay, por licencia de conjunto de datos, y como opcional.

Errores habituales

  • Dar por hecho que, porque el flujo en vivo funciona, el archivo está incluido.
  • Probar una regla de footprint sobre barras porque los ticks no estaban disponibles, y luego presentarlo como un resultado a nivel de tick.
  • Ignorar los rollovers: los ticks históricos pertenecen a un mes de contrato concreto, y unir meses es una decisión que hay que declarar.

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Preguntas frecuentes

¿Por qué funciona el replay pero el backtest automático se queda sin histórico?
Porque pueden usar peticiones distintas. El replay manual carga ticks históricos de una sesión; el backtest automático puede pedir barras históricas de un rango, y una cuenta puede tener derecho a una cosa y no a la otra. El panel de backtest de Senzoukria nombra la petición rechazada y su código para poder identificar con el bróker el permiso que falta.
¿El histórico de ticks incluye el libro de órdenes?
No. Los ticks históricos son solo transacciones: qué se negoció, cuándo, a qué precio y tamaño y en qué lado. Las órdenes en reposo y sus cambios son el histórico de profundidad, un conjunto de datos aparte que se licencia por separado y que no puede reconstruirse a partir de las operaciones.