Классификация сделок (определение стороны агрессора)

Классификация сделок — это правило, относящее каждую исполненную сделку к покупателям или продавцам, то есть решающее, кто забрал ликвидность. Одни потоки передают сторону агрессора явно, для других её приходится выводить из цены сделки относительно текущих bid и ask, и выбор правила меняет всю дельту, считаемую ниже по цепочке.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Явная сторона против выводимой

У каждого исполнения есть покупатель и продавец. Классификация — о том, кто его инициировал. В потоках фьючерсов CME, приходящих через Rithmic или Databento, каждая сделка несёт флаг агрессора, заявленный биржей, поэтому footprint относит объём к ask, когда агрессором был покупатель, и к bid, когда продавец. Дельта тогда равна объёму по ask минус объём по bid на каждом ценовом уровне.

У Binance документирован флаг «покупатель — мейкер»: если мейкером был покупатель, агрессором был продавец, и сделка уходит на сторону bid. Там, где сторона не передаётся вовсе — как во многих потоках спот-форекса или в источниках только со свечами, — применяется правило вывода: сравнить цену сделки с котировкой на тот момент (правило котировки) или с ценой предыдущей сделки (правило тика) и пометить соответственно. Процедура Ли — Реди сочетает оба.

Почему правило важно

  • Два приложения, читающие один и тот же день, покажут разную дельту, если одно берёт биржевой флаг, а второе выводит сторону из движения цены.
  • Качество вывода падает на сделках по середине спреда, при изменениях спреда и в потоках, которые пакетируют или задерживают котировки.
  • Разделение объёма свечи на покупки и продажи — это оценка направления, а не наблюдение агрессии, и подавать его следует именно так.
  • Границы сессии, группировка цен и потерянные события тоже меняют итоги: классификация — лишь одна из причин, по которым футпринты расходятся.

В Senzoukria

Настольный footprint использует сторону агрессора, которую несёт поток. Для Rithmic и Databento это сторона биржи, для Binance и Bybit она выводится из документированного флага мейкера. Тип ячейки Bid × Ask показывает обе стороны по каждой цене внутри свечи: левое число — что прошло по bid, правое — что прошло по ask. Экспорт L1 CSV с экрана Replay записывает каждый тик с временем, ценой, объёмом и стороной агрессора, так что применённую к сессии классификацию можно изучить вне приложения.

Из каталога на этой классификации держатся дельта бара, накопленная дельта сессии, объём покупок и продаж и коэффициент агрессии. Когда источник стороны не даёт, приложение её не выдумывает, и затронутые значения отсутствуют, а не показываются нулями.

Частые ошибки

  • Сравнивать футпринты двух инструментов, не проверив сначала, какое правило классификации применяет каждый.
  • Читать брокерское соотношение позиций клиентов как данные об агрессии: это срез открытых позиций у одного брокера, а не исполненная агрессия на площадке.
  • Считать, что большая дельта доказывает покупки: при выводимом правиле часть числа — это ошибка правила.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Чем правило тика отличается от правила котировки?
Правило котировки сравнивает цену сделки с действующими на тот момент bid и ask: по ask или выше — покупка, по bid или ниже — продажа. Правило тика смотрит на направление последнего изменения цены: движение вверх — покупка, вниз — продажа. Правилу котировки нужны синхронизированные котировки, правилу тика хватает сделок, но оно чаще ошибается, когда цена колеблется внутри спреда.
Снимает ли биржевой флаг агрессора всю неоднозначность?
Он снимает шаг вывода, который и есть главный источник расхождений. Неоднозначность может остаться в том, как платформа обрабатывает имплицитные сделки, ноги спредов, блочные сделки и сделки, переданные без стороны. Безопасное прочтение таково: флаг говорит, кто забрал ликвидность в матчинговом движке, а всё прочее — соглашение платформы, которое надо проверить.