Order flow (поток ордеров)

Order flow — это поток совершённых сделок, стоящий за движением цены: какие сделки прошли по ask, какие по bid, по какой цене и каким объёмом. Чтение потока показывает, кто действовал агрессивно и встретил ли он сопротивление, а не только то, где закрылась свеча.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Что на самом деле содержит поток ордеров

Каждая фьючерсная сделка — это сведение агрессивного ордера с лежащим в стакане. Агрессор платит по offer или бьёт по bid; пассивная сторона уже стояла в книге. Order flow — это запись таких сведений с указанием инициировавшей стороны, цены, объёма и времени. Это сырые данные о сделках, а не индикатор.

Термином часто называют всё, что из этих данных выводится. Строго говоря, order flow — это лента; дельта, дисбалансы, поглощение и накопленная дельта — расчёты поверх неё. Различать их полезно, когда инструмент показывает число, которое исходные данные подтвердить не могут.

  • Сделки: цена, объём, метка времени, сторона агрессора (ask или bid).
  • Глубина: лежащие bid и offer, когда поток даёт стакан (одной ленты сделок для этого мало).
  • Производные величины: дельта по ценам, дельта бара, накопленная дельта, дисбалансы, профили.

Чем это отличается от свечи

  • Свеча хранит четыре цены и суммарный объём. Order flow хранит каждую сделку и сторону, которая её начала.
  • Два бара с одинаковым закрытием могут иметь противоположную дельту: один вырос потому, что покупатели снимали offer, другой — потому, что продавцы перестали бить по bid.
  • Свеча не может показать поглощение, когда крупные пассивные заявки принимают агрессивный объём без движения цены. Order flow может: виден и объём, и отсутствие движения.
  • Order flow ничего не предсказывает. Он описывает, что произошло на каждой цене, и позволяет судить, был ли ход оплачен или он хрупкий.

В Senzoukria

Страница Footprint — это место, где поток ордеров показан сделка за сделкой, собранный по ценам в ячейки bid × ask. Меню ячеек переключает между Bid × Ask, дельтой, центрированной дельтой, объёмом с дельтой и видами профиля. Та же лента питает страницу тепловой карты, где исполненный объём можно показать колонками BID / ASK / DELTA рядом с лестницей глубины.

Сами данные приходят от подключённого источника. Фьючерсная лента со стороной агрессора поступает от брокера или поставщика данных и оплачивается ему; Senzoukria её читает и никогда не подставляет отсутствующую сторону по догадке. Криптопары доступны только для анализа: они восстановлены из публичных архивов сделок в тот же формат bid × ask.

Частые ошибки

  • Принимать бар без данных об агрессоре за бар с нулевой дельтой. Отсутствие — не ноль; приложение оставляет поле пустым.
  • Читать один крупный принт как намерение. Одна сделка говорит об объёме, а не о том, кто за ней стоит и что он сделает дальше.
  • Ждать сигнала. Order flow — это контекст для решения, которое вы всё равно принимаете сами, со своим планом и лимитами риска.
  • Смешивать источники. Тиковые данные одного поставщика и бары другого редко сходятся по стороне агрессора и границам сессии.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Order flow — это то же самое, что объём?
Нет. Объём — это количество наторгованных контрактов. Order flow берёт те же контракты, но разделяет их по стороне, инициировавшей каждую сделку, и по цене, на которой она прошла. Два бара могут иметь одинаковый объём и рассказывать противоположные истории, как только это разделение становится видно.
Какие данные нужны, чтобы читать order flow?
Нужен поток сделок, несущий сторону агрессора, — обычно от подключения к фьючерсному брокеру или от поставщика рыночных данных. Задержанные или агрегированные данные без этой метки настоящий футпринт не дают. Подписка на данные оплачивается отдельно от программы.
Работает ли order flow на крипте?
Да, в том смысле, что биржевые потоки сделок несут сторону тейкера, поэтому объём по bid и ask восстанавливается по ценам. В Senzoukria криптопары доступны для анализа, но не для отправки ордеров.