Options sweep

Options sweep — это всплеск исполнений по одному контракту и одной стороне в очень коротком окне, обычно результат одной заявки, исполненной сразу на нескольких площадках или нескольких ценовых уровнях. Метка sweep зависит от правила группировки, которым её обнаружили.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Как обнаруживают sweep

Американские опционы торгуются на многих биржах. Заявка, которой нужно больше контрактов, чем предлагает площадка с лучшей ценой, может быть направлена сразу на несколько площадок, порождая череду сделок по одному контракту и одной стороне в пределах миллисекунд. Инструмент потока группирует эти сделки и показывает их как один sweep. Группировку задают три параметра: окно времени между последовательными сделками, требование совпадения контракта и стороны и то, покрывает ли источник все площадки, где напечатались части.

Поэтому sweep — это вывод об исполнении, а не поле в сырых данных. Измените окно — и та же лента даст другое число sweep.

На что sweep указывает, а на что нет

  • Он указывает на срочность: отправитель забрал доступную ликвидность, а не встал одной ценой в стакан.
  • Он не называет отправителя, не говорит, открывается позиция или закрывается, и были ли другие ноги исполнены в другом месте.
  • Крупная одиночная сделка — не sweep; это одно исполнение. Договорной блок тоже не sweep, даже когда он больше.
  • Отношение объёма к открытому интересу не подтверждает, что sweep состоялся; это может сделать только последовательность сделок.

Sweep и поток ордеров по базовому активу

Sweep в опционах и дисбаланс на футпринте фьючерса — разные наблюдения на разных рынках. Если запись сессии их сопоставляет, в ней следует отметить время опционного события, пересчитанный фьючерсный уровень и последующую реакцию футпринта, а также сохранить случаи, где не последовало ничего. Только так сопоставление можно проверить, а не запоминать выборочно.

В Senzoukria

Модуль Option Flow группирует сделки в sweep по явному правилу по умолчанию: не менее трёх исполнений по одному контракту и одной стороне, каждое в пределах 800 мс от предыдущего и напечатанных как минимум на двух разных биржах, образуют одну группу и помечаются в таблице как SWEEP. Когда накопленная премия группы достигает 500 тыс. $, метка становится GOLDEN. Отдельное правило ставит метку MULTI, когда разные контракты одного базового актива печатаются одинаковым размером в окне 25 мс, — это подпись ног спреда. Эти пороги описывают группировку, а не намерение, и задержка источника относится к каждой метке: 15 минут на бесплатном тарифе Alpaca, отставание от 5 до 15 минут на исторической OPRA у Databento, как сказано в заголовке модуля.

Частые ошибки

  • Считать sweep по источнику, покрывающему лишь часть площадок, и принимать подсчёт за полный.
  • Читать sweep по коллам как бычий сигнал, не проверив, покупка это или продажа и не напечаталась ли одновременно пут-нога.
  • Сравнивать число sweep между двумя инструментами, использующими разные окна времени.
  • Принимать порог метки по премии за утверждение об институциональной принадлежности.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Чем sweep отличается от блочной сделки?
Sweep — это множество мелких исполнений, порождённых одной агрессивной заявкой, забирающей ликвидность через площадки или ценовые уровни в коротком окне. Блок — одно крупное исполнение, часто договорное и напечатанное на одной площадке. Sweep обнаруживают группировкой сделок; блок виден одной строкой.
Означает ли golden sweep, что покупает фонд?
Метка golden говорит лишь о том, что сгруппированная премия превысила порог инструмента. Она не называет отправителя, не указывает направление общей позиции и не говорит, открывала заявка экспозицию или закрывала. Метка отбирает на ленте сделки, достойные изучения; она не отвечает за само изучение.
Почему один и тот же sweep выглядит по-разному на двух платформах?
Различаются окна группировки, покрытие площадок и классификация стороны. Одна платформа может показать три sweep там, где другая показывает один, или определить сторону по другому снимку котировки. Сравнивайте методы, прежде чем сравнивать подсчёты.