Дельта (дельта бара)

Дельта — это объём, прошедший по ask, минус объём, прошедший по bid. Считанная по каждому ценовому уровню и просуммированная по бару, она показывает, кто наторговал больше в этом баре: агрессивные покупатели или агрессивные продавцы.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Определение и знак

На одной цене дельта равна контрактам, прошедшим по ask (покупатели снимают offer), минус контракты, прошедшие по bid (продавцы бьют по bid). Положительная дельта бара означает, что агрессивных покупок было больше, чем агрессивных продаж; отрицательная — наоборот.

Это соглашение ATAS и Sierra Chart, и именно ему следует Senzoukria. Некоторые платформы показывают дельту в процентах от объёма или нормируют её на диапазон; это производные представления, а не другое определение.

  • Дельта уровня = объём по ask − объём по bid на этой цене.
  • Дельта бара = Σ дельт уровней по бару.
  • Дельте нужна сторона агрессора. Одни только бары OHLCV её не дают.

Чтение дельты против цены

  • Цена вверх при положительной дельте: покупатели давили, и offer уступал. Ход согласован со своим потоком.
  • Цена вверх при отрицательной дельте: продавцы были агрессивны, а цена всё же выросла. Их поглотили пассивные bid, либо шло пассивное закрытие шортов. Стоит присмотреться.
  • Большая дельта при маленьком диапазоне часто указывает на поглощение у экстремума бара.
  • Сама по себе дельта не говорит, где внутри бара прошла агрессия. Это добавляют дельта на хае и лое и ячейки футпринта.

В Senzoukria

Дельта бара выводится текстом поверх каждого бара футпринта. Индикатор Delta Histogram рисует ту же величину цветной гистограммой в панели под графиком; его формула — суммарная дельта, уже собранная бэкендом на Rust. Меню ячеек также предлагает типы «Дельта» и «Центрированная дельта», где каждая цена показывает свою дельту уровня вместо пары bid × ask.

Бары, импортированные из файла Databento ohlcv-1m, не несут ни дельты, ни уровней. Экран импорта говорит об этом прямо и предупреждает, что стратегия, читающая дельту на таких барах, увидит ноль, — и этот ноль нужно читать как отсутствие данных, а не как сбалансированный бар.

Чего дельта не измеряет

  • Не стакан. Дельта считает исполненные сделки, а не лежащий объём.
  • Не чистую позицию. Покупатель, снимающий offer, может закрывать шорт.
  • Не прогноз. Дельта описывает уже состоявшийся аукцион.
  • Не сравнивается между контрактами без оговорок: дельта одной и той же величины значит разное на ES и на MNQ.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Почему цена растёт при отрицательной дельте?
Потому что дельта измеряет агрессию, а не результат. Если продавцы раз за разом бьют по bid, но крупные пассивные заявки продолжают пополняться, цена может держаться или дрейфовать вверх при отрицательной дельте. Такое расхождение обычно называют поглощением.
Большая дельта — это бычий сигнал?
Она показывает, что в этом баре покупатели были агрессивнее продавцов. Бычье это или нет, зависит от того, что с этим сделала цена. Сильная положительная дельта на уровне сопротивления, который не пробит, — это предупреждение, а не подтверждение.