Barrido de opciones (sweep)

Un barrido de opciones es una ráfaga de ejecuciones sobre el mismo contrato y el mismo lado dentro de una ventana muy corta, normalmente el resultado de una sola orden ejecutada a la vez en varios mercados o en varios niveles de precio. La etiqueta de barrido depende de la regla de agrupación con la que se detecta.

Senzoukria · Glosario · Actualizado en septiembre de 2026

Cómo se detecta un barrido

Las opciones estadounidenses cotizan en muchos mercados. Una orden que quiere más contratos de los que ofrece el mejor precio de un mercado puede enrutarse a varios a la vez, y produce una serie de prints sobre el mismo contrato, el mismo lado y en milisegundos. Una herramienta de flujo agrupa esos prints y los muestra como un solo barrido. Tres parámetros definen la agrupación: la ventana de tiempo entre prints consecutivos, si todos los prints deben compartir contrato y lado, y si el feed cubre todos los mercados donde se imprimieron las piezas.

Un barrido es, por tanto, una inferencia sobre la ejecución, no un campo del dato bruto. Cambia la ventana y la misma cinta arroja un número distinto de barridos.

Qué sugiere un barrido y qué no

  • Sugiere urgencia: quien lo envió tomó la liquidez disponible en lugar de esperar a un precio.
  • No identifica al emisor, ni si la posición abre o cierra, ni si otras patas se ejecutaron en otro sitio.
  • Un solo print grande no es un barrido; es una ejecución. Un bloque negociado tampoco lo es, aunque sea mayor.
  • Una ratio de volumen sobre interés abierto no puede verificar que hubo un barrido; solo la secuencia de prints puede.

Los barridos y el flujo de órdenes del subyacente

Un barrido en opciones y un desequilibrio en el footprint de futuros son observaciones separadas de mercados separados. Si un registro de sesión las empareja, debería anotar la hora del evento de opciones, el nivel de futuros convertido y la respuesta posterior del footprint, y conservar los casos en los que no siguió nada. Así es como el emparejamiento puede contrastarse en lugar de recordarse de forma selectiva.

En Senzoukria

El módulo de flujo de opciones agrupa los prints en barridos con una regla por defecto explícita: al menos tres ejecuciones sobre el mismo contrato y el mismo lado, cada una a 800 ms o menos de la anterior e impresas en al menos dos mercados distintos, forman un grupo y se etiquetan SWEEP en la tabla. Cuando la prima acumulada del grupo alcanza 500.000 $, la etiqueta pasa a GOLDEN. Una regla aparte etiqueta MULTI cuando contratos distintos del mismo subyacente se imprimen con el mismo tamaño dentro de una ventana de 25 ms, que es la firma de las patas de un spread. Estos umbrales describen agrupación, no intención, y el retraso del feed se aplica a todas las etiquetas: 15 minutos en el nivel gratuito de Alpaca, entre 5 y 15 minutos de retraso en el OPRA histórico de Databento, como indica la cabecera del módulo.

Errores frecuentes

  • Contar barridos con un feed que solo cubre algunos mercados y tomar el recuento por completo.
  • Leer un barrido de calls como alcista sin comprobar si se compraron o se vendieron, y si se imprimió una pata de put al mismo tiempo.
  • Comparar recuentos de barridos entre dos herramientas que usan ventanas de tiempo distintas.
  • Tomar el umbral de prima de una etiqueta por una afirmación sobre identidad institucional.

Esta página en otros idiomas

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre un barrido y una operación en bloque?
Un barrido son muchas ejecuciones pequeñas producidas por una orden agresiva que toma liquidez en varios mercados o niveles de precio en una ventana corta. Un bloque es una única ejecución grande, a menudo negociada e impresa en un solo mercado. El barrido se detecta agrupando prints; el bloque se ve como una sola línea.
¿Un barrido golden significa que un fondo está comprando?
Una etiqueta golden solo dice que la prima agrupada superó el umbral de la herramienta. No identifica al emisor, ni la dirección de la posición global, ni si la orden abrió o cerró exposición. La etiqueta filtra la cinta para señalar prints que merece la pena investigar; no responde a la investigación.
¿Por qué el mismo barrido se ve distinto en dos plataformas?
Las ventanas de agrupación difieren, la cobertura de mercados difiere y la clasificación de lado difiere. Una plataforma puede mostrar tres barridos donde otra muestra uno, o clasificar el lado desde otra instantánea de cotizaciones. Compara los métodos antes de comparar recuentos.