DOM (глубина рынка)
DOM, или глубина рынка, — это живая лестница цен, показывающая отображаемые лимитные заявки на каждом уровне: объёмы bid, сложенные ниже текущей цены, и объёмы ask, сложенные выше неё. Она показывает отображаемую ликвидность, ожидающую сделки, а не сами сделки.
Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026
Устройство лестницы
Лестница — самый сырой вид потока ордеров: это агрегированный стакан биржи в той мере, в какой его показывает поток. На CME потоки бывают либо MBP (market by price, объёмы агрегированы по уровням), либо MBO (market by order, каждая заявка отслеживается отдельно); это различие меняет то, что лестница может и чего не может сказать.
- Колонка цены по центру, по строке на ценовой уровень, с соседствующими лучшими bid и ask и спредом между ними.
- Колонка bid: отображаемый объём стоящих лимитных заявок на покупку на каждой цене ниже рынка.
- Колонка ask: отображаемый объём стоящих лимитных заявок на продажу на каждой цене выше рынка.
- Необязательные колонки последней сделки и исполненного объёма на каждом уровне — именно там становится видно, как агрессия встречается со стоящим объёмом.
Что DOM показывает и чего не показывает
Руководство по чтению DOM прямо говорит, что не всякая снятая заявка — спуфинг: у стены, исчезающей у цены, есть несколько объяснений, и один снимок не решает, какое из них применимо. Главное ограничение — время: лестница показывает «сейчас» и сбрасывается каждый тик, а это то, что исправляет тепловая карта ликвидности, записывая стакан во времени.
| Наблюдаемо на лестнице | Не устанавливается одной лестницей |
|---|---|
| Отображаемый объём на каждом уровне прямо сейчас | Скрытое или айсберговое количество за ним |
| Уровень растёт, сжимается или исчезает | Было ли изменение снятием, исполнением или пропуском в потоке |
| Сложенные уровни на одной стороне | Удержатся ли они, когда цена подойдёт |
| Лучшие bid и ask и их объёмы | Намерение того, кто их выставил |
В Senzoukria
DOM живёт на странице Heatmap, справа от холста тепловой карты, а под ним профиль DOM, показывающий ту же глубину уровень за уровнем; шаг обучающего тура по тепловой карте описывает оба. В «Настройках DOM» задаются ширина панели, «Уровней на сторону» (или «Все») и порог «Крупные заявки ≥», подсвечивающий большие отображаемые объёмы. Прокрутка над лестницей исследует глубину, а приглушённые строки — это уровни, наблюдавшиеся ранее в сессии и уже не входящие в текущий стакан.
Вторая отрисовка, «лестница DOM» в настройках тепловой карты, рисует глубину стакана прямо на графике на точной высоте каждой цены, с необязательными объёмами bid × ask внутри полосы. На потоках Rithmic и Databento лестница следует фьючерсному стакану; на Bybit — записанному криптостакану. Реплей включает воспроизведение DOM для сессий, чья глубина была записана; в одной лишь потиковой истории брокера стакана нет.
Частые ошибки
- Читать отображаемый объём как обязательство. Лимитные заявки можно снять в любой момент.
- Ожидать, что лестница покажет всех участников. Скрытые заявки и внебиржевая активность не отображаются.
- Путать DOM с футпринтом. Лестница показывает стоящие заявки; футпринт показывает исполнения.
- Читать лестницу без измерения времени. История уровня, видимая на тепловой карте, обычно информативнее его текущего объёма.
См. также
- Как читать DOM
- Руководство по торговле с DOM
- Софт для торговли с DOM
- Страница тепловой карты
- Лучший bid / лучший ask (BBO)
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Чем DOM отличается от стакана заявок?
- На практике это одно и то же. Стакан заявок — это список стоящих лимитных заявок биржи; DOM — обращённая к трейдеру лестница, которая его отображает, цена за ценой, с bid на одной стороне и ask на другой. Некоторые платформы оставляют слово DOM за торговым виджетом-лестницей, а «стакан» — за сырыми данными.
- Нужен ли особый поток, чтобы видеть DOM?
- Нужен поток, несущий глубину, а не только сделки. Некоторые счета дают живую глубину, тогда как их исторические данные содержат лишь исполнения; руководство по потоку ордеров на NQ/MNQ отмечает, что живые сделки, глубина, исторические сделки и историческая глубина подключаются по счёту отдельно, поэтому проверяйте каждый пункт у поставщика, а не предполагайте, что глубина идёт вместе со сделками.
- Сколько уровней должен показывать DOM?
- Столько, сколько даёт поток и вмещает экран. Поток MBP несёт фиксированное число агрегированных уровней на сторону, заданное биржей и поставщиком, тогда как поток MBO позволяет перестроить лестницу из отдельных заявок. Настройка Senzoukria «Уровней на сторону» ограничивает число рисуемых строк. Меньше уровней — лестница остаётся читаемой на быстром рынке; больше уровней — видно, где стоит дальняя ликвидность.